3Qu
3Qu личный блог
08 августа 2021, 19:20

Почему не работают индикаторы.

Предположим, что у нас есть большое поле, на котором во многих местах зарыты клады. Но мы одномерные, можем идти по прямой или некой кривой. Шаг в сторону невозможен.
Найдем ли мы клад, двигаясь по этой прямой-кривой? Не исключено что и найдем, но лишь чисто случайно.
Хорошо, поле 2-мерное — (х, у), но мы знаем только одну координату кладов, и двигаемся по этой прямой или кривой. Найдем? — нет, не найдем, т.к. о второй координате у нас нет никакой информации.
А если нам надо искать иголки в стогах сена, и мы даже знаем координаты иголок в форме (х, у), а мы такие, двумерные, и можем ползать только по плоскости. Найдем? Опять не найдем, мы в нужную координату z можем попасть только случайно.
Рынок, вообще, существо многомерное, и зависит от многих факторов — (X1, X2, X3, ...., Xn, ...), и вот в этом многомерном пространстве нам нужно найти области, где сделки будут удачными.
Любой из индикаторов даст нам одну, максимум 2 координаты. Пусть даже этот индикатор точно указывает пару координаты удачной сделки -(Хi,, Xj), но остальные координаты нам неизвестны, что аналогично стогу сена — координаты известны, но не все.
Т.к. пространство у нас многомерное, то уже понятно, что одного-двух индикаторов нам будет недостаточно. Нужно больше.
Однако, здесь тоже засада, часто разные индикаторы показывают одно и то же — пример: МА и MACD. MACD не даёт нам ничего нового по сравнению с примитивной МА.
Итак, требование к индикаторам — они должны показывать разные параметры временного ряда, иначе, должны быть ортогональны.
Таким образом, рабочую систему мы можем найти только если будем располагать данными от нескольких ортогональных индикаторов. Или, хотя бы, линейно независимых.только тогда мы будем располагать относительно точными координатами иголок в стоге сена. Да, конечно, и в этом случае мы будем иногда ошибаться, но вероятность таких ошибок существенно уменьшится.
Ну, а тем, кто считает, что все проще — пёрышко в донышко.

29 Комментариев
  • Evvibris
    08 августа 2021, 19:27
    Весьма любопытный взгляд, НО не совсем согласен. 

    Допустим у нас есть трехмерная иголка в стогу сена, и две координаты. 
    Но дело в том, что рынок с одной стороны динамичен, а с другой стороны он движется вокруг неких точек равновесия. 

    Т.е. у нас есть двумерные координаты иголки в стоге сена, и при этом координата Z меняется автоматически, постоянно, то поднимаясь, то опускаясь, таким образом мы не можем получить иголку в некий точный момент времени, но почти наверняка получим ее в некоем периоде времени. 

    Если же по каким то причинам, мы никак не можем найти иголку, то точка равновесия смещена от иголки, и рано или поздно этот фактор определяется, становится очевидным.

    Замечу еще один интересный момент, если цена не равна ожидаемой по индикаторам, то это означает, что БОЛЬШАЯ (или самая влиятельная) часть рынка в курсе того неизвестного вам фактора (он же индикатор, он же очередное измерение). Т.е. конкретно вам этот фактор не известен, НО рынок (мажоритары, или инсайдеры, или даже толпа) о нем знает.
      • Evvibris
        08 августа 2021, 19:46
        3Qu, секрет в том, что иголки нет. Иголка — это всего один итог из бесконечного множества вероятностей. Например мог ли кто-то со 100% вероятностью полгода назад сказать, что на заводе Газпрома случиться пожар? Нет, а из-за этого пожара координата «иголки» изменилась. 

        Иголки нет (или она постоянно движется), индикаторы способы показать точную координату сегодня (и тут есть идеальный индикатор — цена), но не завтра, просто из-за бесконечного многообразия мира и событий в нем. 

        Мы знаем две координаты, а третья координата — это ожидания всех игроков, иголка движется, т.к. изменяются ожидания, а на ожидание может повлиять все что угодно — новости, отчеты, другие данные, погода, даже просто настроение некоего игрока (Вот типичный пример, увидел я некогда новенький вагон ФосАгро, и просто потому, что он мне понравился я слегка увеличил количество акций в портфеле, т.е. абсолютно случайное событие повлияло на мое поведение, притом иррационально повлияло, т.к. вместо отчета, но мое мнение повлиял просто внешний вид вагона, а мое настроение пусть и совсем немного повлияло на рынок).
    • Beach Bunny
      16 августа 2021, 02:23
      Evvibris, для этого есть индикаторы которые зависят от динамики движения рынка и которые рассчитывают характер этой динамики. 100% гарантии они не дают, но показывают, что примеру сейчас возможно изменится направление движения или что до изменения направления нужно еще какое-то время.
  • Foudroyant
    08 августа 2021, 19:28
    А если чистый график только использовать?
    • Matrica
      09 августа 2021, 07:34
      Невинный пульсёнок, слишком просто, скучно и непонятно как. А народ хочет бороздить космические просторы, запускать Звездолёты в другие Галактики и прочее, прочее, прочее.....Вот и изобретают шестиколесный лисапед с тремя педалям и двумя рулями.
    • Beach Bunny
      16 августа 2021, 02:26
      Спекустиции и инвеляции, а если у пилота истребителя отобрать все помогающие управлению системы и сказать пилоту, что теперь все управление подключено напрямую к рулям и элеронам как на кукурузнике?
      Радуйся чувак теперь у тебя чистое назамутненное управление!
  • Мальчик buybuy
    08 августа 2021, 19:37
    Красивое рассуждение по отношению к абстрактным временным рядам (но там неясно, что такое область удачных сделок).
    По отношению к ценовым рядам — чушь, IMHO.

    Допустим, мы работаем с линейными индикаторами (МА, моментум, etc.), построенными как взвешенная сумма 500 последних приращений цен. Среди них будет овердохуя линейно независимых. Однако, для профита достаточно всего одного...

    С уважением

    P.S. Как его найти — это отдельный вопрос
  • Мальчик buybuy
    08 августа 2021, 19:39
    Ну и вдогонку.

    Использование 2-х индикаторов (неважно, линейнонезависимы они или нет) эквивалентно торговле порфеля из 2-х систем, каждая из которых основана на одном из этих 2-х индикаторов.

    С уважением
      • Мальчик buybuy
        08 августа 2021, 19:47
        3Qu, это смотря как их использовать

        Если Вы стоите в покупку, когда индикатор >= 0, и в продажу, когда индикатор < 0, и объем по обоим ТС одинаковый, то эквивалентны.

        Более того, это эквивалентно ТС, основанной на произведении этих 2-х индикаторов.

        С уважением

        P.S. Предположительно, значение индикатора, равно 0, встречается редко или никогда. Для линейных индикаторов это норм.
  • ака Tуземец
    08 августа 2021, 19:41

    Узкими входите вратами; ибо просторны врата и широк путь, ведущие к погибели, и много тех, что входят ими.©

  • Evvibris
    08 августа 2021, 20:01
    Тут во время разговора, пришел к достаточно забавному выводу — все эти теоретизирования и индикаторы пусты. 

    ВСЕ индикаторы (бесконечное множество), которые только можно было бы собрать способны показать вам только одну координату, которая вам заранее известна — цена акции. 
    А в силу бесконечности мира, координату «на завтра» вам не способны показать никакие индикаторы, разве что максимально приблизить к ней. 

    Рассмотрим пример: допустим мы знаем абсолютно все индикаторы кроме одного особенного (позже его укажу), и по этим идеальным координатам мы со 100% уверенностью можем указать, что завтра будет цена N на некую бумагу (это именно вводная! — мы со 100% знаем какая завтра будет цена без одного фактора).
    Какой же этот некий упущенный фактор? 
    А фактор этот — подлетающий с неудобной стороны к Земле метеорит (бывают такие метеориты, которые замечают, только когда они уже пролетают мимо Земли), и этот метеорит должен уничтожить цивилизацию уже через несколько минут, так какой смысл во всех ваших индикаторах дающих вам 100% уверенности что завтра бумага будет стоить N, если всего один упущенный фактор говорит, что завтра бумага будет стоить 0?

    Естественно пример с метеоритом просто один из бесконечного множества возможных, его я привел просто для того, чтобы показать насколько сильно всего один упущенный фактор (индикатор) может повлиять на стоимость бумаги.
    • Rostislav Kudryashov
      08 августа 2021, 20:25
      Evvibris, 20:01 чтобы выразить твою правильную мысль, не нужно так много слов. Достаточно одной фразы.
      Миллион индикаторов, выводимых из одного аргумента — цены, не прибавят ни одной новой размерности в пространство определения функции — торговой системы.
      • Evvibris
        08 августа 2021, 20:30
        3Qu, этим способом вы увеличите вероятность нахождения иголки, но никогда не достигните 100% точности, и никогда не избавитесь от «толстых хвостов».
          • Evvibris
            08 августа 2021, 20:42
            3Qu, бесконечное количество бесконечно маловероятных событий делают вашу иголку квантовой, кроме того она может скакнуть в каждый момент времени куда угодно. 
            Т.е. большинство индикаторов становятся просто бесполезными, а может и вредными, возможно в таком случае важны только те индикаторы, которые показывают «стратегическое» положение иголки, а остальные индикаторы бесполезны, или даже создают вредный шум. 
      • Rostislav Kudryashov
        08 августа 2021, 20:36
        3Qu, 20:25 так значит, что ты просто рано прокукарекал если признаёшь, что мы (то есть ты)
        не знаем все факторы
        Я так даже не надеюсь узнать сотой части от «всех».
        Но вообще есть такая штука, как факторный анализ, для отсеивания неважных факторов. Будет очень солидно, если ты проведёшь такое отсеивание и поделишься результатами.
        PS меня очень заинтересуют твои исследования факторов, значимых для индекса ММВБ, — их количественная формулировка для построения индикатора.
  • Артур
    09 августа 2021, 00:47
    Автор всё логично расписал, но по не понятной причине сбросил со счетов фактор дезинформации. Она не всегда встречается, но имеет место быть и её задача — направление алчных и наивных по ложным координатам, а это уже совсем другая реальность. Впрочем, опытного трейдера полный расклад по координатам наоборот насторожит и убережёт от неверного движения.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн