19 июня 2021, 08:28
коридор
«Коридор безразличия» — это коридор относительно некоторого уровня (вычисляемое число для разных систем по разному), в котором не совершаются операции… строится по принципу уровень плюс-минус k*«волатильность в %», где k-оптимизируемый параметр (алгоритмы оптимизации в разных системах — разные), а «волатильность» вычисляется по предыдущим значениям приращений логарифмов цен по моему авторскому алгоритму и не меняется в течении таймфрейма расчета (для трендовиков — день, да контртренда в РИ — час)цитата из А.Г.
пытаюся в последнее время скрестить ужа и ежа ...AlexChi and А.Г. и крен, в последнее, время все больше и больше в сторону А.Г. (математика — Сильная Штука… хочешь не хочешь, а ноги сами туда тобя несут… эмпирика не дает определенности)
так как А.Г. не расколется и не выдаст k-оптимизируемый параметр.... и Мы его понимаем… с хвоста халявщиков всегда надо снимать… да и Грааль энто тонкая штука…
вот что пишет Шанхайский Барс по поводу Граалей… и трудно с Котярой спорить, ибо проходили уже через все энто на другом поприще…
Ещё одна проблема — это невозможность пользоваться чужим Граалем Во-первых: Грааль вам никто не отдаст Если отдаст что-то — то это не Грааль, а фэйк Во-вторых: если вы не умеете создавать системы сами — то чужой Грааль (даже настоящий) вам не поможет В-третьих: даже если вы умеете создавать системы, и получили в распоряжение чужой настоящий (ну почти настоящий) Грааль — то вы не сможете правильно пользоваться им (особенно если он из третьей группы систем) Тут проблемы лежат в области различий психологии игроков Создатель Грааля «затачивал» его «под себя», под своё поведение на рынке — и с этим Граалем вам будет просто некомфортно Пример этого часто можно видеть, анализируя действия ваших знакомых игроков, с которыми вы недавно обсуждали ситуацию на рынке: вы вместе пришли к единому мнению, вы вместе правильно оценили ситуацию — но ваши действия абсолютно различны, и чем дальше от точки старта — тем сильнее расходятся пути Вывод: Грааль… он как бы есть… но он как бы только ваш… и он не вечен.....что-нибудь на коленке сляпаем и будем корректировать на ходу… тута на бирже гайки приходится подкручивать все на практическом уровне… теоретическую базу потом подведем-с… по мере накопления статистического материалу...
Вы или часть проблемы или часть ее решения
7:30
седня адский фарш будет!
ФРС США преподнесла неприятный сюрприз ФРС США накануне провела своё последнее заседание в этом году, на котором было принято решение о снижении учетной ставки на 0,25%. Кроме того, были представлены ...
«Купи, но не сейчас», или биржевой рост получает шанс
Снова о парадоксальной логике рынка. В продолжение вот этого поста.О том, • почему вчерашний биржевой рост (правда, только рынка акций, облигац...
Shureman,
Экосистема Сбера — слабая, как и экосистемы МТС, тинька и ВК.
Яндекс — безоговорочный лидер рынка. (На мой взгляд Озон со временем станет игроком номер 2, особенно если со временем ...
Многие прогнозируют по технике отскок от минимума, а кто вам сказал что разворот будет именно на минимумах, почему вы не рассматриваете снижение цены ниже минимума, если нисходящее движение не поменял...
Medved700, уважаемый, а чем вы отличаетесь от Максима, если так же зазываете но в шорт, у него логика более-менее ясна т.к папира на ист лоях и может неплохо отскочить а вы предлагаете на ист лоях ...
Bio, ну 5100 было бы неплохо увидеть. Ниже 6000 вообще хорошо. И дали бы закупиться годик-два.
Сергей Соколов, это веяние лишь последних пары месяцев, традиционно на его выступлениях всегда был рост.
Silver035, уважаемые телеграмм-каналы ставят на Сургут ао по 18 и 13 рублей. Падать будет больно.
Nordstream, а потом по аналогии дробления с белугой и трансненфтью, все на дно!?)
— под инструмент в отдельности:
— методом «голосования» по группе однородных инструментов.
Да и критерии оптимальности тоже могут отличаться. Поэтому бессмысленно говорить о конкретных значениях.
А слова Барса подтверждаются и статистикой моего курса с 2012-го. Мой курс рассчитат исключительно на то, что на выходе слушатель сможет самостоятельно построить системы, подобные моим. С этой задачей справились примерно 20% слушателей, реально торгуют 2 из более, чем 100. Правда, от примерно 60% я вообще не получил обратной связи и не знаю о них ничего.
Я считаю что мало просто найти оптимальное значение на истории. Я соглашусь что важнее метод его поиска! Но этот метод на мой взгляд должен быть обоснован либо экономическим, либо математическим законом. Надежнее когда оба сразу.
Поэтому на мой взгляд правильнее перед ТС ставить такой вопрос: почему на истории именно это значение параметра оказалось оптимальным для ТС и поддерживает или увеличивает её доходность?
Я в эту тему только недавно погрузился, есть несколько наработок ТС, и вот с чем лично столкнулся, так это вот с такой проблемой. Я получаю индикатор который отлично работает (пока что), но в математике этого индикатора есть параметр, вот такой же как вы пишите, некий k. И вот хоть убей я вижу, что его значение должно быть 0,0275. А математически объяснить его не могу.
Я просто к чему говорю, на мой взгляд каждая константа в ТС должна быть экономически или математически объяснима. В идеале если ТС строится на десятилетия, то эта константа должна быть динамическая и саморасчитываемая.
то есть вы определили обязательность присутствия k в системе. Вопросов нет. Каждый элемент системы должен быть обоснован, это я для себя понял давно, ваш пример подтверждает правильность убеждения. Да и в принципе это логично, я бы даже сказал аксиома))
А способами:
вы определяете непосредственно значение k, верно?
тут хотел бы немного подискутировать.
Если говорить про некое объединяющее значение для группы инструментов, то в простейшем случае мы можем взять, например, «среднее значение чего-нибудь» я фантазирую.
Математически — вроде обосновали — «если инструменты схожи по каком-то признаку, значит они в чем-то коррелируют (как минимум в схожем признаке), а это позволяет нам брать среднее значение чего-то другого в этой выборке».
При этом это «что-то другое» не обязательно является общим для схожих по какому-то признаку инструментов. Мы лишь говорим, что это «что-то» можно использовать на схожих инструментах, потому что между этими инструментами есть некая общая характеристика. Вроде логически (но через допущение) и математически (через формулу СРЗНАЧ) мы обосновали выбор конкретного значения для k.
Но экономически мы полученное значение так и не обосновали, получается. А могли бы, например, через цикличность/сезонность присуще инструменту, через его корреляцию с поводырями, через показатели экономики мира, страны, отрасли, предприятий и т.п.
То есть я правильно понимаю, что вы тоже столкнулись с ситуацией, когда в ТС возможны необъяснимые с математической/экономической точки зрения значения констант? И это нормально?
Просто если это нормально, тогда я понимаю, что это является одной из причин почему нельзя сразу понять «ТС умерла или просто штатно сливает неделю/месяц/год».
Это я к тому, что говорят мол не выкидывай ТС, если она показывает убыток. Получается в моем случае, из-за того что я не могу обосновать значение константы-убийцы, я продолжаю верить в её значение, и разочароваться в этом значении я должен только когда ТС будет сливать год или 3 года, как это проповедуют гуру? Но я же мог бы поступить по-другому!!
Если бы я мог экономически и математически обосновать значение, то уже при первой недели слива я мог проверить, а не изменились ли факторы обосновывающие значение константы. И если вижу что да, произошла раскорреляция инструментов, изменилась экономическая обстановка в мире/стране/отрасли/предприятии, то я могу не ждать 3 года и созерцать убыток, а:
1) выключить ТС на «переждать»
2) или сдать ТС в музей на совсем.
Нам достаточно факта их существования и переменной расчетной волатильности для их выявления.
Что касается использования «метода голосования», то конечно он должен применяться на группе активов с относительно большой положительной корреляцией приращений цен или логарифмов цен — больше 0,5.
Что касается понятия «слома системы», то надо понимать, что нет систем, зарабатывающих на любом состоянии рынка. Вольно или невольно мы выбираем идею системы, для которой «хорошие» состояния встречались чаще «плохих». Если возник период с обратной частотой встречаемости, то это не вопрос системы, а вопрос смены рыночной парадигмы и тут мы должны искать другое решение о временности этой смены или ее постоянстве. У меня нет универсальных методов решения последней задачи. Единственное, что я пытаюсь делать — это иметь «инвертированные» системы и строить «фильтры» для более быстрого выявления точки смены парадигмы постфактум.