Список проголосовавших за комментарий "Да я ее и не описывал никогда )))<br/> <br/> Но ход мыслей могу рассказать<br/> 1. Берем формулу для маркетной (то, что используете Вы) или лимитной (то, что использую я) эквити в аналитическом виде.<br/> 2. Делаем предположение о виде индикатора. Это sign от линейной функции приращений цен (проще) или квадратичной (сложнее). Более высокие степени (у меня) ни к чему хорошему не приводят<br/> 3. Решаем задачу оптимизации эквити и получаем коэффициенты оптимального индикатора<br/> 4. Если они стационарны — квест закончен<br/> 4.1. Если нет — ищем коэффициенты, линейно зависящие от предыдущих приращений цен<br/> 4.2. Если и это не получается — ищем набор субоптимальных решений и пакуем их в портфель<br/> 4.3. Переоптимизация на каждом интервале до добра не доводит<br/> 5. В случае успеха пришиваем карманы к костюму, плащу, пальто etc.<br/> <br/> С уважением"