Минимальная выборка для понимания прибыльна ли ТС

Так, вроде надо не по количеству сделок, а по различным условиям (рост, падение, флет) и смотреть как система справляется на различных исходных. А количество сделок — что покажет? 🙂

Для этого лучше конечно написать создать торгового робота на основе этой ТС и протестировать на истории. Это автоматическое тестирование. Поэтому как бы меньше ограничений по количеству сделок. 

Все так как в первом комментарии сказали. Добавлю, если бы система была автоматизирована, то можно прогнать на всей истории лет за 10 хотя бы, посмотреть на график доходности во времени и сделать выводы, при каких рыночных условиях система работает, а когда сливает. А вручную это проблематично.

Для предварительной оценки достаточно 30 сделок. Даже для трендовой системы.

мне где-то попадалось, что минимальный статистически значимый объем для выборки 30, поэтому 50-100 еще лучше

И вообще, вам ведь нужно не просто понять, будет ли ТС зарабатывать в «познавательных целях», а заработать на ее использовании, верно?

Тогда тестировать и формализовывать надо так, чтобы удобно было применять и имелась твердая вера в то, что применяете, ведь отвечать за такое решение придется своими деньгами и временем.

Т.Е. создать для идеи высокий индекс доверия. И «50-100» может оказаться и мало и достаточно, думаю, зависит и от идеи и от ваших личных особенностей.  

Размер выборки — плохой критерий. Используйте нормальные статистические тесты для проверки своих гипотез и не забывайте о коррекции на множественную проверку.

100-200 сделок — более-менее приемлемый уровень 
У меня обычно при тестировании получается 600-800. В общем, реал работает примерно аналогично тесту.

Надо окно сдвигать и случайным образом тестировать на отдельных кусках данных, причем куски данных удлинять и укорачивать (но так, чтобы не меньше 300 сделок было в каждом). Если в совокупности таких тестов сохраняется МО, то можно попробовать на реальном рынке. Причем, желательно, чтобы с годов 1980-хх. Чтоб не только рынок оQEвший рынок попал, но и медвежий и боковики. Бывало, что тест показывал 70-80% прибыльных на совокупности более 1000 сделок, а при сдвиге окна падал до 20%. Т.е. в совокупности 3000-10000 сделок давал около 50/50, как и положено не Граалю. Так что, 100 и даже 300 для интрадея это очень смешная выборка…

Если любую случайную неделю, две, три, пять и т.д. в плюс закрывает, то можно перейти к тестам на реале.

Дааааааааа, народ несет полную отсебятину.
Генеральная совокупность – все множество изучаемых объектов.
Выборка – группа элементов генеральной совокупности.
Если вы планируете торговать 10 лет по 20 сделок в месяц получается:
20сделок х 12мес. х 10лет = 2400 сделок — это генеральная совокупность.
А 10% (240 сделок) — это и есть выборка.