Сколько инструментов должно быть в алго-портфеле?

Многие трейдеры, активно работающие с фьючерсами, используют всего несколько из них: Ри, Си, Еу, Брент, Сбербанк, Газпром, Норникель.

Причина столь ограниченного выбора — мгновенная ликвидность.

Вопрос: если бы на российском рынке было доступно 30-40 фьючерсов с теми же параметрами ликвидности, стали бы Вы строить системы из 30-40 инструментов или всё равно ограничились бы несколькими?

портфельная теория диверсификация торговые роботы

Foudroyant

Москва

120

9 616

с 8 декабря 2017

21 Комментарий

Replikant_mih
15 июня 2021, 09:38
От разных факторов зависит. Я ещё и акции торгую — акций больше — торгую больше инструментов).
+2
Владислав Коренев
15 июня 2021, 09:56
На FX — любое количество инструментов, к которым удалось подобрать ключик. Ликвидности хватает.
+1
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
15 июня 2021, 10:05
Наверное, важно еще учитывать корреляцию между инструментами. Для чего набирают много инструментов — чтобы диверсифицировать торговлю, когда один инструмент выбился из системы, другой продолжает приносить результат. А если например, взяли 40 инструментов и из них 30 высококоррелированных между собой, тогда какой смысл.
+3
Foudroyant
15 июня 2021, 10:18
Eugene Logunov, значит, для реверсных систем корреляция не страшна? Всегда подозревал это.
0

Читайте на SMART-LAB:

Ключевые тезисы по итогам раскрытия финансовых результатов за 2025 г. и ожидания на 2026

☝️На днях мы опубликовали финансовые результаты по итогам 2025 г., а также провели коммуникацию с участниками рынка, в рамках которой обсудили наши текущие результаты и ситуацию в российской...

Норникель

13.02.2026

Экосистема «МГКЛ» — как она работает на практике

Экосистема «МГКЛ» — это единая логика оборота активов и капитала. Один и тот же товар или сделка может проходить через разные контуры группы, меняя форму, но оставаясь внутри управляемой...

МГКЛ

13.02.2026

⛽️ Новатэк: не так плохо, как кажется

Король СПГ представил отчет по МСФО за 2025 год Новатэк (NVTK) ➡️Инфо и показатели Результаты — выручка: ₽1,4 трлн (-6%); — EBITDA: ₽859,3 млрд (-15%); — чистая прибыль:...

Market Power

12.02.2026

Мой Рюкзак #63: ВТБ - дальше без меня, меняем на более крепкий банк, дивидендные отсечки близко

Февраль продолжает радовать стоимостных инвесторов, все по стратегии, которую описывал в конце прошлого года Прошлый пост тут — smart-lab.ru/mobile/topic/1260904/  Было 25,9 млн...