26 мая 2021, 11:29
К вопросу "можно ли обыграть индекс?"
Решил публично ответить Мальчику (https://smart-lab.ru/blog/698773.php). Может быть это будет интересно не только ему.
Торгую на ММВБ средне- и долгосрочно, без плеча, без стопов, по стратегии, изложенной (без подробностей) здесь.
Мой финансовый год начинается 1 июля и заканчивается 30 июня. Ниже приведены графики за последние 4 года.
По моей стратегии индекс ММВБ обыгрывается на падающем рынке или при волатильности с широкой амплитудой. При монотонном рынке я не догоняю индекс, но прибыль то капает! :
Всем успехов в торгах.
Торгую на ММВБ средне- и долгосрочно, без плеча, без стопов, по стратегии, изложенной (без подробностей) здесь.
Мой финансовый год начинается 1 июля и заканчивается 30 июня. Ниже приведены графики за последние 4 года.
По моей стратегии индекс ММВБ обыгрывается на падающем рынке или при волатильности с широкой амплитудой. При монотонном рынке я не догоняю индекс, но прибыль то капает! :
Всем успехов в торгах.
Биткоин упадет на 70.000? Эксперты определили условие обвала...
На графике биткоина есть важный диапазон поддержки $98 000 — 95 000. В этой зоне было зафиксировано большое количество торговых оп...
Чингачгук (Великий Змей), На тайском острове Пхукет австрийский турист во время поездки на водном мотоцикле наехал на россиянина, сообщает портал Phuket News.
Столкновение произошло на пляже К...
Мощный взлёт рынка акций на 10%! ЦБ сохранил ставку на прежнем уровне! В пятницу ЦБ неожиданно удивил весь рынок акций, приняв решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%, что привело к мощнейшему...
19:29
Путин проводит переговоры с Фицо — в Кремле.
— Наверно план/условия — от Зели привез?
«Старлинк» производить некогда, надо бабло рубить
Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU — Заместитель генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Олег Фролов и двое предпринимателей арестованы по ...
formalist, чё завтра гэп вверх?)
Donbass, не, совокупная реальная инфляция не выше 25%, а КС выше 20-21 уже не работает, но создает обратный эффект.
Потребительская матрица перенасыщена с запасом, зарплаты поднимать далее нет см...
19:04
Сираж Нигматуллин, это я понял. Я к тому, что некоторые уверовали в разворот и строят на этом свои ожидания.
19:29
Juan Gores, да. в 1-11 меньше ликвидность. и если у 1-5 +3,3% к ставке БКД… то у 1-11 +2,7%
по 11 купон текущий в стоимости больше … за счет этого разница в 200000р примерно съедается.
у 5 в...
Дмитрий, аптимисты)) Просто Карпов вышел из фондового рынка во вклады, вот Цб и просел
Первый ответ по существу
И все же — обыграть то удается на долгосроке?
Или прибыль капает — и х… с ней?
С уважением
P.S. Просто у местных резидентов 10 раз за ночь обыграть индекс в 2 или 3 раза — вообще не проблема )))
Как-то так. Синим цветом индекс)))))
А можно для понимания
1. Шкалу по оси времени?
2. По оси ординат Return of $1 mio investment?
С уважением
P.S. Ну и личное обещание, что плечо таки было не больше 1 )))
Рисовать я и сам умею. Вот Карлсона обещал давеча обучить )))
А вот DD на втором графике мне решительно непонятен. Как-то он совсем с Return не коррелирует. Не бывает таких картинок, IMHO
С уважением
P.S. DD = -40%, а Return/Reward даже не поперхнулся )))
А что смущает?
Все остальное — нормуль
С уважением
1. 2001 — 2021 гг
2. Return of $100 000 investment
Да, плеча нет (1:1). Но это, конечно же, всего лишь бэктест)
А почему у Вас Return на графике не замечает DD = -40%.
Вы Return не побарно считаете, а раз в месяц, что ли?
С уважением
P.S. Ну и бэктесты без правильного исполнения и комиссий — это такие фантазии…
DD = -20 (красный цвет)
Комиссии и проскальзывания учтены. А вот исполнение, да, слабое место в этой стратегии.
08.01.2020 IMOEX 3076.63
25.05.2021 IMOEX 3686.76
рост 20.43%
берем MSFTR:
08.01.2020 — 5295.09
25.05.2021 — 6771.96
рост 27.89%
На графиках у ТС видно, что MICEX (в прочем уже по имени понятно что это обычный IMOEX) вырос всего на ~20% между этими датами.
Я уж про налоги не говорю.
В июне 30 дней.
31 и 32 июня отпуск только у инвесторов. У трейдеров все дни рабочие! Даже те, которых нет в календаре :)
«Понедельник начинается в субботу»?)
С уважением
Смотрю на салфетке, в РФ м2 2017-2021 +51%. Ваша доходность +- аналогичная.
О какой доходности тогда идёт речь?
Я к тому, что индекс покупать по времени 10 минут в квартал.
$1 за постучать и $9999 за понимание, куда постучать )))
У меня 11 ботов делают в среднем 240 сделок в сутки — и я вообще на это время не трачу. Тратят админ и программист.
Вопрос — а как объяснить этим ботам, что им делать, чтобы в плюс торговать?
С уважением
Кнут и пряник пробовали? :)
Но если только к себе — боты не реагируют, сцуко....
С уважением