Странная корреляция между индексами RTSI и IMOEX. В чем тут нюанс? Вопрос знающим.
Что-то не догоняю один момент. Всем известные индексы РТС и индекс Московской биржи, фьючи на которые торгуются на Срочном рынке Мосбиржи, имеют идентичный состав. Смотреть тут. Один и тот же состав акций, в одних и тех же пропорциях. По сути РТС – это пересчитанная c поправкой на USD «Мамба». Т.е. по логике, при неизменном USDRUB (для простоты примера допустим, что пара USDRUB стоит на месте), при росте фьюча на РТС, допустим, на 1000 пунктов, MIX должен вырасти на: 1000 * $0.02 (стоимость одного пункта RTS) = 1000 * 1.465 (сегодняшние цифры после вечернего клиринга) = 1456 пунктов. Но по факту всё не так, можно глянуть график отношения IMOEX/RTSI и увидим любопытную вещь: при цене доллара ~ 30 рубль за бакс и Мамба и РТС стоили одинаково (это отметка 1400 где-то). А вот далее соотношение меняется и при текущем значении бакса оно равно 2.3
Чем дороже бакс, тем выше соотношение. Т.е. сейчас при неизменном USDRUB 1000 пунктов по RTS = 2300 пунктов по ММВБ. Почему так? Откуда в формуле расчёта RTS берётся эта привязка в баксу именно по ~30? Стало вот любопытно, откуда взялась такая корреляция.
«MOEX:RTSI/50*MOEX:USDRUB_TOM/MOEX:IMOEX»
:)
Внимательно читаем и обнаруживаем некую переменную делитель в формуле расчета.
Заходим на страницу индекса iMoex. Находим этот делитель (на текущий момент 5 077 336 065,2682)
Заходим на страницу индекса RTSI и находим этот делитель тут (на текущий момент 161 174 134,3930)
Их соотношение равно 31,5.
Это и есть обнаруженная Вами опытным путем цифра.
1603.79 / 50 * 73.20 = 2342. Как видим, «Мамба» подороже стоит.
Спасибо! Действительно, не обращал никогда внимания на этот «делитель». Думаю, по каким-то своим причинам Мосбиржа таким образом (таким вот трюком в расчётах) при запуске торгов на фьючи RTS и «Мамбы», просто привязала какую-то «реперную точку отсчёта» для бакса, типа USDRUB = 31.5, RTS = 1400. Возможно, такие значения были на момент запуска фьючей. Но это так, рассуждения вслух.