Есть один набор параметров для шорта РТС, который в отличие от своих собратьев практически нулевой на дистанции, но люто выправил эквити в 2008 и 2014-ом. По сути он отторговывает в моменты просадки по части портфеля B&H индекса ММВБ. Остальные системы с шарпом от 0.8, это одна такая белая ворона.
вопрос с подвохом, так как надо смотреть в комплексе. У меня есть такие боты, там низкая доходность, большие и долгие (временные) просадки, но winrate 100% (98% на истории 10 лет)
Я содержу контртрендового бота с нулевой доходностью, но зарабатывающего там, где просаживаются трендовики. Но под него не выделяю отдельные лимиты в портфеле. Так что просадки снижаются, а доходность остаётся прежней.
Невинный пульсёнок, ну если бот, в-осноном, сливает там. где зарабатывает другой бот — это значит, что в-основном, их позиции противоположны. А это значит, что суммарная позиция будет даже меньше, чем максимум из двух позиций.
Дмитрий Овчинников, ну, во-первых, у меня вообще большой запас для ГО при лимитах на трендовики, если я 60% лимитов под фьючи вообще держу в «синтетике» и всего хватает и на ГО под трендовики+контртренд и на вармаржу. А, во-вторых, с 2015-го года ни разу при полном лонге в трендовиках по RI, RI-контртренд не взял ни одного лонга. Бывало, что он набирал лонги при неполном лонге по трендовикам, но ни разу в сумме позиция не превзошла позиции «полный лонг с плечом» для трендовиков (максимальная позиция, набираемая при включенном «фильтре плечей»).
«перевернули сделки в боте в обратную сторону и закинули в портфель» — это как это?
сомневаюсь, что если сигналы тупо перевернуть, то получим систему лучше исходной.
У меня есть в портфеле контртрендовая система, которая зарабатывает на боковике. Это позволяет просидеть период просадок трендовых систем. Но переворачивать системы это бессмысленно, имхо.
Максим Иванов, а мы и не должны получить лучше. Должны получить хуже. Да, переворот сделок не дает строго обратный результат, но перевернутый КОНКРЕТНЫЙ бот будет стоять против просадки. Ну и главное, последний вопрос.
За ответ — спасибо.
Нельзя...
1 надо понимать что любой бот переоптимизация и в реальности все будет хуже в 2...3 раза
2 из за того что все будет хуже в 2..3 раза упадет резко средняя сделка… и комиссы значительно вырастут
3 можно обойтись без бота тупо продавая колы… имхо будет все тоже самое но проще...
4 есть более простые и очевидные варианты уменьшения просадок
alexandrstroys1, почему вы привязались к размеру купона и требуете привести пример обязательно выше 20 чтобы был купон? Размер купона не значит вообще ничего. Вы же понимаете что купон 20р при цене...
Британия играет ключевую роль в гибридной войне против РФ.
Эти разговоры не столько смешны, сколько опасны… Гниль русофобская как раз и сосредоточена в складках скукоженной британской империи. А ...
Антон Михеев, 50% полной доходности в офз за два года это втб по 110 рублей от текущих. Если по результатам 25 года распределяют дивиденды 200 млрд например с доходностью 12% то капитализация втб в...
Антон Михеев, На данный момент инфляция контролируемая. После того как не будет взаиморасчетов по углеводородам, рубль сильно ослабнет, но это будет временное явление.нефть по 150-200 $ за баррель ...
Сургут хоть и имеет валюту у себя ну вы поймите это акция и когда рынок обвалится сургут пойдет за рынком даже если доллар будет 150 т.е вы бы лучше взяли валюту вышли по 150 потом взяли СНГ ПР по 35 ...
Это вопрос, на который нет ответа, поскольку параметров недостаточно.
Я бы смоделировал Монте-Карло тыщщу вариантов развития событий — и посмотрел что в конце получится, особенно на плохом конце распределения.
легко, если он работает тогда, когда не работают другие, на которых выделены лимиты :)
Дмитрий Овчинников, если часть систем не переворотные, а просто выходящие в аут, то тогда да, понимаю.
Как-то упустил из вида, что бывают и не переворотные системы.
при таком подходе рано или поздно наступит момент, когда лимита для закрытия позиций по «противоположной» системе уже не хватит.
«перевернули сделки в боте в обратную сторону и закинули в портфель» — это как это?
сомневаюсь, что если сигналы тупо перевернуть, то получим систему лучше исходной.
У меня есть в портфеле контртрендовая система, которая зарабатывает на боковике. Это позволяет просидеть период просадок трендовых систем. Но переворачивать системы это бессмысленно, имхо.
За ответ — спасибо.
1 надо понимать что любой бот переоптимизация и в реальности все будет хуже в 2...3 раза
2 из за того что все будет хуже в 2..3 раза упадет резко средняя сделка… и комиссы значительно вырастут
3 можно обойтись без бота тупо продавая колы… имхо будет все тоже самое но проще...
4 есть более простые и очевидные варианты уменьшения просадок