3Qu
3Qu личный блог
08 августа 2021, 19:20

Почему не работают индикаторы.

Предположим, что у нас есть большое поле, на котором во многих местах зарыты клады. Но мы одномерные, можем идти по прямой или некой кривой. Шаг в сторону невозможен.
Найдем ли мы клад, двигаясь по этой прямой-кривой? Не исключено что и найдем, но лишь чисто случайно.
Хорошо, поле 2-мерное — (х, у), но мы знаем только одну координату кладов, и двигаемся по этой прямой или кривой. Найдем? — нет, не найдем, т.к. о второй координате у нас нет никакой информации.
А если нам надо искать иголки в стогах сена, и мы даже знаем координаты иголок в форме (х, у), а мы такие, двумерные, и можем ползать только по плоскости. Найдем? Опять не найдем, мы в нужную координату z можем попасть только случайно.
Рынок, вообще, существо многомерное, и зависит от многих факторов — (X1, X2, X3, ...., Xn, ...), и вот в этом многомерном пространстве нам нужно найти области, где сделки будут удачными.
Любой из индикаторов даст нам одну, максимум 2 координаты. Пусть даже этот индикатор точно указывает пару координаты удачной сделки -(Хi,, Xj), но остальные координаты нам неизвестны, что аналогично стогу сена — координаты известны, но не все.
Т.к. пространство у нас многомерное, то уже понятно, что одного-двух индикаторов нам будет недостаточно. Нужно больше.
Однако, здесь тоже засада, часто разные индикаторы показывают одно и то же — пример: МА и MACD. MACD не даёт нам ничего нового по сравнению с примитивной МА.
Итак, требование к индикаторам — они должны показывать разные параметры временного ряда, иначе, должны быть ортогональны.
Таким образом, рабочую систему мы можем найти только если будем располагать данными от нескольких ортогональных индикаторов. Или, хотя бы, линейно независимых.только тогда мы будем располагать относительно точными координатами иголок в стоге сена. Да, конечно, и в этом случае мы будем иногда ошибаться, но вероятность таких ошибок существенно уменьшится.
Ну, а тем, кто считает, что все проще — пёрышко в донышко.

29 Комментариев
  • Evvibris
    08 августа 2021, 19:27
    Весьма любопытный взгляд, НО не совсем согласен. 

    Допустим у нас есть трехмерная иголка в стогу сена, и две координаты. 
    Но дело в том, что рынок с одной стороны динамичен, а с другой стороны он движется вокруг неких точек равновесия. 

    Т.е. у нас есть двумерные координаты иголки в стоге сена, и при этом координата Z меняется автоматически, постоянно, то поднимаясь, то опускаясь, таким образом мы не можем получить иголку в некий точный момент времени, но почти наверняка получим ее в некоем периоде времени. 

    Если же по каким то причинам, мы никак не можем найти иголку, то точка равновесия смещена от иголки, и рано или поздно этот фактор определяется, становится очевидным.

    Замечу еще один интересный момент, если цена не равна ожидаемой по индикаторам, то это означает, что БОЛЬШАЯ (или самая влиятельная) часть рынка в курсе того неизвестного вам фактора (он же индикатор, он же очередное измерение). Т.е. конкретно вам этот фактор не известен, НО рынок (мажоритары, или инсайдеры, или даже толпа) о нем знает.
  • Foudroyant
    08 августа 2021, 19:28
    А если чистый график только использовать?
  • Мальчик buybuy
    08 августа 2021, 19:37
    Красивое рассуждение по отношению к абстрактным временным рядам (но там неясно, что такое область удачных сделок).
    По отношению к ценовым рядам — чушь, IMHO.

    Допустим, мы работаем с линейными индикаторами (МА, моментум, etc.), построенными как взвешенная сумма 500 последних приращений цен. Среди них будет овердохуя линейно независимых. Однако, для профита достаточно всего одного...

    С уважением

    P.S. Как его найти — это отдельный вопрос
  • Мальчик buybuy
    08 августа 2021, 19:39
    Ну и вдогонку.

    Использование 2-х индикаторов (неважно, линейнонезависимы они или нет) эквивалентно торговле порфеля из 2-х систем, каждая из которых основана на одном из этих 2-х индикаторов.

    С уважением

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн