02 августа 2021, 07:09
Чтобы понять мысль А.Г. мне потребовалося время (жирафы, видимо, и то быстрее соображают)
У случайного блуждания закономерность как раз постоянна: будущее совершенно непредсказуемо. А следствием этого является то, что лучшей из систем на нем за период является пассивная стратегия по знаку выборочного среднего. © А.Г.«а между тем героя нашего осенила вдохновеннейшая мысль какая когда-либо приходила в человеческую голову. «Эх я Аким- простота!» сказал он (Чичиков) сам в себе: «ищу рукавиц, а обе за поясом!» © Н.В.Гоголь...
а я тут голову сломал, как? как? как?
да вытащить из набора бумажек те, которые имеют сумму положительных приращений за период… отмедианить (или по среднему) их… и взять самые самые...
среднее значение бумажки за период, естественно, имеет положительное значение...
условно принять, что нормальное распределение смещено на значение среднего… далее 1СКО,2СКО,3СКО
главное, что энто все есть....
только не было теоретической основы — базиса… интуитивно шел
премного благодарен Вам А.Г… Вас всегда интересно читать… пишите, пожалуйста, еще…
greedy_gnom, хорошо про раздутые акции Сбера, газпрома и прочих северсталей…
Ну так вообще то отскок уже 15%
Freez07, обычная тема, берут за щеки на вечеркея тоже набрал, но чую что отстоплюсь. Рынок зачастую воспринимает вечерку как гэп, статистика)
20:49
а доллар между тем уже почти 98 рублей…
WILSON, шутка. Пишите, интересны разные мнения.
Руслан Косенко,
Были и другие прогнозы. Галеев, Метелкин и другие писали, что опять всех обманули и что купят Астру по 200
Nordstream,
А многие граждане из племени Бумбу -Юмбу разочарованы… Движению. шаг вперёд. три назад…
Цены на долгосрочную аренду квартир на крупнейших рынках России за месяц снизились на 1–6%. Цены на долгосрочную аренду квартир на крупнейших рынках России за месяц снизились на 1–6%. Это продиктовано...
Sergei, ниче не поняла)
А случайность=объективная невозможность точного прогноза пока ненаблюдаемого. И другой человеческой науки, кроме теории вероятностей, изучающей эту ситуацию — нет. А человека, который точно мог бы точно предсказать даже знак будущего изменения цены в любой момент времени, я не знаю.
Сколько математиков поглотили опционы и не сосчитать.
Вы приравниваете многовековую человеческую науку к «астрологии-нумерологии»? Ну с таким утверждением спорить невозможно: мы перешли в область веры, а не знания.
Вы же не можете применить закон Гука при расчете сечения электрического провода, потому что это абсурд. Вот и тут так же.
GoGo, а какой подход нужно применять?
Ваше утверждение напомнило мне вот это:
smart-lab.ru/blog/710890.php
В бар заходит бесконечное количество математиков.
Первый просит литр пива. Второй просит пол-литра пива. Третий просит четверть литра пива.
Бармен кричит «Прекратите!» и наливает два литра пива.
Откройте в Квике месячные бары индекса ММВБ. С 01.09.1997 по 02.08.2021 за 23.9342 года рост от 100 до 3771.58 — в 37.7158 раза. При этом просадок более 25% за квартал всего 3: две во второй половине 2008 и одна в начале 2020. Это даёт 16.38% среднегодовой прибыли при самом тупом сидении в индексе. Покупая квартальные фьючерсы на индекс, можно чуток прибавить к этому выигрышу, выделяя меньше средств на обеспечение позиции.
Но сегодня вопрос в том, что история может повернуть очень круто. Движение биржи вышло на экспоненту. Мировые финансы в небывалой ситуации с отрицательными ставками ЦБ.
Так что я ставлю на золото.
Построить случайное блуждание с аналогичным показателем роста от в 35 до в 40 раз за такой же период — это работы на 5 минут. И как на основании только показателя роста (!) отличить одно от другого?
Поэтому во втором случае мы можем лишь доказывать соответствие параметров модели и реального процесса и не более того.
И, кстати, я никогда не утверждал, что теория вероятностей даст нам ключ к решению. Увы, она лишь может дать достаточно точный ответ: мы на правильном пути или туфтой занимаемся
smart-lab.ru/blog/623379.php
случайность=объективная невозможность точного прогноза пока ненаблюдаемого
и
единственная человеческая наука об этом — теория вероятностей.
Хотите обсудить ее аксиоматику? Нет проблем
smart-lab.ru/blog/385168.php
А доказать, что цены неслучайны, можно только одним способом: построить точный прогноз знака их будущего изменения в любой момент времени. Готовы предоставить такой прогноз?
Теперь по сути. Вы по сути манипулируете понятиями, что понятно для околорынка.«случайность=объективная невозможность точного прогноза пока ненаблюдаемого» О случайности чего вы говорите? Из контекста следует, что о случайности цены. Но я пришел в трейдинг, чтобы зарабатывать!!! Причем здесь случайность цены??? Меня деньги интересуют!!! Тогда следует говорить о случайности прибыли за промежуток времени. И Вы будете утверждать, что это величина случайна, да еще является случайным блужданием??? По сути Вы так и делаете своими комментами, поэтому я и делаю вывод, что в трейдинге Вы дилетант. И вообще, если ктото из ищущих будет это читать, то именно это утверждение(важно не направление приращения цены) и является отправной точкой к успешному трейдингу.
Далее, «единственная человеческая наука об этом — теория вероятностей» Опасное и очень заносчивое утверждение. А как же фрактальная геометрия? А Астрология? Да и в принципе много чего еще… Или они для Вас не существуют?
" Готовы предоставить такой прогноз?" — ну это мулька всего околорынка, абсолютно уверен, что Ваша замануха начинающих трейдеров с этого и начинается))) Могу сказать Вам на это только одно: трейдинг это зарабатывание денег из рыночного движения цены. Чтобы это делать прогноз направления приращения( ведь это Вы называете прогнозом)) имеет далеко не первое значение. Для прибыльной торговли необходима точка с коротким, очень коротким стопом(а лучше вообще без стопа) и большим размахом хода. Поэтому Ваш вопрос не из области трейдинга и ко мне как трейдеру отношения не имеет, т.к. ответ на него мне абсолютно безразличен.
1. Фракталы, применительно к рынку, имеют погрешность. А это значит, что они не дают точного прогноза. И эту погрешность НУЖНО изучать именно посредством теории вероятностей. Про астрологию ничего не скажу, я ее действительно не знаю. Тут Вы меня «поймали» на незнании.
2. Именно из теории вероятностей следует, что при бросании независимой монетки с вероятностью «орла» 0,55, вероятность получить на 1000 бросаний «решек» больше, чем «орлов», меньше 10^-3. Чем не способ заработка — ставь все время на «орла»? Но случайность никуда не делась. Так что заработок и случайность вовсе не несовместимые вещи.
3. Заработки на скальпинге, hft, интрадей — у этого всего и «растут ноги» из некого аналога п. 2. Непонимание и отрицание этого — это и есть дилентанизм. К тому же у всего подобного очень ограниченная емкость.
4. Попробуйте применить Ваши рекомендации про стопы и движения, например, к торговле только по ценам закрытия дневок S&P500 или индекса Мосбиржи.
Про фракталы опять манипуляция с Вашей стороны. Фрактал погрешности иметь не может по определению, т.к. это целостная структура. Он или есть или его нет))) Поэтому только на этой основе и можно строить эффективные торговые системы. Ну а Ваше утверждение про изучение «погрешности фрактала» с помощью ТВ вообще у понимающих людей кроме смеха ничего вызывать не может)))
Про манетку рассказывайте на околорыночных семинарах, т.к. только там есть люди, которые видят связь между ней и рыночным движением.
Когдато люди на полном серьезе представляли вселенную как хаос, но теперь это утверждение вызывает улыбку. Так и Вы со своей монеткой выглядите)))
Пункты 3 и 4 не буду комментировать, т.к. они являются следствием Вашего непонимания нашего диалога.
1. На Ваше " Но я пришел в трейдинг, чтобы зарабатывать!!! Причем здесь случайность цены??? Меня деньги интересуют!!! " я и отвечал в п. 2.
2. Про фракталы имелось ввиду их наложение на цены, а фрактал сам по себе. Можете доказать обратное: такой погрешности нет? Ну-ну.
3. Неоднократное употребление слова «околорынок» не делает Ваши утверждения умнее.
2. Я не буду гадать что вы имели ввиду, но если Вы говорите красное, а при этом имеете ввиду черное, то нет предмета для дискуссии, т.к. Вы будете переобуваться в каждом комменте. Фрактал-это фрактал, а не его наложение на чтото)) Доказательство отсутствия погрешности фрактала дал в прошлом комменте, но для Вас повторю: Фрактал целостная структура он или есть, или его нет. Изучите что такое фрактал. Фрактал это единичная форма движения! Какая у него может быть погрешность??? Это все равно что утверждать, что есть погрешность у единицы. Ответьте на вопрос: какая погрешность у цифры 1!))) Это же бред))) Вы говорите о том, чего не понимаете.
Про неоднократное употребление слова «околорынок» извиняюсь, если переборщил, ну и уж конечно к доказательству Вашего ушербного взгляда на трейдинг это не имеет никакого отношения. Эти слова направлены не к Вам, а к ищущему читателю. НИчего личного, уважаю Ваше право на свой взгляд и понимание рынка.
Второй раз с Вами вступаю в дискуссию в надежде, что Вы представите доказательства своей позиции, но кроме мантры про «общечеловеческое знание» опять ничего представить не можете. Знание должно человека раскрепощать, делать его поступки более логичными, целостными, последовательными, гибкими! Но когда Вы говорите про «общечеловеческие знания», я понимаю, что они стали для вас болотом, непролазной трясиной. Если Вам это нравится и удовлетворяет, то это Ваше право, но не тяните туда остальных, доверчивых людей.
1. Про просадки я уже отвечал Вам в прошлый раз в Вашем топике
smart-lab.ru/blog/692812.php#comment12499490
Вы там же ответили, что не считаете это «просадкой». Думаю, что на этом дискуссию можно закончить, так как мы не сошлись в исходных определениях.
2. Про фракталы повторюсь: при наложении фрактала на график цен практически невозможно получить точное совпадение, если число степеней свободы фрактала меньше числа тактов цен, на которые он накладывается. А случай бОльшего числа степеней свободы нет смысла рассматривать, так как любые n чисел уложить на функцию-многочлен степени n, но толку от этого мало.
Уточню, что для меня, как математика, фрактал — это не абстрактная картинка, а некая функция с определенными свойствами, описанными в соответствующих математических книгах.
Фрактал — это самоподобная функция, если мы говорим об алгебраических фракталах или самоподобный непрерывный процесс, если о стохастических. Покажите мне точное(!) свойство самоподобия в приращениях цен.
Как только вы возьмете некий эталон изменения актива по цене и времени, то увидите и точные фракталы, и одни и те же повторяющиеся значения. И так будет постоянно.
Отличие работающих моделей от произвольной фантазии есть. У них есть ограничения области применимости и точности.
Ибо Грааль несколько более сложен, чем кажется страждущим...
Кстати, если добиться минимального отклонения средней от 0, то следующее приращение предсказывается методами машинного обучения без шума и пыли.
Да-да, Колмогоров не даст соврать.
«любая функция от случайной величины — случайная величина»
управлять случайными через диапазон случайных: реально
в случайностях
как в учебниках СССР 1940-х годов