Модель рынка: континуум волн
Обнаружил две заметки на тему того, какую модель рынка применять как основу торговли.
Так нужны ли сложные модели рынка?
Так нужны ли сложные модели рынка? © Eugene Logunov
Предложу свою модель рынка от гуманитария.
Рынок — это континуум волн случайной длины.
Прошу уважаемых технарей, физиков и математиков:
1. Проверить правильность этой модели.
2. Перечислить вытекающие из этой модели оптимальные типы стратегий.
3. Подумать: если модель верна и из неё строго выводятся оптимальные типы стратегий, можно ли считать, что эти оптимальные стратегии (например, классическая трендовая ТС) и являются искомым Граалем.
И не признаются условной толпой таковым только в силу её завышенных ожиданий, оторванных от правильной модели рынка и завязанных на такое субъективное понятие как «мечта»?
как только начнешь торговать волны — рынок пойдет по экспоненте и своей иррациональностью вынесет любой депозит
нюанс в том, что про эти другие параметры мы узнаем после выноса
зато методы слива депозитов у нас самые совершенные)))
ramzess, как варианты:
1. Непрерывная система (или среда), которая делится на отрезки и состоит из разных множеств.
2. Сплошная среда волн.
А. Г., «рынок кусочно-стационарен со случайной и непредсказуемой длиной «куска». Отрезок стационарности вполне можно назвать «волной».
Да, вот об этом и речь. То есть Вы используете именно эту модель рынка.
А. Г., давайте тогда определимся: как правильно назвать эту модель рынка?
Кусочно-стационарная суперпозиция?
А. Г., то есть сказать, что рынок — это кусочная стационарность — этого достаточно, чтобы получить теоретическую основу для построения оптимальных торговых систем?
Это исчерпывающая модель?
А. Г., так а единственно верная модель рынка теоретически существует или нет?
Разве в точных науках так бывает, что сразу несколько моделей можно применять — и все верные?
Не знаю.
Конечно бывает, если модели не противоречат друг другу.
А. Г., возможно, задам глупый вопрос:
1. Суперпозиция в теорвере — это случайная величина от случайных величин.
2. Торгуемые алгоритмистами куски стационарности и время, за которое они отторговываются — это случайные величины.
Следовательно, результат торговой системы — это суперпозиция?
а что такие вопросы сложные....
ICWiener, у нас в ВУЗе один студент подсказал другому ответ на вопрос: «Изгнание гиксосов» — а тот услышал «Искание Иисуса» — так и записал в ответе, чем немало озадачил преподавателя.
Если термин «континуум» не подходит, буду рад, если подскажете другой: по смыслу ведь понятно, о чём речь.
Богатоброд, если все упростить (чего большинство почему то не желает делать). то у вас на любом графике две координаты, Х и Y.
Длину любого отрезка можно записать как Х пунктов и Y баров.
А дальше сравнивается длина прошлого движения, и длина текущего движения. Текущее всегда ложится в одни и те же пропорции от прошлого.
Matrica, я пока что-то не улавливаю мысль.
Допустим, мы сравнили текущее движение с прошлым. Допустим, предыдущее движение = 100. Текущее = 30. Дальше что делаем?
Богатоброд, 100 и 30 чего? Баров, пипсов? Или попугаев, в которых удав всегда длиннее!![]()
Вот что за привычка выкинуть половину и только по одному параметру пытаться найти закономерности.
Богатоброд, давай с рисунками.
Длину движения в пипсо-барах, можно выразить как диагональная прямая.
Новое движение будет приходить в определенные точки от прошлого.
Мысля понятна?
Есть еще более точный алгоритм построения. Но тут не про него, а про то что рынок очень простой.
Matrica, к этому стоит присмотреться.
А можете сделать статью про это и подать в ленту? Чтобы собрать и критические мнения, вдруг они найдут уязвимость?
Богатоброд, сразу напрашивается главный вопрос — ЗАЧЕМ?![]()
Никому ничего доказывать не собираюсь. Хотите точных моделей, читайте Ганна. Переводов на русском море, как и спец форумов.
Вы просили проверить мысль в топике, что не бывает простых моделей. Или их невозможно найти обычными методами. Вам предоставили скрины, что и модели простые, и заранее все считается. А дальше самостоятельный и кропотливый труд…![]()
Matrica, у меня просто есть сомнение: не подобраны ли конкретные иллюстративные примеры под концепцию (что подошло — приняли, что не подошло — не заметили)?
Если пообещаете, что нет — то было бы отлично.
Богатоброд, алгоритм построения всегда один и тот же. Далее, как можно было заранее выложить единственно правильно отработанный вариант? По вашей логике, я должен был выложить кучу разных построений, а потом сказать, вот видите, одно из них отработало как надо.![]()
Но почему то цена среагировала именно на выделенный ЧЕРНЫЙ угол.
(P.S. — как уже писал выше, есть более точный алгоритм, там вообще пробой угла составил всего 2 пункта, но по понятным причинам о нем рассказывать не буду).