Опционный Грааль

Не разбираюсь в опционах, но всё равно предложу концепцию опционного Грааля.

Если в США много ликвидных опционов на акции и, в то же время, много высоковолатильных акций, то почему бы не сделать такую опционную ТС:

1. Выбираем только опционы на высоковолатильные акции.

2. Покупаем коллы на акции.

3. Стоп уже зашит в цену опциона и защищён от ложных срабатываний. То есть наш риск ограничен.

4. А возможный выигрыш очень большой, потому что акции «летающие».

Повторяя эти сделки раз за разом, мы будем терять понемногу, но иногда ловить большие движения. И эквити будет двигаться вверх.

опционы торговые системы алгоритм алгоритмическая система

Foudroyant

Москва

119

9 616

с 8 декабря 2017

71 Комментарий

Pringles
11 августа 2021, 13:11
ну все, спалил систему, теперь работать не будет
+3
- Foudroyant
  11 августа 2021, 13:16
  Pringles, сначала нужно выслушать высказывания опционных дел мастеров — вдруг в Граале какая-то уязвимость есть.
  0
Скальперский хомяк
11 августа 2021, 13:13
примеры давайте, рассчеты и т.д.
+1
- Foudroyant
  11 августа 2021, 13:15
  Скальперский хомяк, я могу только общую концепцию предложить, я же не опционщик.
  Мне папа сказал в детстве: «Узнаю, что ты опционщик — в колыбели задушу. В нашем роду никогда опционщиков не было и не будет».
  0
Виталий Б.
11 августа 2021, 13:16
гениально, ты первый, кто до такого додумался, поздравляю
+2
- Foudroyant
  11 августа 2021, 13:16
  Виталий Б., что, серьёзно?
  +1
Александр Ковалев
11 августа 2021, 13:24
К чему все эти сложности с опционами, если можно просто покупать акции дешево, а продавать дорого?
+2
- Вася Пражкин
  11 августа 2021, 13:26
  Александр Ковалев, Именно так и делают «успешные» трейдеры судя по тем отрывкам из портфолио, что они изредка публикуют ).
  +1
  - Foudroyant
    11 августа 2021, 13:31
    Вася Пражкин, он все успешные только на бычьем рынке.
    0
- Foudroyant
  11 августа 2021, 13:31
  Александр Ковалев, я тоже так думал, когда только пришёл на рынок.
  Но потом оказалось, что:
  1. Найти дно (то самое «дёшево») удаётся только с очень большой погрешностью. Часто заходишь на первом дне, а потом ещё 3 в подарок.
  2. Ждать роста иногда приходится очень долго — дольше, чем ты готов ждать — да и доходность, в среднем, получается 10-15% в год, если без плечей. А с плечами на маржин-коллы отбрасывает.
  0
Вася Пражкин
11 августа 2021, 13:27
Глупый вопрос наверное, но что делать, когда срок экспирации колов подошел, а акция улетела куда-то вниз?
+2
- Foudroyant
  11 августа 2021, 13:28
  Вася Пражкин, смириться с плановым убытком.
  0
  - Вася Пражкин
    11 августа 2021, 13:32
    Невинный пульсёнок, А что делать, когда таких убытков будет слишком много? Допустим, в плане бреда, рынок пошел не вверх, а вниз?
    +2
    - Foudroyant
      11 августа 2021, 13:34
      Вася Пражкин, можно покупать не только коллы, но и путы. Это защитит нас от разрушительного влияния медвежьего тренда.
      0
      - Вася Пражкин
        11 августа 2021, 13:40
        Невинный пульсёнок, А что защитит от распильного рынка, когда на месте стоим?
        +2
        Foudroyant
        11 августа 2021, 13:41
        Вася Пражкин, то же, что защищает в трендовых ТС на фьючерсах — смиренное ожидание.
        0
        Вася Пражкин
        11 августа 2021, 13:43
        Невинный пульсёнок, как-то грустно становится, глядя как стоимость колов падает на пиле, где грааль-то?
        +1
        Foudroyant
        11 августа 2021, 13:49
        Вася Пражкин, такие участки рынка трендовухи на фьючах проходят с небольшими и обычно короткими просадками. На опционах может быть то же самое.
        0
        wistopus
        11 августа 2021, 13:44
        Вася Пражкин,
        а Вы умеете задавать вопросы!....
        +2
        Вася Пражкин
        11 августа 2021, 13:55
        wistopus, Задаю вопросы и плАчу, вспоминая свои опционы )
        +1
Активный Инвестор
11 августа 2021, 13:28
это еще 20 лет назад во всех учебниках было описано… и сделан вывод… статистически на большой выборке ПОКУПАТЕЛИ ОПЦИОНОВ ПРОИГРЫВАЮТ!!!
+2
- Foudroyant
  11 августа 2021, 13:33
  Активный Инвестор, а Вы сами на опционах работаете от продажи?
  0
  - Активный Инвестор
    11 августа 2021, 13:37
    Невинный пульсёнок, есть реально профитная стратегия… Покрытые продажи… Ее даже МБ продвигает, потому что опционы именно для нее и созданы… Даем на нашем курсе… В Америке она называется BIR стратегия
    
    +1
    - Foudroyant
      11 августа 2021, 13:40
      Активный Инвестор, а какая доходность, в среднем?
      0
      - Активный Инвестор
        11 августа 2021, 13:44
        Невинный пульсёнок, на сишке у нас девушка совсем с нуля за год около 20 в баксах показала… При том что на терминал заходила раз в неделю… на несколько минут…
        +1
- vfreeman
  11 августа 2021, 13:37
  Активный Инвестор, а продавцов ждет кочерга :)
  +2
  - Активный Инвестор
    11 августа 2021, 13:41
    vfreeman,
    а продавцов ждет кочерга :)
    только безграмотных… Но для них кочерга уготована везде… даже на голубых фишках… Даже на пульсе или «Деньги на спят»
    
    +2
Susling
11 августа 2021, 13:28
В таких «летающих» акциях и цена опционов будет соответствующая, за счёт высокой Веги.
+1
- Foudroyant
  11 августа 2021, 13:32
  Susling, да, мы уже поняли. Вам тоже спасибо, что обратили внимание на это.
  А «вега» — это что, если простым языком?
  0
  - Susling
    12 августа 2021, 16:27
    Невинный пульсёнок, Вега — это доля IV в цене опциона.
    0
PSH
11 августа 2021, 13:40
А ведь это гениально! Хотя я придумал еще более гениальную стратегию. Покупаем акции без плечей и сидим в них до талого. Стоп зашит в акцию (меньше нуля она стоить не может, купили на 2% депо, больше не потеряем), а выхлоп может быть существенным
+2
- Foudroyant
  11 августа 2021, 13:42
  PSH, та же схема, да. Но прибыль в стратегии раскрывается медленно, много лет нужно для значительных сумм.
  0
  - PSH
    11 августа 2021, 13:42
    Невинный пульсёнок, зато и временного распада нет, на котором Ваша стратегия и закончится :)
    +3
    - Foudroyant
      11 августа 2021, 13:44
      PSH, не уверен, что закончится — ведь мы уже мысленно списали всю сумму ставки.
      0
      - PSH
        11 августа 2021, 13:46
        Невинный пульсёнок, ну вот так вот, мало-помалу, и закончится :)
        От того, что Вы чего-то там «списали», стратегия положительным матожиданием блистать не начнет :)
        +2
        Foudroyant
        11 августа 2021, 13:50
        PSH, она может ловить удачные выстрелы даже на неблагоприятных участках — и тем самым поддерживать себя на плаву.
        0
- wistopus
  11 августа 2021, 13:47
  PSH,
  по 2% на депо… энто будет....… энто будет… где-то по 50 акций на портфелю..
  ну, а шо очень неплохо…
  +1
PSH
11 августа 2021, 13:43
Был тут один одиозный деятель @Тихая Гавань , очень любивший направленную торговлю опционами, но, к сожалению, он нас уже покинул
+2
- Foudroyant
  11 августа 2021, 13:45
  PSH, а куда он делся? Я же его читал. Его блог за последние годы удалили что ли?
  0
  - PSH
    11 августа 2021, 13:52
    Невинный пульсёнок, если Вы не понимаете, что такое МО стратегии, могу только пожелать Вам удачи — она Вам очень понадобится, так как это основа предложенной Вами торговли.
    +2
    - Foudroyant
      11 августа 2021, 13:55
      PSH, отлично понимаю.
      Но (возможно потому что не торговал опционы) не понимаю, чем временной распад на опционах сильно отличается от совместного разрушительного влияния на фьючерсный портфель «комиссий от ежедневных сделок + контанго»?
      Потому что мою трендовую ТС эти 2 фактора не могут одолеть даже на неблагоприятных участках рынка.
      0
      - PSH
        11 августа 2021, 13:57
        Невинный пульсёнок, тем, что за «защиту от разрушительного влияния» Вам придется заплатить больше, только и всего. Бесплатного сыра не бывает.
        +1
        Foudroyant
        11 августа 2021, 14:00
        PSH, насколько больше придётся заплатить?
        0
- Активный Инвестор
  11 августа 2021, 13:47
  PSH, а куда кстати пропал? Был очень активен на Смарте...
  +1
  - Foudroyant
    11 августа 2021, 13:55
    Активный Инвестор, а есть его страница? Та, с которой он звездил.
    0
    - Активный Инвестор
      11 августа 2021, 13:59
      Невинный пульсёнок, https://smart-lab.ru/my/Rodan/
      
      +1
      - Foudroyant
        11 августа 2021, 14:02
        Активный Инвестор, а спорим, что вот это он:
        smart-lab.ru/profile/Crazy_Trading/
        0
        Активный Инвестор
        11 августа 2021, 14:08
        Невинный пульсёнок, да тут все перелогиниваются… Смарт это зараза похуже биржи… Даже после серии маржинколов не могут соскочить с иглы… Так что и спорить не буду, возможно это он...
        +1
- Тихая Гавань
  12 августа 2021, 09:11
  PSH, чо эт покинул? тута я… просто писать незачем..
  за все эти годы только один человек допер о том что я говорил и то буквально неделю назад созвонились, и он на признался что ахереть как ему нравится подлавливать направленные опционы..
  за все эти годы только 1 человек, и какой смысл метать дальше бисер?
  потому и молчу
  
  по существу вопроса — вопроса как такового нет — автор взял все из головы, даже не удосужившись скачать демку с интерактив брокерс, и посмотреть стоимость далеких опционов..
  автор у тебя яйца облысеют от величины временной стоимости..
  0
PSH
11 августа 2021, 13:48
Что-то, насколько я понимаю, пошло не так с направленной торговлей опционами на деньги бельчат
+1
- Foudroyant
  11 августа 2021, 13:51
  PSH, каких бельчат?
  0
  - PSH
    11 августа 2021, 13:53
    Невинный пульсёнок, тех, которые были чуть богаче, а стали чуть беднее, вестимо :)
    +1
    - Foudroyant
      11 августа 2021, 13:55
      PSH, а почему «бельчат»?
      0
      - PSH
        11 августа 2021, 13:58
        Невинный пульсёнок, этот вопрос следует задать не мне. Представления не имею, почему они были «бельчатами»
        +1
        Foudroyant
        11 августа 2021, 14:01
        PSH, а это он их так называл?
        0
        PSH
        11 августа 2021, 14:07
        Невинный пульсёнок, Ну да :)
        0
        Foudroyant
        11 августа 2021, 14:08
        PSH, как «уважительно».
        0
wistopus
11 августа 2021, 13:50
куда кстати пропал
а куда все опционщики пропадают?...

с Карлсоном очень дружил, но он улетел…
вероятно, и остальные улетают в теплые страны на постоянное место жительства..
+2
- Foudroyant
  11 августа 2021, 13:52
  wistopus, Карлсон после принародного слива на опционах улетел в околорынок, в трейдинге не заладилось что-то, возможно.
  +2
- Активный Инвестор
  11 августа 2021, 13:54
  wistopus, да… опционы это как изотопы… Может быть и дешевое электричество, а может быть и ядерный гриб… Все зависит от образовния и комптенций…
  +2
  - Сергей Очеретянов
    23 августа 2021, 02:02
    Активный Инвестор, На самом деле идея норм, БА не важен, главное усердие, можно еще колы продавать которые вне денег и никогда в них не будут и брать не умением а числом) вообще будет все просчитано заранее и прибыль и убыток, только не на всю котлету а так… для развлечения
    0
wistopus
11 августа 2021, 13:57
опционы это как изотопы
мне Коля, Московский Лоссобой, строго настрого запретил опционами заниматься.......
сказал — чтобы и близко к ним не подходил...

а радиоактивная болезнь мне, ну совершенно, ни к чему, спасибо, Коля...
0
- Foudroyant
  11 августа 2021, 13:58
  wistopus, надо слушать батю.
  +1
  - wistopus
    11 августа 2021, 14:03
    Невинный пульсёнок,
    надо слушать батю
    а то!...
    Коля сам погорел на энтих опционах и долго лечился всякими настойками на спирту…
    радиоактивность, вероятно, выводил из организма...
    0
    - Активный Инвестор
      11 августа 2021, 14:10
      wistopus, подводникам рекомендуют красное бургунское… но не злоупотребляя...
      +2