DELETED85

алготрейдинг торговые роботы

ICWiener

Санкт-Петербург

558

34 933

с 9 августа 2015

20 Комментариев

krolix
12 августа 2021, 10:20
Есть один набор параметров для шорта РТС, который в отличие от своих собратьев практически нулевой на дистанции, но люто выправил эквити в 2008 и 2014-ом. По сути он отторговывает в моменты просадки по части портфеля B&H индекса ММВБ. Остальные системы с шарпом от 0.8, это одна такая белая ворона.
+6
Spekyl
12 августа 2021, 10:30
Это вопрос, на который нет ответа, поскольку параметров недостаточно.
Я бы смоделировал Монте-Карло тыщщу вариантов развития событий — и посмотрел что в конце получится, особенно на плохом конце распределения.
+1
Антон Иванов
12 августа 2021, 10:46
вопрос с подвохом, так как надо смотреть в комплексе. У меня есть такие боты, там низкая доходность, большие и долгие (временные) просадки, но winrate 100% (98% на истории 10 лет)
+1
А. Г.
12 августа 2021, 10:58
Я содержу контртрендового бота с нулевой доходностью, но зарабатывающего там, где просаживаются трендовики. Но под него не выделяю отдельные лимиты в портфеле. Так что просадки снижаются, а доходность остаётся прежней.
+6

Читайте на SMART-LAB:

S&P 500 в стратегической коррекции?

Фондовый индекс S&P 500 отошёл от недавно достигнутых исторических максимумов и скорректировался до первого уровня поддержки 6818, от которого мы вновь можем увидеть зарождение нового импульса....

Tickmill

20.01.2026

⚙️ Элемент: чипы уходят в банк

Сбер выкупил долю АФК Системы в производителе микроэлектроники. Что будет дальше — рассказывают аналитики Market Power. Элемент (ELMT) ➡️ Инфо и показатели Как пишет Ъ, доля...