Аритмия трендовой ТС: нужно ли бороться?
Берём счёт (допустим, 1 млн руб) и управляющую им трендовую ТС на дневках.
Уровень внесённой суммы 1 млн руб принимаем за контрольную точку.
Каждый день смотрим, пересечена ли контрольная точка.
Если да — выводим всю сумму превышения как нашу прибыль.
Если нет — ждём превышения контрольной точки, чтобы не выводить свой собственный капитал.
Через год записываем все выведенные суммы и дни их выводов.
Строим диаграмму, где отражена частота выводов и их размер относительно друг друга.
На получившемся распределении будет видна характерная для трендовых ТС «аритмия».
Но возникает вопрос: если для трендовой ТС изначально характерна подобная неравномерность прибыли, то по каким признакам можно понять, что с ТС что-то не так?
Что должно произойти на этой диаграмме, чтобы трейдер должен был встревожиться?
— соотношению волатильность-доходность;
— если доходность «нулевая» за год, то провожу факторный анализ.
Меня бы встревожил рост средней продолжительности между выводами. Особенно если он не контролируется и никакой оптимизацией ТС он не исправляется.
т.е. с ТС все в порядке, но настрой изменился — придет время и все вернется, когда ОНО-с вернется — никто не знает, но вернется...
а тем временем, можно переключиться на что-то другое… на рынке всегда что-то происходит… что происходит с тем и работаем…