Чтобы понять мысль А.Г. мне потребовалося время (жирафы, видимо, и то быстрее соображают)

У случайного блуждания закономерность как раз постоянна: будущее совершенно непредсказуемо. А следствием этого является то, что лучшей из систем на нем за период является пассивная стратегия по знаку выборочного среднего. © А.Г.

«а между тем героя нашего осенила вдохновеннейшая мысль какая когда-либо приходила в человеческую голову. «Эх я Аким- простота!» сказал он (Чичиков) сам в себе: «ищу рукавиц, а обе за поясом!» © Н.В.Гоголь...

а я тут голову сломал, как? как? как?

да вытащить из набора бумажек те, которые имеют сумму положительных приращений за период… отмедианить (или по среднему) их… и взять самые самые...
среднее значение бумажки за период, естественно, имеет положительное значение...
условно принять, что нормальное распределение смещено на значение среднего… далее 1СКО,2СКО,3СКО

главное, что энто все есть....
только не было теоретической основы — базиса… интуитивно шел

премного благодарен Вам А.Г… Вас всегда интересно читать… пишите, пожалуйста, еще…

трейдинг торговые роботы

wistopus

не определен

3 733

с 24 июля 2019

95 Комментариев

Двоечник
02 августа 2021, 07:16
отмедианить (или по среднему) их… и взять самые самые...
непонятно, взять лучшие из средних? Или лучшие выше средних? как бы второе предпочтительнее…
+1
Двоечник
02 августа 2021, 07:27
Например интиутивно вроде понятно если сравнить Башнефть и Лукойл.какая лучше… но а как посчитать сумму положительных приращений?.. конечно, тут можно и не отвечать, всё таки это дело такое, личное наверное)))
+1
GoGo
02 августа 2021, 08:31
Да уж, А.Г. сам блуждает в этой теме. И вас за собой потянул. Но он и вы не первые, кто клюнул на подобные вещи и к сожалению не последние.
+1
- А. Г.
  02 августа 2021, 09:40
  GoGo, уж в чем-чем, а в теории вероятностей я не «блуждаю». Другое дело, что прекрасно отдаю себе отчёт, что цены случайны, но нестационарны. И потому сформулированное в корневом топике утверждение не о рынке, а именно о случайном блужданим.
  +6
  - GoGo
    02 августа 2021, 10:08
    А. Г., Если утверждение не о рынке, то почему автор топика говорит про бумаги? А потому что натягивает сову на глобус(ТеорВер на рынок). И вы (ваша активность на этом ресурсе) этому способствуете.
    +2
    - А. Г.
      02 августа 2021, 10:43
      GoGo, потому что я, например, считаю (и имею на то основания в виде анализа), что ~75% времени цены дневок S&P500 и индекса РТС представляют из себя случайное блуждание со средним нуль.
      
      А случайность=объективная невозможность точного прогноза пока ненаблюдаемого. И другой человеческой науки, кроме теории вероятностей, изучающей эту ситуацию — нет. А человека, который точно мог бы точно предсказать даже знак будущего изменения цены в любой момент времени, я не знаю.
      +3
      - GoGo
        02 августа 2021, 11:26
        А. Г., Применять научный подход к рынку — это ошибка. С таким же успехом можно и астрологию-нумерологию применить и будет такой же результат.
        Сколько математиков поглотили опционы и не сосчитать.
        -2
        А. Г.
        02 августа 2021, 11:32
        GoGo,
        
        Применять научный подход к рынку — это ошибка. С таким же успехом можно и астрологию-нумерологию применить и будет такой же результат.
        
        Вы приравниваете многовековую человеческую науку к «астрологии-нумерологии»? Ну с таким утверждением спорить невозможно: мы перешли в область веры, а не знания.
        +2
        GoGo
        02 августа 2021, 12:56
        А. Г.,
        Вы приравниваете многовековую человеческую науку к «астрологии-нумерологии»?
        Применительно к рынку да.
        Вы же не можете применить закон Гука при расчете сечения электрического провода, потому что это абсурд. Вот и тут так же.
        
        0
        Foudroyant
        02 августа 2021, 12:24
        GoGo, а какой подход нужно применять?
        
        Ваше утверждение напомнило мне вот это:
        smart-lab.ru/blog/710890.php
        
        0
        GoGo
        02 августа 2021, 12:37
        Богатоброд, Первый коммент огонь.
        
        +1
      - А. Г.
        02 августа 2021, 11:29
        Дополню. В части утверждения про ~75% времени я далеко не первооткрыватель. Подобные исследования с похожими выводами делались еще до моего рождения. Разве что методика исследования — авторская.
        +1
      - Foudroyant
        02 августа 2021, 12:22
        А. Г., "~75% времени цены дневок S&P500 и индекса РТС представляют из себя случайное блуждание со средним нуль" — это можно считать закономерностью, на которой можно построить алгоритм-Грааль?
        0
- SergeyJu
  02 августа 2021, 10:23
  GoGo, неплохо бы поучиться прежде, чем писать.
  +1
  - GoGo
    02 августа 2021, 10:58
    SergeyJu,
    В бар заходит бесконечное количество математиков.
    Первый просит литр пива. Второй просит пол-литра пива. Третий просит четверть литра пива.
    Бармен кричит «Прекратите!» и наливает два литра пива.
    +1
    - SergeyJu
      02 августа 2021, 11:48
      GoGo, Ваше образование остановилось на стадии рассказывания несмешных анекдотов?
      0
      - TrendFriend
        02 августа 2021, 12:08
        SergeyJu, немножко смешной)
        +2
        Foudroyant
        02 августа 2021, 12:28
        TrendFriend, только непонятный. Почему бармен налил 2 литра?
        0
      - GoGo
        02 августа 2021, 14:03
        SergeyJu, почему не смешной, человек понимающий математику работает барменом. Забавно.
        0
        SergeyJu
        02 августа 2021, 14:05
        GoGo, понимающий на уровне средней школы. Действительно, небывалый случай.
        +1
Rostislav Kudryashov
02 августа 2021, 10:04
Да при чём тут теория вероятностей!?
Откройте в Квике месячные бары индекса ММВБ. С 01.09.1997 по 02.08.2021 за 23.9342 года рост от 100 до 3771.58 — в 37.7158 раза. При этом просадок более 25% за квартал всего 3: две во второй половине 2008 и одна в начале 2020. Это даёт 16.38% среднегодовой прибыли при самом тупом сидении в индексе. Покупая квартальные фьючерсы на индекс, можно чуток прибавить к этому выигрышу, выделяя меньше средств на обеспечение позиции.

Но сегодня вопрос в том, что история может повернуть очень круто. Движение биржи вышло на экспоненту. Мировые финансы в небывалой ситуации с отрицательными ставками ЦБ.
Так что я ставлю на золото.
0
- А. Г.
  02 августа 2021, 10:37
  Rostislav Kudryashov,
  
  Да при чём тут теория вероятностей!?
  Откройте в Квике месячные бары индекса ММВБ. С 01.09.1997 по 02.08.2021 за 23.9342 года рост от 100 до 3771.58 — в 37.7158 раза.
  
  Построить случайное блуждание с аналогичным показателем роста от в 35 до в 40 раз за такой же период — это работы на 5 минут. И как на основании только показателя роста (!) отличить одно от другого?
  0
  - Rostislav Kudryashov
    02 августа 2021, 10:43
    А. Г., 10:37 ага, математики могут построить тысячи моделей. Но только шарлатан будет уверять, что именно его модель соответствует реальности. Как например, некий профессор из Лондона, чья модель погибели человечества от КОВИДа подвигла премьера Бориса Джонсона на капитуляцию перед химерой.
    0
    - А. Г.
      02 августа 2021, 10:57
      Rostislav Kudryashov, любое суждение о внешнем процессе — человеческая модель. Разница только в том — это субъективная модель или модель, основанная на человеческой многовековой науке.
      
      Поэтому во втором случае мы можем лишь доказывать соответствие параметров модели и реального процесса и не более того.
      
      И, кстати, я никогда не утверждал, что теория вероятностей даст нам ключ к решению. Увы, она лишь может дать достаточно точный ответ: мы на правильном пути или туфтой занимаемся
      
      smart-lab.ru/blog/623379.php
      
      +2
      - tex
        02 августа 2021, 13:06
        А. Г., прежде чем апелировать к человеческой многовековой науке, вы бы удосужились её изучить и понять.
        0
        А. Г.
        02 августа 2021, 13:32
        tex, а что «непонятного» в том, что
        
        случайность=объективная невозможность точного прогноза пока ненаблюдаемого
        
        и
        
        единственная человеческая наука об этом — теория вероятностей.
        
        Хотите обсудить ее аксиоматику? Нет проблем
        
        smart-lab.ru/blog/385168.php
        
        А доказать, что цены неслучайны, можно только одним способом: построить точный прогноз знака их будущего изменения в любой момент времени. Готовы предоставить такой прогноз?
        +1
        tex
        02 августа 2021, 14:10
        А. Г., Уважаемый А.Г., вот то, что Вы написали в этом комменте, есть основа околорынка и инфоцыганщины, которая опутала весь трейдинг.Вижу, что Вы делаете это искренне, поэтому я всегда и был убежден в том, что делаете это Вы не по злому умыслу, а по незнанию.
        Теперь по сути. Вы по сути манипулируете понятиями, что понятно для околорынка.«случайность=объективная невозможность точного прогноза пока ненаблюдаемого» О случайности чего вы говорите? Из контекста следует, что о случайности цены. Но я пришел в трейдинг, чтобы зарабатывать!!! Причем здесь случайность цены??? Меня деньги интересуют!!! Тогда следует говорить о случайности прибыли за промежуток времени. И Вы будете утверждать, что это величина случайна, да еще является случайным блужданием??? По сути Вы так и делаете своими комментами, поэтому я и делаю вывод, что в трейдинге Вы дилетант. И вообще, если ктото из ищущих будет это читать, то именно это утверждение(важно не направление приращения цены) и является отправной точкой к успешному трейдингу.
        Далее, «единственная человеческая наука об этом — теория вероятностей» Опасное и очень заносчивое утверждение. А как же фрактальная геометрия? А Астрология? Да и в принципе много чего еще… Или они для Вас не существуют?
        " Готовы предоставить такой прогноз?" — ну это мулька всего околорынка, абсолютно уверен, что Ваша замануха начинающих трейдеров с этого и начинается))) Могу сказать Вам на это только одно: трейдинг это зарабатывание денег из рыночного движения цены. Чтобы это делать прогноз направления приращения( ведь это Вы называете прогнозом)) имеет далеко не первое значение. Для прибыльной торговли необходима точка с коротким, очень коротким стопом(а лучше вообще без стопа) и большим размахом хода. Поэтому Ваш вопрос не из области трейдинга и ко мне как трейдеру отношения не имеет, т.к. ответ на него мне абсолютно безразличен.
        
        +3
        А. Г.
        02 августа 2021, 14:22
        tex,
        
        1. Фракталы, применительно к рынку, имеют погрешность. А это значит, что они не дают точного прогноза. И эту погрешность НУЖНО изучать именно посредством теории вероятностей. Про астрологию ничего не скажу, я ее действительно не знаю. Тут Вы меня «поймали» на незнании.
        
        2. Именно из теории вероятностей следует, что при бросании независимой монетки с вероятностью «орла» 0,55, вероятность получить на 1000 бросаний «решек» больше, чем «орлов», меньше 10^-3. Чем не способ заработка — ставь все время на «орла»? Но случайность никуда не делась. Так что заработок и случайность вовсе не несовместимые вещи.
        
        3. Заработки на скальпинге, hft, интрадей — у этого всего и «растут ноги» из некого аналога п. 2. Непонимание и отрицание этого — это и есть дилентанизм. К тому же у всего подобного очень ограниченная емкость.
        
        4. Попробуйте применить Ваши рекомендации про стопы и движения, например, к торговле только по ценам закрытия дневок S&P500 или индекса Мосбиржи.
        +1
        tex
        02 августа 2021, 15:35
        А. Г., Ну вот уже в который раз в дискуссии Вы показываете неспособность вникнуть в суть диалога. Я Вам по Фому, а Вы, как пономарь, про своего Ерему))) Это и есть настоящий дилетантизм. Объяснил же Вам, что для успешного трейдинга Ваш прогноз и его случайность не важны, вдумайтесь еще раз!!! Не надо манипулировать определениями и понятиями.
        Про фракталы опять манипуляция с Вашей стороны. Фрактал погрешности иметь не может по определению, т.к. это целостная структура. Он или есть или его нет))) Поэтому только на этой основе и можно строить эффективные торговые системы. Ну а Ваше утверждение про изучение «погрешности фрактала» с помощью ТВ вообще у понимающих людей кроме смеха ничего вызывать не может)))
        Про манетку рассказывайте на околорыночных семинарах, т.к. только там есть люди, которые видят связь между ней и рыночным движением.
        Когдато люди на полном серьезе представляли вселенную как хаос, но теперь это утверждение вызывает улыбку. Так и Вы со своей монеткой выглядите)))
        Пункты 3 и 4 не буду комментировать, т.к. они являются следствием Вашего непонимания нашего диалога.
        0
        А. Г.
        02 августа 2021, 15:39
        tex,
        
        1. На Ваше " Но я пришел в трейдинг, чтобы зарабатывать!!! Причем здесь случайность цены??? Меня деньги интересуют!!! " я и отвечал в п. 2.
        
        2. Про фракталы имелось ввиду их наложение на цены, а фрактал сам по себе. Можете доказать обратное: такой погрешности нет? Ну-ну.
        
        3. Неоднократное употребление слова «околорынок» не делает Ваши утверждения умнее.
        0
        tex
        02 августа 2021, 16:11
        А. Г., 1. Нет в п,2 ответа, т.к. ТВ не может на это ответить при системном зарабатывании. Точно так же как она не может ответить на вопрос как торговать без просадок. Но ВЫ с завидным упорством привлекаете ее к доказательству этого. Какой вам от этого пустословия прок?
        2. Я не буду гадать что вы имели ввиду, но если Вы говорите красное, а при этом имеете ввиду черное, то нет предмета для дискуссии, т.к. Вы будете переобуваться в каждом комменте. Фрактал-это фрактал, а не его наложение на чтото)) Доказательство отсутствия погрешности фрактала дал в прошлом комменте, но для Вас повторю: Фрактал целостная структура он или есть, или его нет. Изучите что такое фрактал. Фрактал это единичная форма движения! Какая у него может быть погрешность??? Это все равно что утверждать, что есть погрешность у единицы. Ответьте на вопрос: какая погрешность у цифры 1!))) Это же бред))) Вы говорите о том, чего не понимаете.
        Про неоднократное употребление слова «околорынок» извиняюсь, если переборщил, ну и уж конечно к доказательству Вашего ушербного взгляда на трейдинг это не имеет никакого отношения. Эти слова направлены не к Вам, а к ищущему читателю. НИчего личного, уважаю Ваше право на свой взгляд и понимание рынка.
        Второй раз с Вами вступаю в дискуссию в надежде, что Вы представите доказательства своей позиции, но кроме мантры про «общечеловеческое знание» опять ничего представить не можете. Знание должно человека раскрепощать, делать его поступки более логичными, целостными, последовательными, гибкими! Но когда Вы говорите про «общечеловеческие знания», я понимаю, что они стали для вас болотом, непролазной трясиной. Если Вам это нравится и удовлетворяет, то это Ваше право, но не тяните туда остальных, доверчивых людей.
        +1
        А. Г.
        02 августа 2021, 16:25
        tex,
        
        1. Про просадки я уже отвечал Вам в прошлый раз в Вашем топике
        
        smart-lab.ru/blog/692812.php#comment12499490
        
        Вы там же ответили, что не считаете это «просадкой». Думаю, что на этом дискуссию можно закончить, так как мы не сошлись в исходных определениях.
        
        2. Про фракталы повторюсь: при наложении фрактала на график цен практически невозможно получить точное совпадение, если число степеней свободы фрактала меньше числа тактов цен, на которые он накладывается. А случай бОльшего числа степеней свободы нет смысла рассматривать, так как любые n чисел уложить на функцию-многочлен степени n, но толку от этого мало.
        
        Уточню, что для меня, как математика, фрактал — это не абстрактная картинка, а некая функция с определенными свойствами, описанными в соответствующих математических книгах.
        +1
        tex
        02 августа 2021, 16:37
        А. Г., Мы говорим о разном. Я говорю, что трейдинг это прибыль, деньги, а для Вас трейдинг это описание ценового ряда. Я это встречаю в большинстве книг по трейдингу. Но никто из авторов, в том числе и Вы, не понимаете, что Ваши рассуждения о погрешностях, вероятностях, ожиданиях и т.д при прогнозировании рыночного движения и есть доказательство того, что данный путь неприменим для успешного трейдинга, в котором результат- прибыль, а не какой-то прогноз. Каждый же приходит в трейдинг чтобы зарабатывать!!! Вы видимо считаете по-другому. Поэтому завершим дискуссию.
        
        +1
        tex
        02 августа 2021, 16:57
        А. Г., ))) Не могу пройти мимо второго пункта. График это и есть фрактал!!! График фрактален!!! Какой фрактал Вы пытаетесь на него наложить???? Глупость же!!! Накладываете фрактал на фрактал и удивляетесь что нет совпадения!!! Смешно. А почему они должны совпадать???? Думайте, что пишите))
        +1
        А. Г.
        02 августа 2021, 17:21
        tex,
        
        График это и есть фрактал!!! График фрактален!!!
        
        Фрактал — это самоподобная функция, если мы говорим об алгебраических фракталах или самоподобный непрерывный процесс, если о стохастических. Покажите мне точное(!) свойство самоподобия в приращениях цен.
        +1
        Toddler
        02 августа 2021, 20:39
        А. Г., оно и в самой цене самоподобия нетути
        +1
        Matrica
        05 сентября 2021, 11:08
        А. Г., знаете в чем ваша проблема? Вы не можете увидеть движение цены в некой неизменной системе координат.
        Как только вы возьмете некий эталон изменения актива по цене и времени, то увидите и точные фракталы, и одни и те же повторяющиеся значения. И так будет постоянно.
        0
        А. Г.
        05 сентября 2021, 11:22
        Matrica, у меня нет этой проблемы, проблема в данной дискуссии исключительно в доказатестве обратного: что это даёт какой-то «граальный» метод торговли на большом капитале, т. е. со средним временем в позиции 2 и более дней.
        0
    - SergeyJu
      02 августа 2021, 11:51
      Rostislav Kudryashov, Ньютон шарлатан?
      Отличие работающих моделей от произвольной фантазии есть. У них есть ограничения области применимости и точности.
      +1
TrendFriend
02 августа 2021, 12:08
Откуда вы взяли что 75% случайное блуждание, ведь действия людей не случайны? Просто 75% времени вы не можете предполагать большее мат. ожидание. Значит ли это что 75% времени вы находитесь в кэше?
0
- SergeyJu
  02 августа 2021, 12:16
  TrendFriend, про действия людей никто не писал. А.Г. не утверждал, что цены являются случайным блужданием 75% времени. Просто их движение имеет такие же численные характеристики. Причины, ес-но не обсуждаются, также как торговые действия на этом не основываются.
  +1
МихаилРостовПапа
02 августа 2021, 12:49
И снова и снова будешь искать Граааль, пока «Опыт сын ошибок трудных» не приведет Тебя к Пассивному портфелю😅
0
tex
02 августа 2021, 13:01
Задаче случайного блуждания более ста лет, а люди снова и снова попадаются на удочку иныоциганщины А. Г., который просто дилетант в трейдинге. Попросите его доказать, что рыночное движение это случайное блуждание и он сразу сдуется. Ну или в лучшем случае скажет что это его гипотеза))) Да и что может сказать человек, который вполне серьезно доказывает людям, что без просадок торговать нельзя!!!))) это следствие ограниченного восприятия реальности. Любой чел, который хочет преуспеть в трейдинге должен бежать от его рассуждений.
+3
Toddler
02 августа 2021, 21:14
Думается мне, что среднее распределения приращений при определенной выборке, А.Г. использует в несколько иных целях. А именно — для определения общей тенденции процесса. Как дополнительный фильтр к своей трендовой стратегии. Именно как фильтр и не более того...
Ибо Грааль несколько более сложен, чем кажется страждущим...
Кстати, если добиться минимального отклонения средней от 0, то следующее приращение предсказывается методами машинного обучения без шума и пыли.
Да-да, Колмогоров не даст соврать.
+1
Логарифм Интегралыч
02 августа 2021, 22:10
несмотря на
«любая функция от случайной величины — случайная величина»

управлять случайными через диапазон случайных: реально
0
- А. Г.
  03 августа 2021, 07:52
  Логарифм Интегралыч, тут вопрос не в случайности, а в статистической предсказуемости. Если ее нет, то и верно процитированное в корневом топике. А если она есть, то это совсем другая ситуация.
  0
  - Логарифм Интегралыч
    03 августа 2021, 11:58
    думаю правы мечтающие увидеть логарифмы
    в случайностях
    как в учебниках СССР 1940-х годов
    0
Владислав Комаров
04 августа 2021, 10:22
Что за А.Г. дайте пояснительную бригаду для лиги лени. Или тут нет такой опции??
0