10 лет алготрейдинга (продолжение)

Примерно год назад я написал статью "Что дали 10 лет алготрейдинга". Многим она понравилась (спасибо за обратную связь). С тех пор прошел еще один год алготорговли, и я нашел в себе силы наконец-то консолидировать и склеить единую кривую доходности за весь 10-летний период. Далее будут картинки и небольшие комментарии.

Начало
Первого робота (точнее стратегию) я нашел на не безызвестном форуме «kbpauk» в 2009 году. Там же добрые люди помогли ее закодить. После некоторых манипуляций с оптимизацией параметров, она начала отлично работать. Я был счастлив, уже зрел план уволиться с работы. Потом были еще роботы. Как ни странно, на график 2008-2009 годов можно было натянуть практически любую стратегию аля «trend is your friend» и она давала джекпот. Правда на истории, на торгах в 2010 году они у меня уже почему-то таких результатов не давали… В общем углубился в разработку стратегий, методом проб и ошибок. Очень помог этот блог в свое время (https://smart-lab.ru/profile/a_krotov/). В итоге к концу 2011 у меня была уже пачка ботов (пилил ее по вечерам на основной работе). Стартовал в начале октября 2011. Повезло мне попасть в хорошую волну. Пошли доходности, почти 6 месяцев подряд в плюс вплоть до апреля 2012. А потом пришло отрезвление, роботы сломались (как мне казалось тогда).

Девальвация 2014-2015
Я был на рынке в 2008-2009 годах и видел крах и восстановление. Я видел рекордные «иксы» в акциях, неоднократно тестировал стратегии на фьючерсе РТС за этот период. Понимал насколько денежным может оказаться кризис (при правильном подходе конечно). Во влажных мечтах надеялся на повторение 2008 года, заработать на роботах и купить за бесценок акции. Но кризис пришел с другой стороны (кто помнит в 2008 году валюта была относительно стабильна). Благо в 2013 году я проапгрейдил своих роботов, добавил туда разные фьючерсы (валютные в том числе). Девальвацию рубля встретил во всеоружии. Удалось прилично заработать (эквивалентно Х лет на обычной работе), еще по ходу дела увеличивал объем торгуемых контрактов. Доволен и мотивирован как никогда. Много путешествую, с работы естественно давно уже уволился. Видя успехи, некоторые знакомые даже дают свои капиталы в управление.

Великий боковик 2016-2017
Все видно на картинке. Мой личный праздник по какой-то причине закончился. А теперь представьте моральное состояние человека, который 3 года подряд каждый квартал таскал с рынка прибыль, и вдруг все кончилось… И каждый месяц на протяжении двух лет продолжалась одна бесконечная просадка. Немного обнадеживало только то, что похожая ситуация была и у других коллег (что означало более глобальную проблему, нежели поломку конкретно моих роботов). К началу 2018 сил ждать уже почти не осталось, многие коллеги «забили» и ушли кто куда (сам я начал изучать другие подходы: опционы, акции на предмет buy&hold, скальпинг). Собрался и из последних сил перебрал своих роботов. Выкинул около 60% (некоторых зря как оказалось). Оставил только то, что 100% заработает в случае прихода тренда. Рынки ходят циклами, бесконечно стоять в диапазоне он не может. В это я верил.

Наше время
Рынок вознаграждает того, кто умеет ждать и понимает что делает. В общем последние 3 года (в т.ч. благодаря корона-кризису) доходность опять вырулила вверх. Эмоций по этому поводу особых нет. Да и боковик уже переносится спокойно. Продолжаю вести наблюдение.

Теперь весь график полностью. К сожалению, торговал я все это время у разных брокеров и разным (порой кардинально) капиталом. Поэтому постарался склеить график по отчетам более-менее корректно в плане процентов на капитал. Это результат реальных торгов на российском срочном рынке преимущественно трендовыми алгоритмами за 10 лет. Не думаю, что он какой-то выдающийся. Скорее среднестатистический бенчмарк трендовой торговли.