DELETED85

алготрейдинг торговые роботы

ICWiener

Санкт-Петербург

558

34 933

с 9 августа 2015

20 Комментариев

krolix
12 августа 2021, 10:20
Есть один набор параметров для шорта РТС, который в отличие от своих собратьев практически нулевой на дистанции, но люто выправил эквити в 2008 и 2014-ом. По сути он отторговывает в моменты просадки по части портфеля B&H индекса ММВБ. Остальные системы с шарпом от 0.8, это одна такая белая ворона.
+6
- ICWiener
  12 августа 2021, 10:23
  krolix, спасибо, исключительно полезный коммент
  0
Spekyl
12 августа 2021, 10:30
Это вопрос, на который нет ответа, поскольку параметров недостаточно.
Я бы смоделировал Монте-Карло тыщщу вариантов развития событий — и посмотрел что в конце получится, особенно на плохом конце распределения.
+1
Антон Иванов
12 августа 2021, 10:46
вопрос с подвохом, так как надо смотреть в комплексе. У меня есть такие боты, там низкая доходность, большие и долгие (временные) просадки, но winrate 100% (98% на истории 10 лет)
+1
А. Г.
12 августа 2021, 10:58
Я содержу контртрендового бота с нулевой доходностью, но зарабатывающего там, где просаживаются трендовики. Но под него не выделяю отдельные лимиты в портфеле. Так что просадки снижаются, а доходность остаётся прежней.
+6
- Foudroyant
  12 августа 2021, 12:25
  А. Г., а как можно держать бота в работе, не выделяя под него отдельный лимит?
  0
  - Дмитрий Овчинников
    12 августа 2021, 12:31
    Невинный пульсёнок,
    легко, если он работает тогда, когда не работают другие, на которых выделены лимиты :)
    +1
    - Foudroyant
      12 августа 2021, 12:34
      Дмитрий Овчинников, если часть систем не переворотные, а просто выходящие в аут, то тогда да, понимаю.
      Как-то упустил из вида, что бывают и не переворотные системы.
      0
  - А. Г.
    12 августа 2021, 12:38
    Невинный пульсёнок, ну если бот, в-осноном, сливает там. где зарабатывает другой бот — это значит, что в-основном, их позиции противоположны. А это значит, что суммарная позиция будет даже меньше, чем максимум из двух позиций.
    +1
    - Дмитрий Овчинников
      12 августа 2021, 12:49
      А. Г.,
      при таком подходе рано или поздно наступит момент, когда лимита для закрытия позиций по «противоположной» системе уже не хватит.
      +1
      - А. Г.
        12 августа 2021, 13:20
        Дмитрий Овчинников, ну, во-первых, у меня вообще большой запас для ГО при лимитах на трендовики, если я 60% лимитов под фьючи вообще держу в «синтетике» и всего хватает и на ГО под трендовики+контртренд и на вармаржу. А, во-вторых, с 2015-го года ни разу при полном лонге в трендовиках по RI, RI-контртренд не взял ни одного лонга. Бывало, что он набирал лонги при неполном лонге по трендовикам, но ни разу в сумме позиция не превзошла позиции «полный лонг с плечом» для трендовиков (максимальная позиция, набираемая при включенном «фильтре плечей»).
        0
    - Foudroyant
      12 августа 2021, 23:44
      А. Г., а почему Вы закладываете проскальзывание именно не больше 0.2% при торговле? Почему именно столько?
      0
Bearminator
12 августа 2021, 11:37
«перевернули сделки в боте в обратную сторону и закинули в портфель» — это как это?
сомневаюсь, что если сигналы тупо перевернуть, то получим систему лучше исходной.

У меня есть в портфеле контртрендовая система, которая зарабатывает на боковике. Это позволяет просидеть период просадок трендовых систем. Но переворачивать системы это бессмысленно, имхо.
+1
- ICWiener
  12 августа 2021, 11:51
  Максим Иванов, а мы и не должны получить лучше. Должны получить хуже. Да, переворот сделок не дает строго обратный результат, но перевернутый КОНКРЕТНЫЙ бот будет стоять против просадки. Ну и главное, последний вопрос.
  За ответ — спасибо.
  +1
Михаил Табаков
12 августа 2021, 15:08
гамма скальперы кажется что то подобное практикуют, если притянуть за уши

0
ves2010
12 августа 2021, 19:13
Нельзя...
1 надо понимать что любой бот переоптимизация и в реальности все будет хуже в 2...3 раза
2 из за того что все будет хуже в 2..3 раза упадет резко средняя сделка… и комиссы значительно вырастут
3 можно обойтись без бота тупо продавая колы… имхо будет все тоже самое но проще...
4 есть более простые и очевидные варианты уменьшения просадок
+2
- ICWiener
  13 августа 2021, 23:05
  ves2010, 4. хеджировать системы взятием противоположных поз в коррелированных активах?
  0
  - ves2010
    15 августа 2021, 09:02
    ICWiener, посмотри приключения электроника
    0
- Дмитрий Овчинников
  13 августа 2021, 23:17
  ves2010,
  4 есть более простые и очевидные варианты уменьшения просадок
  Написали бы топик по этой теме, всем был бы интересен опыт.
  0
  - ves2010
    15 августа 2021, 09:00
    Дмитрий Овчинников, конечно нет
    0

Читайте на SMART-LAB:

Евро игнорирует хороший ВВП: рынок прайсит риск ускорения роста ИПЦ

Евро четвертую сессию подряд отступает против доллара и во время лондонской сессии держится чуть выше 1.1850, постепенно сдавая важный психологический плацдарм на 1.19. Предварительные...

Tickmill

16:09

Инвестиции без спешки: торгуем в выходные

Рынок часто движется импульсами, и тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В конце недели разбираем самые заметные события и...

Альфа-Инвестиции

19:12

Календарь первички ВДО и розничных облигаций (СЗА купон 25,25% | РДВ Технолоджи купон 25% | ТЛК купон 24% | Бизнес Альянс купон 22%)

📌 На 18 февраля запланировано новое размещение облигаций коллекторского агентства СЗА (для квал. инвесторов, BB–|ru| , 200 млн руб., ставки купона 25,25%, YTM 28,39%, дюрация 2,14 года)....

Иволга Капитал

10:12

Аренадата чудом выполнила гайденс. Сравнение с сектором по мультипликаторам. Прогноз результатов и дивидендов за 2025 год.

Вчера Аренадата опубликовала пресс-релиз . За 2 дня после выхода новостей акции росли максимально до +28%. Фокус пресс-релиза не на результате, а на том, что компания выполнила гайденс. Сам...