01 июля 2021, 04:53
Мои итоги 2021-06: +10%
Первая половина июня выдалась удачной, а вот вся вторая половина месяца — пила:
В любом случае радует, что просадка по году ощутимо подсократилась, но полгода пройдена, а денег не заработано пока:)
Много работал над фильтрами. Какие-то подключил, какие-то выкинул.
Запустил торговлю SPYF. Там по бэкстестам самый-самый топорный зафит выглядит следующим образом:
Это такая скучная контра, которая на ммвб выглядит совсем не алё:
В остальном ковыряю золото и всякие евро-доллары.
Итого торгуется сейчас набор алгоритмов на RI, Si, Eu, MX, BR, SF, GD, SV + опционы на RI и Si. Все алго трендовые кроме спая. Опционы для хэджа позиций в RI и Si.
Такие дела.
В любом случае радует, что просадка по году ощутимо подсократилась, но полгода пройдена, а денег не заработано пока:)
Много работал над фильтрами. Какие-то подключил, какие-то выкинул.
Запустил торговлю SPYF. Там по бэкстестам самый-самый топорный зафит выглядит следующим образом:
Это такая скучная контра, которая на ммвб выглядит совсем не алё:
В остальном ковыряю золото и всякие евро-доллары.
Итого торгуется сейчас набор алгоритмов на RI, Si, Eu, MX, BR, SF, GD, SV + опционы на RI и Si. Все алго трендовые кроме спая. Опционы для хэджа позиций в RI и Si.
Такие дела.
baobab, 500-600 2025 нужно смотреть от этих цен если ниже хорошо но врятли
Остап1978, почему-то все забывают о не менее блестящей рекомендации по Полиметаллу параллельно с Мечел.
И вот именно из-за таких рекомендаций, а там был далеко не только БКС, мне пришлось морозит...
💩к̶о̶м̶м̶у̶н̶и̶з̶м̶у̶ ̶н̶е̶ ̶б̶ы̶в̶а̶т̶ь̶💩,… насратый, западло даже общаться с таким как ты!
arti niga, микрозаймовая контора самого Фридома 10 с лишним процентов фонда теперь занимает. Тикер казахстанский. Очень конечно это все интересно
По КЭСу обновили данные. Нет там никакой задолженности в 400 млн с лишним. 15,9 млн долг весь. На 10 августа 2024. Данные представлены ФНС. Угробили бизнес с выручкой 2 миллиарда ради всего 16 млн
С. Милошевич 2006г — «я обращаюсь ко всем русским… жители России, Украины и Белоруссии, посмотрите на нас, и запомните, — с вами будет то же самое, когда вы разобщитесь и дадите слабину.»
… — ну так...
Alex666, Про ремонт точно не я говорил.
У меня все дивы на покрытие покупки дивов в долг ушли в октябре 22 г.
Андроид Икс, ожидаем.
Пианист Сидоров, похоже менеджмент ГМК давно живет либо в параллельной реальности, либо среди розовых пони и единорогов. Какой-то бесконечный позор и разорение. Надо бы их всех на вещества проверит...
как только нефть станет ниже 60
втб рванёт на новые уровни
У меня почему-то с ней вообще ничего не получается (
По первому бэктесту (на SPYF) — а не проще ли просто индекс держать?
Потому что 220% за 27 лет (если я ничего не напутал) — это 4.4% годовых. Чтобы как-то значительно обогнать SPY по доходности — это с плечом 3-4 надо торговать. А бэктестовая просадка 12% с плечом 3-4 — это те же 36-48%, которые, в принципе, за этот период показал SPY. При этом этой просадке у индекса можно доверять (и распределение за 200 лет посмотреть), а вот будет там у модельки в реале просадка 12% или 20% а то и все 30% (и с плечом 4 будет очень весело) — это еще бабка надвое сказала, у моделек на одном инструменте просадку на бэктесте смотреть — это такое себе занятие.
В данном случае получился довольно устойчивый бэктест на топорную и примитивную идею. Устойчивый и по окну и по порогам для принятия решения.
А также устойчивый по всем большим индексам типа qqq и похожих. По отдельным бумагам тест плывёт. Какие-то работают лучше спая, какие-то хуже. Сливающих из топ-20 (дальше не перебирал) не было.
Например, эта же система на доуджонсе за 100+лет:
Ну если эквити без реинвестирования, простым процентом — тогда да. Но и в этом случае индекс обгоняется нормально с плечом 2-3, и мои рассуждения по ожидаемой просадке применимы.
Сливающие индексы из рассмотренных есть? Типа Никкей с 89-го, РТС, всякая развивающаяся Европа и Африка? Просто на долгосрок растущих — ну понятно, что всякие контртренды зарабатывают, особенно если брать индексы, довольно сильно коррелированные с СнП.
Ну тут-то вы согласны, что точно лучше держать ДоуДжонс? При сопоставимых просадках — ДоуДжонс вырос в 600 раз, а система (на этот раз точно с реинвестированием) — в 30? Т.е. 6.6% годовых vs 3.4% годовых (и, возможно, это еще price index). + кажется система до Великой Депрессии не работает от слова совсем, хотя DJ там растет и визуально вся разница — в более частых просадках (что не факт, что не повторится).
Плюс при сравнении надо учитывать, что вы сравниваете индекс (out-of-sample по определению) с бэктестом (in-sample по определению), поэтому вторые результаты надо еще умножать на 0.5 (по доходности) или на 2 (по просадке, и это еще оптимистично), чтобы более-менее честное сравнение получилось.
Я ни в коем случае не завалился тут покритиковать или поумничать, просто задаю наводящие вопросы (которые обычно задаю себе), которые иногда позволяют посмотреть на вроде хорошие результаты более осторожно.
В контртренд я бы как самостоятельную торговлю не стал играть.
Но любопытно именно на фоне трендового портфеля где-то что-то повыкупать. Ру-рынок прям совсем никак не выкупается — это путь в никуда с учетом 2008 года.
А так на фоне одних трендовух процентов 20 в такую контру закинуть норм. По крайней мере, пока так видится. Посмотрим:)
Но в принципе от таких стратегий интересно еще смотреть как они себя ведут отдельно на падающем рынке или в «пиле». Для этого можно искать на истории куски (скажем, размером 1 мес) с максимальным перформансом индекса и удалять их (занулять), жадно, до тех пор, пока оставшийся ряд не будет в среднем показывать нулевой перформанс (типа, удалили из индекса все самые «вкусные» куски истории). Параллельно занулять те же участки в эквити вашего алгоритма (сам алгоритм торгует на исходном индексе, без всяких вырезок). Ну и если алго хорош — у него должен быть выраженно положительный перформанс на таком «шумном» индексе.
Руками там не очень удобно грузить (помясячно только дает), но если внутренную апишечку крякнуть — думаю, можно будет за произвольный период грузануть.