Разгон $1->$1000. Хроника... [Пост 19]
Предыдущий пост
1. Что было сделано?
Запустил 72 стратегии на 8 демо счетах. Осталось интересных к концу двух недель только 24, из них с нормальными (низкая просадка, нормальный доход) только 6.
Из этих 6 наименее агрессивных 2.
Ориентир на них.
С ними можно реанимировать первоначальную идею из $1 -> $1000 за год.
Прошло с начала эксперимента 18 недель.
2. В каком состоянии сейчас?
Это рабочая таблица, на которую я медитирую в течение недели. :)
Баланс абстрактный, так как на каждом счете крутятся несколько стратегий.
| account | alive | balance | fixed | float | to target.. | max dd |
| strategy 1 [60726872][101] | 10 | -79.75 | 48.85 | -128.60 | 138.60 | -155.61 |
| strategy 1 [60726872][102] | 10 | 29.82 | 29.82 | 0.00 | 5.00 | -98.16 |
| strategy 1 [60726872][103] | 10 | -12.17 | 22.03 | -34.20 | 39.20 | -38.02 |
| strategy 1 [60726872][107] | 10 | -74.33 | 49.76 | -124.09 | 134.09 | -150.84 |
| strategy 1 [60726872][108] | 10 | -25.71 | 25.72 | -51.43 | 56.43 | -98.65 |
| strategy 1 [60726872][109] | 10 | -61.27 | 22.20 | -83.47 | 88.47 | -89.84 |
| account | alive | balance | fixed | float | to target.. | max dd |
| strategy 2 [60727524][201] | 9 | 63.11 | 64.53 | -1.42 | 11.42 | -39.06 |
| strategy 2 [60727524][202] | 9 | 39.34 | 39.71 | -0.37 | 5.37 | -41.91 |
| strategy 2 [60727524][203] | 9 | 18.13 | 19.18 | -1.05 | 6.05 | -191.07 |
| strategy 2 [60727524][207] | 9 | 63.11 | 64.44 | -1.33 | 11.33 | -39.21 |
| strategy 2 [60727524][208] | 9 | 40.01 | 40.31 | -0.30 | 5.30 | -42.77 |
| strategy 2 [60727524][209] | 9 | 20.01 | 21.02 | -1.01 | 6.01 | -161.59 |
| account | alive | balance | fixed | float | to target.. | max dd |
| strategy 4 [60727533][501] | 9 | -12.96 | 28.51 | -41.47 | 51.47 | -45.66 |
| strategy 4 [60727533][502] | 9 | 33.74 | 31.09 | 2.65 | 2.35 | -25.54 |
| strategy 4 [60727533][503] | 9 | -3.32 | 16.51 | -19.83 | 24.83 | -23.49 |
| strategy 4 [60727533][507] | 9 | -30.53 | 21.39 | -51.92 | 61.92 | -57.33 |
| strategy 4 [60727533][508] | 9 | 33.62 | 30.96 | 2.66 | 2.34 | -25.63 |
| strategy 4 [60727533][509] | 9 | -4.45 | 15.36 | -19.81 | 24.81 | -23.47 |
| account | alive | balance | fixed | float | to target.. | max dd |
| strategy 3 [60727529][601] | 9 | 34.42 | 49.76 | -15.34 | 40.34 | -52.23 |
| strategy 3 [60727529][602] | 9 | 35.87 | 40.53 | -4.66 | 14.66 | -18.17 |
| strategy 3 [60727529][603] | 9 | 6.54 | 19.57 | -13.03 | 23.03 | -38.24 |
| strategy 3 [60727529][607] | 9 | 36.47 | 51.31 | -14.84 | 39.84 | -51.79 |
| strategy 3 [60727529][608] | 9 | 36.45 | 41.04 | -4.59 | 14.59 | -18.77 |
| strategy 3 [60727529][609] | 9 | 7.00 | 19.63 | -12.63 | 22.63 | -37.80 |
3. Планы на ближайшее будущее?
Копить и анализировать статистику по 24 стратегиям. Основные показатели — просадка и доходность.
4. Выводы?
В очередной раз подтверждается, что риск и доходность стороны одной монеты — хочешь доходность акуенную — готовься к потерям не менее драматичным.
Но по этим двум интересным стратегиям получается, что для депозита в 100 условных единиц, просадка будет в районе 19-26%, а доходность в районе 31-41% за две недели.
Этого более чем достаточно для успешного завершения эксперимента и для работы на реальных деньгах, уменьшив доходность до 5-10%, можно снизить просадку до 6-8%.
Лишь бы не разлеталась просадка, хотя для меня есть еще запас процентов 25%.
Буду наблюдать.
Про дилера: самый трудный вопрос...
Пока остаюсь на alpari. Рисковать особо денег нет. По крайней мере в нем не зависали деньги еще у меня.
Буду зарабатывать — диверсифицируюсь еще и по дилерам, благо роботы могут легко масштабироваться/переноситься + масштабы пока маленькие (несколько тысяч долларов — это не страшно, а будет больше буду мигрировать или масштабироваться горизонтально).
Спасибо всем за внимание.
Boris13 июня 2021, 15:47А 26%-52% не получается, ну тоесть хотя бы 1к2? А то это(26-41) как-то не весело, но в смысле, нормально, хорошо, но не весело, тем более если учесть отрицательные свопы.+1
Иван Егоров13 июня 2021, 16:10Boris, согласен — немного не так надо было написать. Первая стратегия (strategy 3 [60727529][608]), доходность 41%, просадка 18.77%. Вторая стратегия (strategy 4 [60727533][508]), доходность 30.96%, просадка 25.63%. Соответственно, в первой как раз 2 к 1. Свопы не участвуют в расчетах, т.е. участвуют — доходность с их учетом. Они не влияют. Вот.0
54324113 июня 2021, 15:55ну ты разогнался, уже 72 стратегии+1- Иван Егоров13 июня 2021, 16:12543241, :) Не так страшен черт… В предыдущем топике есть некоторые подробности. На самом деле в основе только 8 стратегий принятия торговых решений, все многообразие (72 варианта) получается при формировании разных портфелей инструментов и вариантов работы с риском.0
