О чём говорит контанго по mix (фьючерсам на индекс Мосбиржи)

Господа, здравствуйте.

Обычно по фьючерсам на индекс Мосбиржи — бэквордация
(т.е.контракты с более поздними датами экспирации дешевле, чем контракты с более ранними датами экспирации).
Причина бэквордации — ожидаемые дивиденды.

До погашения — 44 дня, по контрактам MIX-9.12 фьючерс выше, чем базовый актив.

Сейчас по mix (фьючерсам на индекс Мосбиржи) — контанго.



Аналогично, контанко по мини контрактам на индекс Мосбиржи



По контрактам на S&P500 ETF — бэквордация, как и положено по индексным контрактам:



По индексу РТС — также бэквордация.



Одно из преимуществ smart-lab — под постами встречаются действительно интересные комментарии.

Конечно, напрашивается ответ, что по MIX, MXI ликвиден только ближайший контракт, по следующим контрактам — низкие обороты, поэтому высокий шум.
Но MIX и MXI соответствуют друг другу, работают арбитражные программы.

НАПИШИТЕ В КОММЕНТАРИЯХ,
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ,
В ЧЁМ ПРИЧИНА КОНТАНГО ПО ИНДЕКСУ МОСБИРЖИ.

С уважением,
Олег.