Проектирование ТС. 3. Базовые принципы.

Собственно, все стратегии основаны на принципе: покупай дешево — продавай дорого. Вопрос только в определении понятий — дорого/дешево.
Основной принцип на графике:

Это фьючерс Сбера, 1 м график, по х — минуты. Дешево внизу, дорого вверху. Средняя прибыль ~40 п за сделку.
Я не боюсь, что кто-то что-то украдет, в смысле идей, да, они, собственно, и без меня очевидны. Один из наших коллег на СЛ уже «украл» — работает с этим уже три или 4 года — результат околонулевой. Ну, вы наверное знаете товарисча.)
Вот с этим я сейчас и работаю. Система совершенно другая — старая почти изжила себя — на графике все можно увидеть. Раньше ходы цены были несколько другими. Сейчас требуются другие подходы к снаряду. Сеточники — не хочу, не нравится мне это, хотя bohemian rhapsody...
Вот, пока, чего не пойму, так это стратегию Мальчика BuyBuy. Может, вообще бы все переделал, если бы понял.))
А вообще, не скрою, я сюда, на СЛ, за идеями пришел. Варясь в собственном соку новые мысли не появятся.

Торговая система трейдинг торговые роботы

3Qu

Москва

467

12 841

с 11 декабря 2019

167 Комментариев

Мальчик buybuy
28 августа 2021, 17:08
Да я ее и не описывал никогда )))

Но ход мыслей могу рассказать
1. Берем формулу для маркетной (то, что используете Вы) или лимитной (то, что использую я) эквити в аналитическом виде.
2. Делаем предположение о виде индикатора. Это sign от линейной функции приращений цен (проще) или квадратичной (сложнее). Более высокие степени (у меня) ни к чему хорошему не приводят
3. Решаем задачу оптимизации эквити и получаем коэффициенты оптимального индикатора
4. Если они стационарны — квест закончен
4.1. Если нет — ищем коэффициенты, линейно зависящие от предыдущих приращений цен
4.2. Если и это не получается — ищем набор субоптимальных решений и пакуем их в портфель
4.3. Переоптимизация на каждом интервале до добра не доводит
5. В случае успеха пришиваем карманы к костюму, плащу, пальто etc.

С уважением
+6
Василий Федорович
28 августа 2021, 17:17
А что плохого в вашем графике?
Зеленый — бай, желтый — селл.
-50+10+150=+110
А ну да, попадете в коридор — ппц.

0
3Qu
28 августа 2021, 17:27
Плюсы ставьте, бездельники. А то, только комменты писать.)))
Денех не дают, но греют душу.)
+2
wistopus
28 августа 2021, 17:52
все стратегии основаны на принципе: покупай дешево — продавай дорого
А Вы, батенька, Колю Дарваса… не читали либо основательно забыли-с...

Коля говорил -«покупать акции буду по заоблачным ценам, а продавать по космическим»...
покупаем самые самые дорогие акции…
+1

Читайте на SMART-LAB:

Потенциальные инвест идеи 2026 и РИСКИ их исполнения

Традиционный ежегодный пост в начале года. Прогнозы, планы и мысли на будущее 25 год был достаточно сложным годом для российского инвестора — индекс полной доходности фактически не вырос, а...

Mozgovik

09.01.2026

Эффект последней сделки: почему трейдеры переоценивают недавние успехи и поражения

В трейдинге одна из самых коварных ловушек — эффект последней сделки (Recency Effect). Наш мозг склонен придавать непропорциональное значение последним событиям. Для трейдера это...

Tickmill

09.01.2026

Пересматриваем лучшие моменты 2025 года

😎 Как выглядит Северный морской путь с палубы электрохода, как чемпион по баскетболу оказался в шахте и какая должность позволяет остановить целое предприятие — узнайте из видео, которые мы снимали...

Норникель

09.01.2026

Стратегия 2026. Часть I: извлекаем правильные уроки из ошибок 2025

Those who cannot remember the past are condemned to repeat it - © George Santayana, 1905 В начале 2026 года у нас на руках стратегии 13 российских брокеров. Никто из них не начинает...