Иллюстрации к переподгонке или вопросы без ответов

Поскольку июль — месяц убыточный (у меня), сижу маюсь всякой фигнёй и считаю считалочки.
Взялся ковырять шорты, который на нашем рынке вполне неплохо идут по тренду.
Один из способов проверить систему — торгануть её там, где она не обкатывалась, но где она должна работать.
За основу я взял свои ришные шорты и прогнал их на сбере, который с 2017 года перестал торговать.

Первая система:

А вот так она на сбере:

Похуже, но некритично, вроде работает.

Идём дальше. Другая система на ри:

Она же на сбере:

Ну прям похуже.

Ладно, берем еще одну систему на ри:

Проверяем её на сбере:

Упс, какой-то нежданчик в конце. Прям совсем похуже.

Ну и напоследок берём еще какую-нибудь ришную систему:

И также прогоняем её на сбере:

Ммм… а вот тут совсем неплохо...

А теперь вопрос и выводы.

1. Вопрос. Все эти системы — шорт по тренду на дневных движениях нашего рынка. Принципиально все приведенные системы не отличаются друг от друга. Отличия — косметические. Принцип один и тот же: если сильно упали — надо вшортить. Но результаты могут различаться заметно. За счет чего? Почему так?

2. Вывод. Где-то тут много переподгонки.

торговые роботы трейдинг

melamaster

Sergey Pavlov

Красноярск

482

21 014

с 9 ноября 2015

18 Комментариев

Kot_Begemot
19 июля 2021, 08:45
У меня такого что-то не наблюдается… Только если ошибки и пропуски в данных, слишком неточный расчет риска или… слишком нелинейная система. Все три проблемы приходится решать.
0
Андрей К
19 июля 2021, 08:49
Как вариант, ри шибко манипулятивный и падает за счет поочередно сбрасываемых бумажек и возможно еще рубля. Получается более качественное падение. А бумажки, как свое отыграют, начинают ломать систему, так как падают прерывисто.
+1
ves2010
19 июля 2021, 09:02
Ха… т.к все активы коррелируют с ри… то бот для ри будет торговать все подряд более менее хорошо…

Я как нибудь видос запилю про это нс 1 апреля… типа подствляешь любую бумагу в бот а оно все в профит
+1
ICWiener
19 июля 2021, 10:14
Наверное все просто — во-первых, сбер такой трендовый актив, что легко торгуется любыми трендовыми системами. Во-вторых, последние полтора года — трендовые в большинстве активов. Ну и корреляция.

Сбер у меня тестируетя тремя системами не предназначенными для него в плюс (правда с плохими остальными параметрами). Принцип, в конечном итоге то один: растет — покупаем, падает — продаем. А уж из-за отличий точек входа и точек выхода — различный результат.
Сам я торгую только Si, но система пролежавшая в пыли год, без всяких изменений параметров дает хорошие результаты https://smart-lab.ru/blog/709053.php Надо начинать его торговать.
+1
SergeyJu
19 июля 2021, 10:35
В РИ есть процентный снос, а в сбере есть дивы. Как бы несовпадающие во времени факторы.
0
- Sergey Pavlov
  19 июля 2021, 10:43
  SergeyJu, тут только фьючерсы.
  +1
Replikant_mih
19 июля 2021, 11:36
Эмм. Не увидел здесь подгонки вообще. Все инструменты разные — разные характеристики ряда, разный состав участников, разные повадки конкретных заметных участников — как причины для разных характеристик рядов. Для меня норма если стратегия в неизменном виде работает на других инструментах, но она не будет работать одинаково и не должна. Другое дело да, есть некий резерв адаптивности, относительности — как ты написал про волу. Если ты в пунктах хардкодишь — у тебя жалки отголоски на других инструментах будут, в % уже лучше, в воле — ещё лучше. Есть и другие моменты где это можно улучшить. Но резерв исчерпаем и одинаковыми результаты не будут. Я например, щас с фильтрами играюсь — торговать/не торговать. Некоторые графики эвити на некоторых инструментах выглядят так: хорошо вверх, полностью плоско, хорошо вверх, полностью плоско и т.д., т.е. при всем желании ты не сможешь этой стратегии выжать такую же эквити на участке где инструмент ходит совсем по-другому чем тот, на котором затачивался.
+2
Glago
19 июля 2021, 12:57
читал по диагонали: на каждом четном кадре потрясно так кровь стекает по монитору
0
svgr
19 июля 2021, 13:41
Принцип один и тот же: если сильно упали — надо вшортить. Но результаты могут различаться заметно. За счет чего? Почему так?

В каждом инструменте есть парочка внутренних 'размеров', которые определяют их колебательность.
Первый стоит брать одинаковым для разных инструментов, когда он выбран по некоторому критерию оптимальности. Это для ухода от подгонки.
А вот вторые надо вычислить для каждого свои.
Тогда можно будет торговать:
«упало меньше этого вычисленного — шорт, упало больше этого вычисленного — лонг».
+1
Sergey_B
19 июля 2021, 20:48
А почему только с одной ногой сравниваете. Для сопоставимости нужно и на си прогнать. А лучше цену сбера в долларах взять. Нет?
0
- Sergey Pavlov
  20 июля 2021, 04:54
  Sergey_B, в долларах необязательно в данном случае, а с сишкой также сравнивал, но лень много картинок постить
  0
  - Sergey_B
    20 июля 2021, 11:30
    Sergey Pavlov, эмпирика тут вот какая. Трендовуха построенная на MIX с высокой вероятностью будет работать на Ri. Обратное утверждение не верно. И связано это, скорее всего, с двуногостью Ri.
    +1