22 мая 2011, 11:29

"Жизнь коротка, но поскучать всегда успеваешь..." - U.S. indexes view

Всем привет!

Закрытие /es по итогу прошедшей торговой недели вновь не сильно отличается от закрытия предыдущих недель.
Некоторое снижение, конечно, наяву, но где падения на 100 пунктов за пару часов?! Скучаю я по прошлой весне..:

В начале недели снижались, в середине — росли, в пятницу вновь снизились.
Что верно? Ждать роста или снижения?!

Разберем что было и сделаем выводы.
Начнем с CME Daily Bulletin.
В понедельник и вторник (16-17 мая) /es снижался. Открытый интерес при этом повышался:

Объем торгов нормальный (слишком низкий либо чрезмерно высокий объем предполагал бы умозаключения о наличии «скрытой деятельности»).
Предположим, что какие-то мелкие спекулянты начали открывать короткие позиции. Игроки по «старшему» фьючерсу это действие не поддержали.

Первоначально не заметно, что темой вторника было снижение — день по /es закрылся нейтрально. О преобладании продаж подсказывает факт того, что основной объем прошел в первой половине торговой сессии (а не ночью, например):

Наглядна картинка по /ym (mini Dow) – на дневном графике никакого нейтрального закрытия не видно:

Посмотрев на график с помощью ClusterDelta внутридневную торговлю понедельника-вторника бычьей назвать сложно.
Повышение /es в начале сессии в понедельник было прекращено объемными продажами:

а во вторник стал заметен коридор в котором взрослые дядьки «зажали» цену:

кто заметил — молодец, продажа IronCondor была темой недели.

В среду и четверг /es рос. Открытый интерес по /es повышался, правда не так сильно как это бывает при уверенном росте. Открытый интерес по /SP менялся незначительно. Движение вверх не поддерживалось:

По /CL, например, в эти дни открытый интерес значительно снижался:

Объем торгов среды-четверга по /es невысок:

Все попытки к росту /es останавливаются (18.05, среда):

Четверг (19.05) — покупки сменяются идентичными продажами:

Объем продаж пятницы показал, кто на рынке хозяин. Одним словом – “льют”:

По объемным уровням сформировалась такая картинка:

Если раньше значимым был уровень в 1327,5 пункта, то теперь обширная область от 1325 до 1345. Внизу пусто…

Также можно было высчитать, почему верхней предел повышения /es был на уровне 1345 – выше большое скопление Call-ов – исполнять их в деньгах довольно бессмысленно:

По Put-ам нижняя граница — 1325 пунктов:

Наименьшая точка выплат на 21-е мая приходилась на уровень 1325 по SPX:

Нельзя не отметить, что торговая активность прошедшей торговой недели была предопределена экспирацией майских опционов. Для меня, правда, эта история стала ясна только во вторник.
Как мне кажется, сценарий довольно преждевремен. Обычно такие сюжеты случаются в периоды смены фьючерсных контрактов.

На мой взгяд, налицо наглядная картина «срыва стопов» и «засаживания в лонги» – понедельник-вторник снижение, вероятно, с лишними пассажирами. Значительное (выше среднего) безобъемное повышение в среду. Повышенный объем в четверг и незначительное изменение цены при этом, после чего подъем прекратился. Превышение предыдущего максимума (мах значения понедельника) и снижение на повышенном объеме в пятницу:

Продолжаю «кошмарить» американские индексы.
Предположу, что следующий сценарий — обновление минимумов середины апреля:

P.S.

«Не надо печалиться, вся жизнь впереди…»
http://www.youtube.com/watch?v=XIjhFxhiaes&feature=related

es cluster cme

Максим Фадеев

Архангельск

с 21 марта 2011

41 Комментарий

Тимофей Мартынов
22 мая 2011, 11:42
ОГО! Ну ты накатал!
Ты уж прости, я твоего скелета убрал, т.к. по-моему он немного ни к месту. В остальном = хорошо!
0
- Максим Фадеев
  22 мая 2011, 15:05
  Привет!
  Да ничего ))
  он меня повеселил своим скучающим видом
  0
- Максим Фадеев
  22 мая 2011, 15:05
  Спасибо!
  0
Тимофей Мартынов
22 мая 2011, 11:43
ток я не понял — чего ты дальше то ожидаешь по сипе?

вниз или вверх?
0
- Максим Фадеев
  22 мая 2011, 15:06
  Вниз. Сначала 1274, потом еще ниже. С дальним прицелом до 1000 к октябрю, если карта ляжет.
  0
karapuz
22 мая 2011, 11:55
чисто по price action — нас ждет поход минимум на 1310-1313 es. более логичным смотрится поход на 1297-1300.
только есть нюансы… если смотреть по COT — мелочь и leveraged funds набрали еще шортов… и по прежнему продолжают быть в жестком нетто-шорте.
однако отличием этой недели было то, что шортов добавили и организации.

в целом думаю в силе старая парадигма — раздавали наверху объем набранный ниже 1300… теперь все-таки думаю поведут на стопы слабые лонги после чего все-таки будет большая разборка с шортами, думаю. движей 100 пунктов и больше вниз пока не вижу — слишком много шорта.

сам в пятницу взял шорт небольшой от 1336 и ушел овернайт
хочу его подержать с перезаходами от поддержек (1323, 1319)
цели 1310, 1297… ниже не вижу пока.
+1
- Максим Фадеев
  22 мая 2011, 21:39
  давай-давай подталкивай… Люди писали — всю неделю эту покупали, я устал уже их один кошмарить!
  0
karapuz
22 мая 2011, 12:07
disaggregated cot:

0
- Тимофей Мартынов
  22 мая 2011, 12:26
  Блин, карапузЖ, тебе надо отдельный пост написать по СОТ отчетам
  +1
  - karapuz
    22 мая 2011, 12:31
    да че про них писать? все написано уж)
    вообще ну я их так смотрю, вместе с остальным просто, чтоб общую картинку представить… может же быть такое что и организации резаться начнут )) это конечно почти невероятно и нужен какой-то мощный стимул, но если начнут это будет нечто))
    0
karapuz
22 мая 2011, 12:09
не то вставил ))) вот последняя неделя:

0
Aleksander
22 мая 2011, 13:17
Пиздец… целая книга война и мир…
0
- Максим Фадеев
  22 мая 2011, 15:08
  Том первый. Вступление…
  0
Александр (GUNFU)
22 мая 2011, 18:07
«1345 – выше большое скопление Call-ов – исполнять их в деньгах довольно бессмысленно» Это да, но часто, после экспирации базовый актив в область этих бывших колы и уходит.
0
- Максим Фадеев
  22 мая 2011, 21:40
  А у нас наверху бо-ольшущая область сопротивления!
  0
Владимир Плешков
22 мая 2011, 19:27
«По /CL, например, в эти дни открытый интерес значительно снижался»
Ну так, там экспирация июньского фьюча былана этой неделе...)
0
- Максим Фадеев
  22 мая 2011, 21:40
  Это да. Это верно! Дык могли бы прикупить июльского! А чего-то артачаться…
  0
  - Максим Фадеев
    22 мая 2011, 21:40
    *артачаТся
    0
    - Владимир Плешков
      23 мая 2011, 02:54
      Не, ну че-то в июльских прикупалось, правда, меньше чем в июньском закрывалось, но может там своя специфика, не особо силен в этом)
      0
Александр (GUNFU)
22 мая 2011, 21:55
Июнь вообще-то еще не наступил )))))
0
- Максим Фадеев
  22 мая 2011, 22:00
  )) очепятка!
  0
- Владимир Плешков
  23 мая 2011, 02:57
  Вот так вот бывает: месяц еще не наступил, а фьюч на него уже экспирировался...)))
  0
karapuz
23 мая 2011, 09:42
1318 если глобекс покажет — прикрою шорт временно… перезайду )
0
karapuz
23 мая 2011, 11:30
1318 закрыл.
1326 хочу перезаходить, если сегодня это будет глобекс или первая половина сессии. но если под клоз туда придем снизу — буду еще думать
0
- WhatTheHeck
  23 мая 2011, 11:36
  Эх, надо было посидеть, хорошая поза то была.)))
  0
  - karapuz
    23 мая 2011, 11:57
    думаю уровень контракта (1326-1327) потестим все-таки )
    0
    - karapuz
      23 мая 2011, 11:58
      если нет, то в районе 1310-132 буду лонг высматривать пока что.
      0
    - WhatTheHeck
      23 мая 2011, 11:59
      Это в лучшем случае, а случай может и не представиться.))
      0
- WhatTheHeck
  23 мая 2011, 11:36
  Усредняльщики только начинают отливаться. Весь цимес завтра.
  0
  - karapuz
    23 мая 2011, 12:19
    возможно. пока не очень ясно)
    а профит уже половина плана недельного)) мне сейчас важней план сделать на чем-нибудь более очевидном чем текущая ситуация))
    0
    - WhatTheHeck
      23 мая 2011, 12:26
      ок, каждый свое торгует и это правильно.
      0
Максим Фадеев
23 мая 2011, 13:49
ну, народ…
снимаю шляпу перед Вашим умением зарабатывать на отскоках!
0
- karapuz
  23 мая 2011, 14:17
  стопов чета дофига понаоставляли между 1313 и 1318… и еще выше там, до 1323…
  сессия должна выкупить это дело по идее… да и гэп вниз как то не очень к месту… могут и закрыть… но не спешу покамест)
  0
karapuz
23 мая 2011, 18:03
поскальпил от лонга, все отдал…
1323 вернуть шорт хочу (если до 22.00 по мск туда зайдем)
0
karapuz
23 мая 2011, 19:55
тухлятина какая то а не рынок
вниз не могут, вверх не могут… ничего уже не буду делать сегодня, надоело.
0
- S.One
  23 мая 2011, 20:00
  думаю, движение вниз еще не закончилось
  0
  - karapuz
    23 мая 2011, 20:01
    да хз… стоим 4й час в 40 тиках
    меня такое бесит)
    0
    - karapuz
      23 мая 2011, 20:01
      даже уже не 4й а 7й… ну нах… подожду экшна какого-нибудь
      0
karapuz
23 мая 2011, 22:37
ну что вот это? ))
я ж грю — чертово болото…
0
- Максим Фадеев
  23 мая 2011, 23:34
  что-то объемы сегодня жиденькие… действительно, вариант возврата к 1323 вполне реален. хотя я бы не рисковал.
  Евро мне уже третий месяц план перевыполняет, /es даже рядом не стоит
  0
karapuz
23 мая 2011, 23:53
не, в лонг я не рискнул.
так, поскальпил немножко и бросил…
болото. буду ждать куда придут.
0