01 июля 2021, 04:53
Мои итоги 2021-06: +10%
Первая половина июня выдалась удачной, а вот вся вторая половина месяца — пила:
В любом случае радует, что просадка по году ощутимо подсократилась, но полгода пройдена, а денег не заработано пока:)
Много работал над фильтрами. Какие-то подключил, какие-то выкинул.
Запустил торговлю SPYF. Там по бэкстестам самый-самый топорный зафит выглядит следующим образом:
Это такая скучная контра, которая на ммвб выглядит совсем не алё:
В остальном ковыряю золото и всякие евро-доллары.
Итого торгуется сейчас набор алгоритмов на RI, Si, Eu, MX, BR, SF, GD, SV + опционы на RI и Si. Все алго трендовые кроме спая. Опционы для хэджа позиций в RI и Si.
Такие дела.
В любом случае радует, что просадка по году ощутимо подсократилась, но полгода пройдена, а денег не заработано пока:)
Много работал над фильтрами. Какие-то подключил, какие-то выкинул.
Запустил торговлю SPYF. Там по бэкстестам самый-самый топорный зафит выглядит следующим образом:
Это такая скучная контра, которая на ммвб выглядит совсем не алё:
В остальном ковыряю золото и всякие евро-доллары.
Итого торгуется сейчас набор алгоритмов на RI, Si, Eu, MX, BR, SF, GD, SV + опционы на RI и Si. Все алго трендовые кроме спая. Опционы для хэджа позиций в RI и Si.
Такие дела.
Витя, он все еще выше уровня 1998 года, когда его можно было купить по 6 руб.! :))
PS: C чего банкротство-то? У него выручка по годам постоянно растет — см.финотчет.
А дата-центры — это вооб...
Чему радоваться ЦБ спустил инфляцию с цепи по просьбе правительства потом будут гасить эту инфляцию ставкой 30% опять по просьбе правительства движение чисто инфляционное идет
«Маск заявил, что только „Альтернатива для Германии“ спасёт немцев.»
ria.ru/20241220/mask-1990349233.html
Маск то похоже главный агент Кремля.😁
Трампа к власти привёл. Теперь АдГ в Германии прод...
any_to_real,
Утром снежным белые волки
С утренним снегом, как беглые толки
Выбегут в поле, следы разбросают
Набегавшись вволю, бесследно растают
Что вы ищете в выпавшем снеге?
Вам п...
1:19
vovA4546 Приятно, что здесь приятные люди попадаются. Удачи вам от всей души.
Wise_Olga, шо там теханализ говорит? Ставку ЦБ сегодняшнюю не прогнозировал?
Вася Пупкин, это вместо обнуления вкладов, обнулить счета пополненные вкладами на бирже, зато законно и морозить ничего не надо
гм
внатуре, шо то… :0\
Не переживайте, тяжёлая фаза сво ещё впереди, будет ещё обвал на половину цен, поэтому сейчас гонят вверх насколько смогут успеть для загона. Потом в три-четыре тяжёлых дня укатают ещё по — 15% и побо...
Donbass, А я добавил до 4 -х в лонг. Одно на понедельник оставлю.
У меня почему-то с ней вообще ничего не получается (
По первому бэктесту (на SPYF) — а не проще ли просто индекс держать?
Потому что 220% за 27 лет (если я ничего не напутал) — это 4.4% годовых. Чтобы как-то значительно обогнать SPY по доходности — это с плечом 3-4 надо торговать. А бэктестовая просадка 12% с плечом 3-4 — это те же 36-48%, которые, в принципе, за этот период показал SPY. При этом этой просадке у индекса можно доверять (и распределение за 200 лет посмотреть), а вот будет там у модельки в реале просадка 12% или 20% а то и все 30% (и с плечом 4 будет очень весело) — это еще бабка надвое сказала, у моделек на одном инструменте просадку на бэктесте смотреть — это такое себе занятие.
В данном случае получился довольно устойчивый бэктест на топорную и примитивную идею. Устойчивый и по окну и по порогам для принятия решения.
А также устойчивый по всем большим индексам типа qqq и похожих. По отдельным бумагам тест плывёт. Какие-то работают лучше спая, какие-то хуже. Сливающих из топ-20 (дальше не перебирал) не было.
Например, эта же система на доуджонсе за 100+лет:
Ну если эквити без реинвестирования, простым процентом — тогда да. Но и в этом случае индекс обгоняется нормально с плечом 2-3, и мои рассуждения по ожидаемой просадке применимы.
Сливающие индексы из рассмотренных есть? Типа Никкей с 89-го, РТС, всякая развивающаяся Европа и Африка? Просто на долгосрок растущих — ну понятно, что всякие контртренды зарабатывают, особенно если брать индексы, довольно сильно коррелированные с СнП.
Ну тут-то вы согласны, что точно лучше держать ДоуДжонс? При сопоставимых просадках — ДоуДжонс вырос в 600 раз, а система (на этот раз точно с реинвестированием) — в 30? Т.е. 6.6% годовых vs 3.4% годовых (и, возможно, это еще price index). + кажется система до Великой Депрессии не работает от слова совсем, хотя DJ там растет и визуально вся разница — в более частых просадках (что не факт, что не повторится).
Плюс при сравнении надо учитывать, что вы сравниваете индекс (out-of-sample по определению) с бэктестом (in-sample по определению), поэтому вторые результаты надо еще умножать на 0.5 (по доходности) или на 2 (по просадке, и это еще оптимистично), чтобы более-менее честное сравнение получилось.
Я ни в коем случае не завалился тут покритиковать или поумничать, просто задаю наводящие вопросы (которые обычно задаю себе), которые иногда позволяют посмотреть на вроде хорошие результаты более осторожно.
В контртренд я бы как самостоятельную торговлю не стал играть.
Но любопытно именно на фоне трендового портфеля где-то что-то повыкупать. Ру-рынок прям совсем никак не выкупается — это путь в никуда с учетом 2008 года.
А так на фоне одних трендовух процентов 20 в такую контру закинуть норм. По крайней мере, пока так видится. Посмотрим:)
Но в принципе от таких стратегий интересно еще смотреть как они себя ведут отдельно на падающем рынке или в «пиле». Для этого можно искать на истории куски (скажем, размером 1 мес) с максимальным перформансом индекса и удалять их (занулять), жадно, до тех пор, пока оставшийся ряд не будет в среднем показывать нулевой перформанс (типа, удалили из индекса все самые «вкусные» куски истории). Параллельно занулять те же участки в эквити вашего алгоритма (сам алгоритм торгует на исходном индексе, без всяких вырезок). Ну и если алго хорош — у него должен быть выраженно положительный перформанс на таком «шумном» индексе.
Руками там не очень удобно грузить (помясячно только дает), но если внутренную апишечку крякнуть — думаю, можно будет за произвольный период грузануть.