28 августа 2021, 16:55
Проектирование ТС. 3. Базовые принципы.
Собственно, все стратегии основаны на принципе: покупай дешево — продавай дорого. Вопрос только в определении понятий — дорого/дешево.
Основной принцип на графике:
Это фьючерс Сбера, 1 м график, по х — минуты. Дешево внизу, дорого вверху. Средняя прибыль ~40 п за сделку.
Я не боюсь, что кто-то что-то украдет, в смысле идей, да, они, собственно, и без меня очевидны. Один из наших коллег на СЛ уже «украл» — работает с этим уже три или 4 года — результат околонулевой. Ну, вы наверное знаете товарисча.)
Вот с этим я сейчас и работаю. Система совершенно другая — старая почти изжила себя — на графике все можно увидеть. Раньше ходы цены были несколько другими. Сейчас требуются другие подходы к снаряду. Сеточники — не хочу, не нравится мне это, хотя bohemian rhapsody...
Вот, пока, чего не пойму, так это стратегию Мальчика BuyBuy. Может, вообще бы все переделал, если бы понял.))
А вообще, не скрою, я сюда, на СЛ, за идеями пришел. Варясь в собственном соку новые мысли не появятся.
Основной принцип на графике:
Это фьючерс Сбера, 1 м график, по х — минуты. Дешево внизу, дорого вверху. Средняя прибыль ~40 п за сделку.
Я не боюсь, что кто-то что-то украдет, в смысле идей, да, они, собственно, и без меня очевидны. Один из наших коллег на СЛ уже «украл» — работает с этим уже три или 4 года — результат околонулевой. Ну, вы наверное знаете товарисча.)
Вот с этим я сейчас и работаю. Система совершенно другая — старая почти изжила себя — на графике все можно увидеть. Раньше ходы цены были несколько другими. Сейчас требуются другие подходы к снаряду. Сеточники — не хочу, не нравится мне это, хотя bohemian rhapsody...
Вот, пока, чего не пойму, так это стратегию Мальчика BuyBuy. Может, вообще бы все переделал, если бы понял.))
А вообще, не скрою, я сюда, на СЛ, за идеями пришел. Варясь в собственном соку новые мысли не появятся.
Якут Якутяшка, ДА
Признавайтесь, у кого 30000 акций за не дорого по 250?
Дюша Метелкин, в заповедях сказано — НЕ УБИЙ.
не лги, не воруй, не создавай кумира.
кто заповеди нарушает — тот служит антихристу.
Марэк, Странно, за 9мес. 23 прибыль 2,2млрд., а за год 1,039млрд. Куда они дели 1,2 млрд.р.?
командор, Открытый позицей крайне мало, чтобы как то консолидировать цену у этих значений. Вообще мои наблюдения показывают, что в целом всем пофигу на открытые позиции по опционам если только там ...
Михаил Шварц,
Да, Иркут более популярный, объемы больше
7 мая появилась новость, ускорят испытание двигателей ПД-8, ОАК занимается авиадвигателями, но никто про эту новость пока еще не слыш...
genubat, медицина должна быть бесплатной! Так что по докторам долгосрочно и по карме вопросы, конечно.
А с повышением обязательств тут дело-то какое — 2036 оно для указов, а для персональной реал...
15-летний избил в СИЗО Никиту Журавеля, был сразу награжден званием Герой Чечни и назначен на должность начальника службы безопасности главы республики, в 15 годам получил 7 орденов и медалей и нескол...
Metzger, а где прецессионный анализ Тютькина?
Якут Якутяшка, разбей пасхальное яичко.
Но ход мыслей могу рассказать
1. Берем формулу для маркетной (то, что используете Вы) или лимитной (то, что использую я) эквити в аналитическом виде.
2. Делаем предположение о виде индикатора. Это sign от линейной функции приращений цен (проще) или квадратичной (сложнее). Более высокие степени (у меня) ни к чему хорошему не приводят
3. Решаем задачу оптимизации эквити и получаем коэффициенты оптимального индикатора
4. Если они стационарны — квест закончен
4.1. Если нет — ищем коэффициенты, линейно зависящие от предыдущих приращений цен
4.2. Если и это не получается — ищем набор субоптимальных решений и пакуем их в портфель
4.3. Переоптимизация на каждом интервале до добра не доводит
5. В случае успеха пришиваем карманы к костюму, плащу, пальто etc.
С уважением
Я знаю, что постоянно обещаю опубликовать некие вещие тексты, но правда руки не доходят.
Так вот
1. В случае маркетной эквити на коротком интервале Монте-Карло никак не помогает понять, что оптимальный линейный индикатор (как функция от приращений цен) — это (-1,0,0,0,...) или (1,0,0,0,...)
2. В случае лимитной эквити оптимальные линейные индикаторы вообще выглядят диковато. И у меня есть прога на Матлаб, которая пытается подобрать массив значений индикатора методом брутфорса. Так вот — вероятность просто вывести эквити в плюс — около 0.2%. При этом вид полученного подобранного значения Вам ни о чем не скажет...
С уважением
К примеру, в социальной среде индивиды в основном всегда проповедуют две социальные «стратегии». Первая — «плыви по течению», вторая — «разрушай стандарты» (или плыви против течения). Обе стратегии рабочие, но каждая в своё время. Не думали ли Вы «плыть» в этом направлении?
И на рынках полно денег — все заработать очень сложно. А известность меня не очень сильно интересует.
Просто ряды приращений цен (IMHO) — типичный пример процесса с бесконечной энергией. В физике я такого не видел и вроде этого не может быть никогда (ну только если какие-то квантовые феномены). В рядах социальных показателей — ХЗ.
С уважением
Потом, кроме квантовых явлений в физике или в природе существует достаточно случайных явлений для изучения и использования в материальных целях.
Социальные и/или физические исследования — это отдельный бэкграунд, публикации и мало денег.
Рынки — это боль, разочарования, но много денег.
С уважением
При всём уважении.
В физике такого не бывает
А в рядах приращений цен рыночных активов — сплошь и рядом
Поэтому я и отношусь скептически к лобовому применению методов ТВ и МС к рынкам
С уважением
P.S. Что есть частица на рынке? У Вас есть модель? Что говорит термодинамика применительно к этой модели?
Если мы возьмем FX, товарку (цены, деленные на инфляцию) и акции (цены, деленные на M2), то с удивлением обнаружим, что энтропия на рынках уменьшается со временем.
В физике нет ничего подобного
С уважением
P.S. Про Максвелла поподробнее или ссыль плз
С поправкой, это не статья в научном журнале. У меня их больше 30, кстати.)
ВОПРОС (прошу простить мою физическую безграмотность, а считать лениво в моменте):
Сумма 2-х независимых случайных величин, распределенных по Максвеллу, также распределена по Максвеллу?
Тот же вопрос про произведение?
С уважением
Будет не лениво — сам посчитаю
Просто если верно 1, то Ваша гипотеза применима к логарифмам приращений цен
Если неверно ни 1, ни 2, то распределение Максвелла скорее не может описывать ни приращения цен, ни их логарифмы
Какой бы красивой ни была сама модель )))
С уважением
P.S. Сорри — чушь написал. Это же распределение неотрицательной случайной величины. Однако посчитал — аддитивности вроде нет. Ну или посчитал неправильно…
Максвелл — это распределение положительной случайной величины
Т.е. участвующие в игре деньги никогда не обнуляются? У кого?
С уважением
Нет, распределение Максвелла не безгранично делимо.
Я посчитал в явной форме
Хотя можно было и проще — по характеристической функции
С уважением
Ну или так медленно затухает (с учетом того, что это выборочная АКФ), что ее квадрат точно не интегрируется
С уважением
Приведите пример физически детектируемого сигнала с незатухающей АКФ
С уважением
И какова энергия этого процесса?
С уважением
P.S. Приемник, излучающий такую волну, всегда включен в розетку. Не? Впрочем, сейчас мы в дебри некие зайдем. Я имел в виду, что традиционные методы изучения АКФ случайных процессов слабо применимы к рынку.
С тех пор я сильно повзрослел на подобных «открытиях».
Я имел в виду передатчик
Детекторный приемник, конечно, способен питаться электромагнитным излучением
С уважением
Для простоты фазу коллапса Солнца и последующей вспышки в виде Новой опустим. )))
https://nplus1.ru/material/2021/06/10/this-is-the-end
Это мы уже в спорные дебри полезли, не факт, что у жёлтого карлика Солнца хватит массы в эволюцию до красного гиганта, я практической астрономией не один десяток лет занимаюсь. )))
www.astronet.ru/
Но деньги на рынке всё равно кончатся!
Я физику 100 лет назад изучал
Наверное, правильно говорить, что энергетический спектр не сосредоточен ни в каком конечном интервале
Как у белого шума примерно
С уважением
Да, как-бы не природно, но вполне реализуемо.
Зеленый — бай, желтый — селл.
-50+10+150=+110
А ну да, попадете в коридор — ппц.
итого -50+10+40=0 без учета спреда.
Сигнал будет, когда цена нижнюю линию пересечёт.
1 неудачно, второй скорее всего удачнее
Денех не дают, но греют душу.)
Коля говорил -«покупать акции буду по заоблачным ценам, а продавать по космическим»...
покупаем самые самые дорогие акции…
т.е на самом дне?...
«жуть, парниша»,...
А, вообще, я акции покупаю оч редко. Инвестиции с копейками, не мое это.
10 лямов на депо — тогда и о инвестициях можно разговаривать. У меня этого нет.
Вы сами в эфир вышли… тепереча еще… и читателей разгоняете....
самовыпиливаюся…
Если не хотите получать глупые ответы, не задавайте глупых вопросов.)
С глубоким Уважением.
Что касается реала, то с модификациями подобные системы работают около двух лет.
прибыль/просадка — не знаю, этим я никогда не интересовался. По старым данным, неудачные сделки редки, и не оч большие. Если средняя 40 п, то и убыточные как максимум не больше.
Сделаю тест, покажу график. Но это не оч скоро.
Ничего особенно написано не было, остальное сам додумал.
Безпроблемных 0,5% в день — разве мало, разве плохо за пару часов?
smart-lab.ru/blog/596720.php#comment10703106
Тем более, что ничего сложного:
Ну, и у меня часто нет этих пару часов.
В любом случае — успехов и удачи.! Под лежачий камень вода не течёт, я уверен, что с твоими мозгами и настойчивостью ты выносишь и родишь стабильно профитную ТС.
И основной вопрос стратегии отнюдь не ее прибыльность, а то, что далеко от нее не отойдешь — от любой, даже самой прибыльной, которая интрадей. Масса нештатных ситуаций (3-4 в месяц, которые требуют вмешательства, но которые могут сожрать львиную долю прибыли.). А учесть все в системе невозможно — каждый раз все разное.
— Это же конверт на графике, без осциллятора торговать такое я бы не стал, ну и тренд надо учитывать, если тренд вверх, то лучше только покупать, на шортах будет или стопы или микро прибыль.
— Но если даже конверт сделать с адаптивным периодом, то получается не сильно лучше чем с периодом 25.
p.s.
— Это же контртрендовая стратегия, а контр тренд он так по конверту скорее всего не даст ничего хорошего.
— Лучше ловить тренды, которые начинают формироваться при отскоке от динамических уровней(типа машек), там точки входа лучше и если пошли не туда то есть возможность выскочить с нулевой или микроприбылью.
не все.базовый трендовый принцип «покупай дорого, продавай ещё дороже»
зы.а так ваши изыскания ничем не отличаются от «физматграаля» вашего «приятеля» Toddler.
И вижу, что никакие ТА и фибоначчи от этого на спасают, особенно на внезапных новостях.
Это реакцию рынка на плановый спич Пауэлла вчера легко просчитать.
А попробуй просчитать внезапную смерть царька со всеми вытекающими?
Мы ведь о ней узнаем сначала из рухнувших вдруг графиков…
Вопрос не о покупцах подешевевшего рынка, а о тех, кто нафсюкаклету набрался лонгов на предшествующем новости аптренду. Особенно о тех, кто строго по тренду купил всё вчера.
Вот если сейчас выйдет эта новость — поможет лонгующим спокойно спать до понедельника мысль о том, что они грамотно покупали дорогое на аптренде?
давай лучше вот картинку топикстартера обсуждать и гадать где у него стоп при покупке подешевевшего.
А зачем мне гадать про виртуальные стопы виртуальной позы автора? Когда у меня есть реальный лонг сишки пока на 25% стандартной позы (кстати, это фактически контртренд к Шадрину) по 73.81 (скрины в дневнике).
Вопрос — где у меня будет стоп, если на 73.20 я доведу размер позы до 50%, а на 72.20 — до 100%?
100% позы — это когда у меня остаётся свободных средств 40% от первоначальной суммы депо.
А теперь следующий вопрос — а 67.6 будет?
А я делаю свои 500п. в среднем всегда, независимо от везения.
В этом и разница наших ТС. )))
ну, и ладно, в аукционе не участвую. Мне это не надо. Мне 40 среднее в сделке достаточно.
А 500п. — это немного, в последнее время научился высиживать 1000-1500п.
В Si по другому надо пункты считать.
Фьюч РТС — это вообще другая песня. Все тоже самое работает, но совсем по другому — оч уж шумный. Сложная реализация. Даж не пытался.
Может, кто-то и может эффективно так набирать рубль внутри дня регулярно, но я чайник, я плохо умею...
Ну иногда попадаем на резкие движения. Но тут мы можем попасть либо правильно, и получим много, либо неправильно, и тогда просто закроемся.
В итоге. Вы будете ждать, а мы будем пытаться войти и получать прибыль или убытки с каждого чиха или не чиха. Т.е. в итоге, окажемся в одной лодке в одном движении.
В книгах по ТА еще меньше показывают. Однако, все в восторге, кипятком писают.)
Здесь ТА нет, только унылая статистика, которую еще и предстоит собрать самому. Долго и скучно.
А судя по ежедневно падающему ОИ на последующем безоткатном росте, таких мишек было немало, и их и до вчера дожимали насухо.
В общем — две большие разницы.
Насчет утверждения, что «точность на маленьких интервалах выше, чем на больших». Смотря как трактовать понятие точность. В величине пунктов — конечно так, и это понятно из общих соображений: цена за 1 мин. уйдет меньше, чем за целый день. Корректнее точность сравнивать с торговым диапазоном, тогда можно будет сравнивать точности на разных интервалах.
И не удержусь от любопытства, спрошу таки: успехи в поиске идей на сайте есть?