Подскажите по поводу дельта хеджа проданных опционов

Если я хеджирую по дельте проданные опционы (волатильность фиксированная), то я в итоге просираю свою премию или как раз именно премия у меня остается?

мобильный пост опционы

ttuss

Магаданская область

с 17 августа 2021

15 Комментариев

3Qu
22 августа 2021, 20:40
Ну, эт в любом учебнике. Но любой хедж и прибыль уменьшает.
Ну, а кроме дельты есть ещё тэта. Хедж проданных ее полностью съедает, и что вам остаётся?
Уж лучше кондоры- бабочки торговать.
+2
Роман Бесходарный
22 августа 2021, 20:51
Биржа — это рынок!!!
Сумели продать по выгодной цене, значит прибыль ваша! То есть, вы должны быть убеждены что продали вовремя и цена уже не пойдёт дальше.
Так же можно выставить свою цену в стакане, в случае волатильности — может кто-то и сожрёт вашу заявку цены.
0
Активный Инвестор
22 августа 2021, 20:52
Если я хеджирую по дельте проданные опционы (волатильность фиксированная)
так в жизни не бывает… вола всегда меняется… А премию вы частично просираете за счет хеджа… Но если хорошо молиться, и обгонять маркетоса при перебалансировке хеджа… то иногда немного остается…
0
Сергей Очеретянов
23 августа 2021, 00:56
Это дичь на уровне идеи. Смысл продавать опционы так, чтобы их надо было хэджировать? Даже если рассчитывать на какой-то арбитраж оно того не стоит. Все гениальное просто
0

Читайте на SMART-LAB:

Предновогоднее

Хочу напоследок в паре мыслей вернуться к фондовому рынку. Или к мыслям через его призму. Первая. Рынок цикличен. За спадом следует подъем, за подъемом спад. И это не просто колебания...

Иволга Капитал

06:44

Завершаем год рекордными цифрами!

Друзья, привет! 🌟 Завершаем год рекордными цифрами! За 2025 года мы ввели в эксплуатацию более 1,2 млн кв.м жилой недвижимости — это 131 корпус, выдано более 31 тысячи ключей клиентам в...

Самолет

30.12.2025

#итогиsofl2025: ИТ-лидерство в финансовом секторе

Финансовый сектор — один из лидеров цифровизации в России. По данным ЦБ, Россия входит в топ-5 стран по общему количеству платежных транзакций и в топ-3 – по доле онлайн-платежей на человека среди...