Могут ли положительные результаты трейдера являться следствием его умственных усилий?

Навеяно, собственно говоря, этим:

mxticker.com,
«Одно из самых больших разочарований на пике депо была нереализованная самореализация. Как можно быть уверенным — заработал я благодоря своему уму или просто повезло? Более того, на самом деле трейдыры (хорошие) люди не большого ума. Трейдинг — лишь навык.

Намного приятнее осознавать, что ты заработал деньги именно благодаря уму, знанию, наглости, организаторским способностям и видению будущего, чем просто от того, что у тебя морально хватило сил вовремя выйти, войти и досидеть до конца.»
Первоисточник http://smart-lab.ru/blog/71017.php

Ага, разработал я скажем «котировальный автомат» для опционов (про них пришлось кое-что узнать для этого) на фьючерс на индекс РТС используя знания тервера и матстата, разработав свою собственную модель оценки волатильности (БШ мне не по душе, да и Нобелевка вдруг обломится), а также, реализовав ряд известных методов кибернетики. Затем изучил среду программирования, придал своему алгоритму вид программы, добился того, чтобы дать моей МТС быстрый доступ к торгам, что также потребовало знаний и умений в области Hard&Soft, протестировал, запустил его в работу, и тут мне как ПОПЕРЛО, такое везение на меня навалилось, что сижу я вот и думаю:

«А может мне так просто прет уже 22 месяца к ряду день за днем? Вряд ли это все результат моих усилий по локальному снижению энтропии, на которое я трачу ЭНЕРГИЮ, и которое невозможно без ИНФОРМАЦИИ. Она видимо сама по себе энтропия эта самая снижается, и чихать ей на второе начало термодинамики.»

P.s. Если вы думаете, что это верно только для алготрейдинга, то вы ошибаетесь. Самый банальный трейдинг по паттернам (любым), это «синтез» очередного алгоритма (базовым будет поиск информации о полезном сигнале) для очередного корреляционого фильтра, который будет запущен в работу нашему ЦП (мозгу). И если вы верно проведете эту работу, то Ваш фильтр будет отсекать помехи и вылавливать полезный сигнал.

asf

asf-trade

Москва

316

2 210

с 21 декабря 2010

48 Комментариев

Вестников (Витковский)
19 августа 2012, 12:57
Я прошу — убери свой график счёта из профиля. А то я когда вижу такие графики (кстати, их здесь весьма немало — и это и других касается), то мне сразу очень плохо становится. Они мне напоминают кардиограф. Когда сначала, пока сердце бьётся — и график пульсирует, потом — ровная линия и бесконечное пииииииииииииииииииииииииии…

Очень угнетающие ощущения возникают…
+2
- Ед В
  19 августа 2012, 12:59
  Вестников, ахаха, похоже)
  0
- asf-trade
  19 августа 2012, 13:01
  Вестников,
  
  какие мы нежные :)
  
  убрал (я и зыбал про него давно, а оказывается кто-то смотрит...)
  0
  - Вестников (Витковский)
    19 августа 2012, 13:02
    asf-trade, ну а как не посмотреть, если «мне так просто прет уже 22 месяца к ряду день за днем»?
    +3
  - Cheburator
    19 августа 2012, 13:05
    asf-trade, Он ведь трендовик. Не любит плавную доходность. С просадками и выносами только воспринимает график. Маньяк!
    +1
    - Вестников (Витковский)
      19 августа 2012, 13:24
      Cheburator, не надо называть сразу маньяком того, кто видит мир по другому!
      Хотя по сути — ты правильно сказал. Мне дурно становится не только когда я вижу прекращение пульса на графике счёта, но и когда этот график выглядит как копьё Приапа.
      Тоже весьма угнетающие ощущения.
      +1
      - Cheburator
        19 августа 2012, 13:47
        Вестников, Всё верно, мы ведь с тобой прекрасно понимаем природу такого скачкообразного графика. Мне даже как-то неловко это тебе говорить. Очень сильно неуверен, что ты мне ранее не сообщал этого:-)))
        0
WILSON
19 августа 2012, 13:04
кому кому там прёт каждый день уже 22 месяца?
+5
Kynikos
19 августа 2012, 13:08
главное побольше умных слов, да.
и в постскриптуме осудить пуссирайот и тогда бешеная популярность на смартлабике обеспечена :)
-2
Ед В
19 августа 2012, 13:10
тоже мне 22 месяца, Герчику стописят месяцев прет, это я понимаю)
+3
StockChart.ru
19 августа 2012, 13:12
asf-trade, с каких это пор банальное знание теор. вера стало признаком ума?
Теор. вер. дети в 16 лет на первом курсе учат )

И потом, пока ты будешь отлаживать свою супер-дупер модель и перейдешь на реальный счет — то рынок 100 раз успеет поменятся, и для того что бы ты заработал, нужно хорошее везение, да.
0
- asf-trade
  19 августа 2012, 13:21
  mxticker.com,
  
  Я прошу прощения, но спорить с Вами будет просто некрасиво с моей стороны. Вы просто не понимаете смысла слова «везение». Для любого, кто знаком с такими дисциплинами как кибернетика и теория управления ОЧЕВИДНО ваше невежество в предмете спора. Стабильный заработок на рынке сводится к тому, чтобы макисмально, насколько это только возможно, избегать «везения» и его обратный стороны «невезения».
  
  Вы же сейчас говорите, что для того, чтобы проплыть 1 км в море человеку не умеющему плавать должно повезти. Нет, при таком подходе он утонет с очень высокой вероятностью, если раньше не выработает алгоритм «ПЛАВАТЬ», или хотя бы «ДЕРЖАТЬСЯ НА ВОДЕ». Во втором случае его может волнами или течением прибить к берегу, например. (Собственно говоря один из вариантов тренда...)
  +3
  - Игорь (ФСБ рулит)
    19 августа 2012, 21:47
    asf-trade, Лучше скажи какие профи могут из 300 млн$ сделать 15 млрд $, как везучий Керимов в 2004-2007 годах? Или Максимов в 2009 году? В жизни нужно, чтоб повезло несколько раз. Вся статистика, состоящая из единичных сделок — это случайность. А если статистика репрезентативная — то там просто нет больших денег из-за ликвидности.
    0
- Трейдер Нубас
  19 августа 2012, 13:46
  mxticker.com, какие вы супер пупер модели применяете которые перестаеют работать? Рынок всегда работал и будет работать матиматически предсказуем, модель одна и стандартная, логика нужна, графики ведь не хаотично ходят и есть элементарные правила
  0
siva
19 августа 2012, 13:14
Коллега, все верно — только до этого не надо доходить 22 месяца. В теории инф. процессов все описано :)
Вы отфильтровываете в голове сигналы по огромным объемам данных, снижая неопределенность.
Я, например, внутри дня выделил для себя один паттерн, который не пропущу. И торгую. Но он достаточно редко появляется.
Другое дело, что среди остальных наборов данных, я ничего не выделяю, хотя возможно они являются тоже какими-либо паттернами.
Тем самым для меня график RIU2 является данными с очень высокой энтропией :)
Работаю над этим.
Спасибо за интересную мысль сегодня с утра!
+1
- asf-trade
  19 августа 2012, 13:22
  Станислав Иванов,
  
  22 месяца это лишь пример достаточно продолжительного периода времени :)
  0
- _sg_
  19 августа 2012, 14:08
  Станислав Иванов, не понял как это «Вы отфильтровываете в голове сигналы по огромным объемам данных, СНИЖАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ». Ни одна голова и ни тысячи голов не могут при помощи своих внутренних фильтров и прочих умственных паттернов и алгоритмов СНИЗИТЬ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ не могут. Неопределенность всегда существует, как впрочем везение и невезение. Никто не знает, что будет завтра, или через секунду. Единственнное, что мы можем приближенно знать, снизить или увеличить это уровень своего риска, который мы сами себе рисуем. Но и здесь от всего застраховаться не получиться.
  +1
  - siva
    19 августа 2012, 14:15
    _sg_, если вы посадите новичка и покажете ему терминал со свечками, для него это «сообщение» не будет нести никакой информации.
    -1
    - _sg_
      19 августа 2012, 14:18
      Станислав Иванов, и не факт, что этот новичок, без знания свечек, будет торговать на определенном промежутке хуже профессионала. Как карта ляжет ( какая серия выпадет).
      0
      - asf-trade
        19 августа 2012, 14:25
        _sg_,
        
        На достаточно длинном интервале времени, этот новичок или синтезирует верные алгоритмы, или будет проигрывать ПРОФИ, у которого они уже есть.
        0
        _sg_
        19 августа 2012, 14:27
        asf-trade, вот именно, главное слово «На достаточно длинном интервале времени».
        0
        asf-trade
        19 августа 2012, 14:29
        _sg_,
        
        90% новчиков хватит одной торговой сессии и 10 сделок, чтобы уступить профи. 99% хватит 5 торговых сессий и 100 сделок. Цифры получены опытным путем.
        0
  - asf-trade
    19 августа 2012, 14:28
    _sg_,
    
    Это не так. Но объяснение почему именно это не так, потребует «слишком много букв».
    0
Трейдер Нубас
19 августа 2012, 13:39
Не обязательно нужно иметь красный диплом и высшее образование, посто нужна сообразительность, как 2+2, я прсто поражаюсь как много тут гуру которые при этом умудряються не зарабатывать
0
- asf-trade
  19 августа 2012, 13:43
  Treid100,
  
  Так никто и не говорит, что нужно иметь красный диплом. Сообразительность это точно также работа ума, которая снижает энтропию. :) Речь только об этом.
  0
vitak
19 августа 2012, 13:48
Кстати, красный диплом и высшее образование не показатель ума… особенно в наше время и в нашей любимой всеми стране.
+1
- Cheburator
  19 августа 2012, 13:53
  vitak, Красный диплом — это гарантия того, что человек трудолюбивый. Это 100%.
  +1
Трейдер Нубас
19 августа 2012, 13:53
Я помню как то раз видел видео семинара Герчека и там какойто еблан с претензией спрашивал у А.М.Г, Вы когда нибудь видели что бы какой нибудь слесарь или грузчик зарабатывал в трейдинге? Этот напыщенный мудак думал что он самый умный? Интересно, как у него сейчас, получаеться?
+3
vitak
19 августа 2012, 13:59
Cheburator, трудолюбие и ум разные вещи… если человек наизусть знает все труды А.С. Пушкина и не знает таблицу умножения… кто он?
0
- Cheburator
  19 августа 2012, 14:02
  vitak, Про ум ничего не писал, поэтому соглашусь:-)
  0
onemorefake
19 августа 2012, 14:24
зачем вводишь неокрепшие умы в заблуждение?)
софистикейтед маркет-мейкинг есть НЕслучайный заработок

торговля паттернов — неслучайный, но конечный по времени заработок
0
- onemorefake
  19 августа 2012, 14:30
  onemorefake, да, и если для первого надо иметь действительно широкий кругозор, хороший опыт, матподготовку, прогерские скиллы, стартовый капитал, и тд, то для второго квик и 20 тыщ рублей.
  0
  - asf-trade
    19 августа 2012, 14:37
    onemorefake,
    
    ну так зато какjе поле для самореализации, причем даже для целой группы лиц, где результатом их ума и самореализации будет нечто потрясающее для каждго из них, да и еще и бабло будет рубить. ;)
    0
- asf-trade
  19 августа 2012, 14:33
  onemorefake,
  
  :) конечность может оказаться продолжительностью лет так сто :) да и даже если на год хватает, то как раз раскрываем тему ежегодного синтеза нового рабочего алгоритам ;)
  0
  - onemorefake
    19 августа 2012, 15:10
    asf-trade, эмпирически — чем более высокочастотная стратегия (ниже тайм-фрейм), тем ниже ее живучесть. Снайперские интрадейные и по несколько лет живут. Ручной скальп на «живом» рынке умер за несколько лет, а вот некоторые сезонные вещи с конца 50-х годов держались)
    0
- _sg_
  19 августа 2012, 14:40
  onemorefake, далеко не все маркет-мэйкеры и не всегда зарабатывают на рынке.
  0
  - onemorefake
    19 августа 2012, 15:10
    _sg_, да, безусловно
    0
Borrris
19 августа 2012, 17:50
Автору:

+4 и большой РЕСПЕКТ. Довольно часто при чтении Ваших постов возникает ощущение мощи интеллекта… Даже, если этот пост воспринимать не как серьезно написанный текст, а просто как прикол, то это ощущение все равно не проходит. И дело вовсе не в большом количестве «умных слов». Живость ума это красиво. Хорошо, что такие люди на Смарт-лабе есть. Кстати… Прошу воспринимать мой комментарий как серьезный )))) Это не прикол.
+1
Сергей
19 августа 2012, 18:58
за что люблю автора, так за то, что пишет по теме сайта.
+
+3
alexxmac
19 августа 2012, 19:42
Андрюх))) да ты год назад не знал что такое алготрейдинг, а тут у тебя, оказывается, какие-то космические кибернетичесикие супер-пупер алгоритмы по 22 месяца работают))) ну что ты опять на уши людям лапшу вешаешь)))

энтропия, млин…
0
Alex Goldman
19 августа 2012, 20:14
ну если умничать по полной, то «кряду» пишется слитно ;)
0
KENT
19 августа 2012, 20:57
а я слышал совсем другое…
0
Изя 3%
20 августа 2012, 03:17
ага потом сидишь и думаешь «вот так все просто? всего лишь...» и как бы то-ли дурак что N лет до этого доходил то ли таки умный что в конце концов дошел))) но потом а вот здесь ограничение и пр и тд и тп. и дальше побежали…
а все это время кто то на деске просто берет (ну или брал :) свой процент и все…
0