Потерял пол миллиона при отличной торговой системе

После вывода первой настоящей прибыли с торгового депозита я обрел, можно сказать, крылья. Самая большая боль, которая меня преследовала все 9 лет на рынке – итоговые убытки – начала спадать. Я увидел, что моя торговая система работает, что я могу теперь спокойно зарабатывать на среднесрочной торговле, нужно лишь находить правильную точку входа, определять цель и выставлять заявку при достижении цены обозначенного диапазона. Если цена двигалась в мою сторону хотя бы на 2%, то я производил добор позиции и ставил мысленный стоп на цену изначальной покупки. Если цена шла против меня, то я откладывал 4% вниз и там производил добор позиции, усредняя цену и увеличивая объем. По моей ТС можно было делать до четырех таких доборов (то есть на расстоянии +10% или -20% от точки входа), что, как мне казалось на тот момент, является диапазоном с хорошим запасом и никаких стопов ставить не надо. Я так думал. И рынок, следуя постулатам первой главы моего повествования, убеждал меня в собственной правоте, подводя к готовящейся для меня ловушке.

В ноябре 2020 я завел на счет 1 млн рублей и приступил к торговле с планами о больших (наконец-то!) и безопасных (только так!) прибылях. Набрав неплохой портфель из акций с целями на 1-3 месяца я начал скучать и обратил свое внимание на фьючерсный рынок. Точнее – я никогда не забывал о его существовании, но после всех потерь ранее просто боялся к нему возвращаться. Так как в этот период времени у меня не было иных источников дохода, то я, ничтоже сумняшеся, решил поторговать фьючерсами по моей ТС, но на меньшем таймфрейме. Я выбрал пятнадцатиминутный график для торговли. Торговал фьючерсами я, как уже очевидно, без стопов и с доборами, если цена шла против меня. Но, так как 2% для фьючерса – это космос, то там я ввел для себя другую единицу измерения – средний диапазон движения цены (или ATR). Если цена шла в мою сторону на 0,5 ATR – это повод зафиксировать прибыль. Если цена шла против меня на те же 0,5 ATR – это повод усредниться и на 0,25 ATR снизить свою цель.

Мне везло и первые два месяца я хорошо зарабатывал. Были и достаточно глубокие просадки после четырех доборов, но спустя неделю они выкупались и я закрывал сделки с огромной прибылью. Со временем я обнаглел и удвоил размер позиций, сократив количество доборов сначала до трех, потом до двух. И тут случилось то, что должно было произойти...

В декабре 2020 цена в $52 за баррель нефти мне казалась слишком высокой на фоне двухмесячного безоткатного роста стоимости. «Отличная сделка (подумал я),все ждут роста до $60, но после отката на $44-46, тем более пандемия и ОПЕК – всё за снижение с текущих уровней». И зашортил нефть на 1/3 объема. В первые дни января 2021 цена выросла до $56 и две недели пилила на этом уровне. Правильный трейдер закрыл бы убыток, но я – удвоил ставку на шорт, переложившись в новый контракт. Начался февраль и безоткатный рост до $62. Три дня на этой отметке дали мне возможность еще раз усредниться, ибо «деревья не растут до небес, и после такого уверенного роста в два месяца ну уж точно будет мощная коррекция до цены открытия позиции». Нефть продолжала расти, делая небольшие откаты, вселяющие в меня надежду на успех, но на отметке в $65 мои нервы сдали и я закрыл весь убыток, а цена в следующие два дня откатилась на $62. «Блиииин! Ну почему так?! Ладно, потерял 3 бакса, хрен с ними, главное – коррекция началась и можно переоткрыться!». Но дальше было четыре дня мощнейшего движения вверх до $71 и мой закрытый шорт всего за пару долларов до этой отметки…

Моя бесконечная упертость в этой сделке, слепая уверенность в своей правоте, абсолютная глухота к советам и прогнозам более опытных коллег, отрицание очевидного и злость на всех и вся привели меня к итоговому убытку в 493 тысячи рублей (или -50% депозита). Параллельно я начал закрывать первые среднесрочные сделки с прибылями от 5% до 25%, но вместо удовлетворения от этих сделок я получал еще большее разочарование, так как прибыль в рублях от этих сделок никак не покрывала дикий убыток по нефти. Я продолжал грезить о шорте в нефти, чтобы отыграться, и даже делал некоторые попытки, но кроме дополнительных убытков я уже ничего не ловил. Здесь я нашел в себе силы остановиться. Эмоции начали стихать и мои мысли приходить в порядок. И только в этот момент я смог сопоставить истинные результаты торговли на акциях и фьючерсах.

Я ясно увидел, что неспешная торговля акциями в лонг и без плечей стабильно приносит прибыль, а шорты и плечи – стабильно убыток. Я увидел, что мысленный стоп не работает на малых таймфреймах, а неспособность закрыть убыток прямо пропорциональна скорости нарастания этого убытка. Я увидел, что моя система с усреднениями приносит редкие, но слишком большие убытки. А самое важное – я понял, что торговать надо не свои ощущения и ожидания или новости и события, а техническую картину. Надо лишь смотреть за ценой, искать на графике стандартные паттерны и торговать их. И еще я понял, что у меня не хватает знаний именно по техническому анализу, так как я всегда им пренебрегал в пользу фундаментальных факторов, но они не работают на таких коротких дистанциях, как недели и месяцы. Чем короче таймфрейм, тем меньше влияние фундаментала и больше влияние простой техники. И еще один сильнейший подтвержденный фактор лично для меня – среднесрочная торговля акциями несопоставимо проще для моей нервной системы, чем торговля фьючерсами внутри дня и недели.

Среднесрочная торговля на акциях от покупки без плечей – вот залог сохранения депозита и психологически комфортного получения прибыли. Означает ли это запрет на плечи и шорты? Вовсе нет, но их использование должно быть описано отдельной торговой системой и риск-менеджментом. Никому и никогда я не посоветую использовать плечи и шорты, считаю их вторым основным врагом депозита, после самого трейдера (точнее – его человеческой природы). Да, при наличии большого опыта торговли, крепкой психики, наличия силы духа и дисциплины, можно использовать и плечи, и шорты, но мой опыт показывает, что для этого требуется отдельная торговая система со своими рисками, расчетом позиций и алгоритмами ведения сделки. В частности, торговать шорты и плечи без гарантированного, заранее выставленного стопа нельзя (но кто же меня будет слушать, да?).

К моменту этого осознания я успел накопить суммарный убыток за 10 лет торговли около 887 тысяч рублей. Сейчас он неспешно, но планомерно уменьшается и на сегодня составляет 709 тысяч рублей. Я практически полностью прекратил торговлю фьючерсами (делаю редкие сделки небольшими объемами, когда техническая картина дает ясный сигнал на сделку). Я никуда не спешу и не ставлю планов по быстрому закрытию убытка. У меня нет цели и требования его закрыть, а есть цель и требование больше не терять. Именно такой подход дает мне пусть и небольшую, но регулярную прибыль. Тенденция складывается хорошая и это главное.


PS: Если Вам интересно то, о чем я пишу, то буду рад Вас видеть на моем Телеграм-канале @ThePearlDiver и Яндекс.Дзене.