Подскажите по поводу дельта хеджа проданных опционов

Если я хеджирую по дельте проданные опционы (волатильность фиксированная), то я в итоге просираю свою премию или как раз именно премия у меня остается?

мобильный пост опционы

ttuss

Магаданская область

с 17 августа 2021

15 Комментариев

3Qu
22 августа 2021, 20:40
Ну, эт в любом учебнике. Но любой хедж и прибыль уменьшает.
Ну, а кроме дельты есть ещё тэта. Хедж проданных ее полностью съедает, и что вам остаётся?
Уж лучше кондоры- бабочки торговать.
+2
Роман Бесходарный
22 августа 2021, 20:51
Биржа — это рынок!!!
Сумели продать по выгодной цене, значит прибыль ваша! То есть, вы должны быть убеждены что продали вовремя и цена уже не пойдёт дальше.
Так же можно выставить свою цену в стакане, в случае волатильности — может кто-то и сожрёт вашу заявку цены.
0
Активный Инвестор
22 августа 2021, 20:52
Если я хеджирую по дельте проданные опционы (волатильность фиксированная)
так в жизни не бывает… вола всегда меняется… А премию вы частично просираете за счет хеджа… Но если хорошо молиться, и обгонять маркетоса при перебалансировке хеджа… то иногда немного остается…
0
Сергей Очеретянов
23 августа 2021, 00:56
Это дичь на уровне идеи. Смысл продавать опционы так, чтобы их надо было хэджировать? Даже если рассчитывать на какой-то арбитраж оно того не стоит. Все гениальное просто
0

Читайте на SMART-LAB:

Сделки в портфеле ВДО

С сегодняшнего дня прекращаем покупку БинФарм1P5 в портфеле PRObonds ВДО. Вес бумаги в портфеле ограничится 1% от активов. Интерактивная страница портфеля PRObonds ВДО:...

Иволга Капитал

25.02.2026

Сильная и слабая акции прошлой недели — куда дальше?

Акции ЮГК после провала смогли быстро отскочить, а бумаги Мосэнерго после ралли резко рухнули — есть явные фундаментальные причины и технические ориентиры. Лидер рынка Южуралзолото (ЮГК) UGLD...

БКС Мир инвестиций

25.02.2026

USD/CHF: Роковая встреча у линии тренда — быкам здесь не место?

Швейцарский франк продолжает накапливать потенциал для возобновления нисходящего движения — «медведи» уверенно удерживают стратегическое преимущество. В настоящий момент цена формирует...