Легкая история сделки с TATN

Дисклеймер. Решил попробовать вести хронологию отдельных интересных для себя идей на рынке. Пост публикую постфактум по причине, того, что при входе в сделку не хотел, чтобы прочитав о ней кто-нибудь находящийся в сомнениях или с чешущимися руками сорвался и принял решение основываясь на моем посте. Мало ли. Записи делал оффлайн либо в течение дня, либо в конце дня, поэтому время повествования может изменяться.

Итак

25.07.2021 ТС выдала сигнал «присмотрись к TATN похоже скоро будет вынос наверх».
Начал наблюдать, действительно не смотря на резвое снижение индекса RTS до 25.07 и небольшую коррекцию в рост (на тот момент коррекция больше подтверждала дальнейшее падение индекса), в целом вокруг TATN формировалась приятная картина с хорошим трейдом в лонг.

26.07 в вечернюю сессию руки уже чесались заходить в инструмент, но засада была в том, что всё депо уже было загружено в бумагах, кэша не было вообще. Поэтому вся сделка могла быть только через заемные, что несколько остывало прыть)) Поэтому было принято решение зайти на 100к, всё-таки заемные + несмотря на большинство показателей за Лонг, была парочка и про забор, поэтому 100к на пробу – это прям комфортная игра.

Вкусные цены наблюдались всю вечернюю сессию, но душила жаба платить дикий процент за перенос через ночь, тем более что вынос в вечернюю сессию не предполагался. Остался до утра на заборе, попутно посчитал сколько бы ушло на уплату % за перенос: 16% годовых / 12 месяцев / 30 дней = 0,044% от суммы в сутки. В моем случае 46 рублей.
Тут кстати интересно получилось. Реально было не выгодно входить и выходить из позы в течение дня избегая уплаты процента, т.к. комса на вход получилась ~50р. Трейд позиционировался как долгосрочный более одной недели, получается если сегодня «зашел-вышел», завтра «зашел-вышел», то только на перезаходах потери составят 100р в рамках прыжка из одних суток в другие, при том, что овернайт обошелся бы всего в 50р.
Вроде выгода очевидна, но! Если таких дней 5 (торговых)? Тогда получается с понедельника по пятницу прыжки обошлись бы в 50р*5 = 250р + 100р (на начало и завершение работы с инструментом). А с переносом через ночь 44р*5 + 44р*2 (режим Т+2) + 100р (на начало и завершение работы с инструментом). Итого 350р против 408р. Однако, можно возразить, что закрывая позу в течение дня, на след день можно откупать ниже и тем самым получать доп прибыль. Возможно. Но не берусь это рассчитывать, т.к. прыжки каждый день по 50р это тоже условность (будто актив в цене меняется только на величину покрывающую комсу).

В общем касаемо этого вопроса для себя сделал вывод, что упражнение вход-выход в течение дня в данном трейде не оправдано.

27.07 рано утром снова оглянувшись на состояние рынка, всех фьючей и показатели вокруг TATN я принял решение входить. Цены уже были не такими вкусными как накануне вечером, поэтому принял решение входить по 486 рублей. Заблаговременно наметил стоп и на премаркете мне дали бонус, вход выполнен по 485.1 руб.

Надо оговориться, что по определенным причинам вход фьючами был не целесообразен, хотя комиссия была бы меньше. 1. В активе наблюдалось контанго. 2. Возникал риск объявления дивидендов, что могло вызвать беквардацию. Поэтому лонг на БА был более безопасным.

Собственно, что было подсчитано перед входом в сделку. Соотношение предполагаемого профита к стопу 5к1. Стоп намеренно скрыт. Сопровождать сделку планировал простым подтягиванием стопа. Пути отхода:
Негативный: Д; Исполнение стопа(((
Нежелательный: С; О; Ф
Нейтральный: Л
(Буквами обозначены сигналы ТС по показателям рынка и обстановке вокруг эмитента)

29.07 Пока сидел в позе ефтефтвенно почитывал ветку Татнефти на СЛ. Это несколько остужало запал. Но старался не поддаваться)) «не надо лишних слов, не надо паники» ©. 
Основной интерес для меня представляли цены закрытия и дни недели. Но тени дневных свечей размером в 1-2% от вложенной суммы конечно нервировали… С другой стороны красные свечки уже были ожидаемы. И тут меня вновь посетила мысль, что безопасность/катастрофичность красной свечи при лонге или зеленой при шорте обусловлена исключительно причинами, которые их спровоцировали. Похоже на «трава зеленая, небо голубое», но другими словами не всякая красная свеча страшна.

30.07 странный обвал Амазона и дальнейшее падение Китая в постах СЛ перед и в первые часы открытия лихо затушили уверенность в благоприятном сходе сделки. Растеряв рост в 2% в ходе сессии я уже было намеревался выходить с небольшим профитом из TATN, чтобы перезайти пониже. Но оценив приседания туда-сюда обратно со всеми издержками и рисками, решил остаться в позе.
Затем вышел отчет РСБУ, который в ходе первичной оценки меня вдохновил. А когда удалось проанализировать отчет, то стали возникать безумные идеи долить еще 100к заемных в позу, тем более что ценник на тот момент рисовался очень вкусным!) К открытию Америки я уже просчитывал насколько придется подтягивать стоп при дополнительной загрузке в актив, чтобы сохранить уровень риска, ибо выкупать пролив котировок очень хотелось)) была прям чуйка что сделка верняк!) Но сдержался, т.к. при входе в позу о доборе никакой речи не шло.

02.08 Стоит отметить, что один из нежелательных путей отхода самоустранился.
Мой фокус с TATN сильно сместился в сторону TRMK (еще бы из глубочайшего минуса бумага вышла в отличный плюс, что давало поле для маневров, как и в необходимости высвобождения кэша «здесь и сейчас», так и в уходе на хороший объем дивидендных выплат, которые покрыли бы 1.5 моих месячных планов прибыли на всё депо) + приятно было смотреть на положение вещей в RASP и CHMF, которые были куплены как раз по принципу, который я кратко описал в своем предыдущем посте

Но два дня на TATN всё-таки поглядывал. Пока всё шло штатно.

03.08 С самого открытия замаячила нежелательная причина отхода «С».
Появился сигнал подтягивания стопа для соблюдения риска. БУ с учетом маржиналки сместился на 1.54р. Нарисовался риск возникновения негативного развития событий (когда до 05.08 надо обязательно подтянуть стоп, то есть поднять его НАД важным уровнем на графике, а цена актива не стане драйвить. Получается, что я автоматически прижимаюсь к зоне убытка:

                                           
(рис 1. Расстановка уровней при входе в позицию)  (рис 2. Расстановка уровней при подтягивании стопа)

И здесь, да простят меня опционщики за применение их терминалогии в данном случае, я сталкиваюсь с проблемой тета-распада (штука))))))))))))))) ведь мне же надо будет свой лонг продать с прибылью, а С ТЕЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИ та стоимость, что я получу от продажи окажется равная 0, то есть эту стоимость в наглую жрет замирание актива у локального сопротивления и ежедневная маржиналь.

К открытию Америки от ТС всё-таки пришел сигнал по негативному сценарию С ((((самый мой нелюбимый сценарий). Если сигнал уйдет после открытия Америки, то посижу еще в позиции. Но приступил к поискам точки выхода.


Завершение трейда...

Спустя полчаса после открытия амеров, выход выполнен в БУ. Что ж буду искать точки для перезахода, т.к. пока что актив остается для меня интересным. Драйверы за рост для меня остаются прежними и актуальными, пока что участники не спешат их отыгрывать. Видимо в эмитенте сейчас работает рынок продавца. Остаюсь ждать на заборе.