ICWiener
ICWiener личный блог
12 августа 2021, 10:17

DELETED85

DELETED85
20 Комментариев
  • krolix
    12 августа 2021, 10:20
    Есть один набор параметров для шорта РТС, который в отличие от своих собратьев практически нулевой на дистанции, но люто выправил эквити в 2008 и 2014-ом. По сути он отторговывает в моменты просадки по части портфеля B&H индекса ММВБ. Остальные системы с шарпом от 0.8, это одна такая белая ворона.
  • Spekyl
    12 августа 2021, 10:30

    Это вопрос, на который нет ответа, поскольку параметров недостаточно.

    Я бы смоделировал Монте-Карло тыщщу вариантов развития событий — и посмотрел что в конце получится, особенно на плохом конце распределения.

  • Антон Иванов
    12 августа 2021, 10:46
    вопрос с подвохом, так как надо смотреть в комплексе. У меня есть такие боты, там низкая доходность, большие и долгие (временные) просадки, но winrate 100% (98% на истории 10 лет)
  • А. Г.
    12 августа 2021, 10:58
    Я содержу контртрендового бота с нулевой доходностью, но зарабатывающего там, где просаживаются трендовики. Но под него не выделяю отдельные лимиты в портфеле. Так что просадки снижаются, а доходность остаётся прежней.
    • Foudroyant
      12 августа 2021, 12:25
      А. Г., а как можно держать бота в работе, не выделяя под него отдельный лимит? 
      • Дмитрий Овчинников
        12 августа 2021, 12:31
        Невинный пульсёнок, 
        легко, если он работает тогда, когда не работают другие, на которых выделены лимиты :)
        • Foudroyant
          12 августа 2021, 12:34

          Дмитрий Овчинников, если часть систем не переворотные, а просто выходящие в аут, то тогда да, понимаю.

          Как-то упустил из вида, что бывают и не переворотные системы.

      • А. Г.
        12 августа 2021, 12:38
        Невинный пульсёнок, ну если бот, в-осноном, сливает там. где зарабатывает другой бот — это значит, что в-основном, их позиции противоположны. А это значит, что суммарная позиция будет даже меньше, чем максимум из двух позиций.
        • Дмитрий Овчинников
          12 августа 2021, 12:49
          А. Г., 
          при таком подходе рано или поздно наступит момент, когда лимита для закрытия позиций по «противоположной» системе уже не хватит.
          • А. Г.
            12 августа 2021, 13:20
            Дмитрий Овчинников, ну, во-первых, у меня вообще большой запас для ГО при  лимитах на трендовики, если я 60% лимитов под фьючи  вообще держу в «синтетике» и всего хватает и на ГО под трендовики+контртренд и на вармаржу. А, во-вторых, с 2015-го года ни разу при полном лонге в трендовиках по RI, RI-контртренд не взял ни одного лонга. Бывало, что он набирал лонги при неполном лонге по трендовикам, но ни разу в сумме позиция не превзошла позиции «полный лонг с плечом» для трендовиков (максимальная позиция, набираемая при включенном «фильтре плечей»).
        • Foudroyant
          12 августа 2021, 23:44
          А. Г., а почему Вы закладываете проскальзывание именно не больше 0.2% при торговле? Почему именно столько?
  • Bearminator
    12 августа 2021, 11:37

    «перевернули сделки в боте в обратную сторону и закинули в портфель» — это как это?

    сомневаюсь, что если сигналы тупо перевернуть, то получим систему лучше исходной. 

     

    У меня есть в портфеле контртрендовая система, которая зарабатывает на боковике. Это позволяет просидеть период просадок трендовых систем. Но переворачивать системы это бессмысленно, имхо.

  • Михаил Табаков
    12 августа 2021, 15:08
    гамма скальперы кажется что то подобное практикуют, если притянуть за уши

  • ves2010
    12 августа 2021, 19:13
    Нельзя...
    1 надо понимать что любой бот переоптимизация и в реальности все будет хуже в 2...3 раза
    2 из за того что все будет хуже в 2..3 раза упадет резко средняя сделка… и комиссы значительно вырастут
    3 можно обойтись без бота тупо продавая колы… имхо будет все тоже самое но проще...
    4 есть более простые и очевидные варианты уменьшения просадок
      • ves2010
        15 августа 2021, 09:02
        ICWiener, посмотри приключения электроника
    • Дмитрий Овчинников
      13 августа 2021, 23:17
      ves2010, 
      4 есть более простые и очевидные варианты уменьшения просадок
      Написали бы топик по этой теме, всем был бы интересен опыт.
      • ves2010
        15 августа 2021, 09:00
        Дмитрий Овчинников, конечно нет

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн