26 мая 2021, 11:29
К вопросу "можно ли обыграть индекс?"
Решил публично ответить Мальчику (https://smart-lab.ru/blog/698773.php). Может быть это будет интересно не только ему.
Торгую на ММВБ средне- и долгосрочно, без плеча, без стопов, по стратегии, изложенной (без подробностей) здесь.
Мой финансовый год начинается 1 июля и заканчивается 30 июня. Ниже приведены графики за последние 4 года.
По моей стратегии индекс ММВБ обыгрывается на падающем рынке или при волатильности с широкой амплитудой. При монотонном рынке я не догоняю индекс, но прибыль то капает! :
Всем успехов в торгах.
Торгую на ММВБ средне- и долгосрочно, без плеча, без стопов, по стратегии, изложенной (без подробностей) здесь.
Мой финансовый год начинается 1 июля и заканчивается 30 июня. Ниже приведены графики за последние 4 года.
По моей стратегии индекс ММВБ обыгрывается на падающем рынке или при волатильности с широкой амплитудой. При монотонном рынке я не догоняю индекс, но прибыль то капает! :
Всем успехов в торгах.
Дрейк, 3,6 уже близко, как бы в декабрьском фьюче не сбегать на 4-4,2. У меня такое чувство что до инаугурации Трампа газ будет расти, посмотрим. Косвенный признак — рост золота, пока этот рост не ...
Евгений пупкин, пидор ты конченый! Открой личико гуль читай, что бы вся зона знала своих хероев педрил
Брокер БКС приостановил внебиржевые операции с долларом, евро и дирхамом ОАЭ, запущенные в начале ноября – РБК Брокер «БКС Мир инвестиций» приостановил внебиржевые операции с долларом, евро и дирхамом...
Брокер БКС приостановил внебиржевые операции с долларом, евро и дирхамом ОАЭ, запущенные в начале ноября – РБК Брокер «БКС Мир инвестиций» приостановил внебиржевые операции с долларом, евро и дирхамом...
«Сбер» планирует внедрить аналог Apple Pay во второй половине 2025 года
Российские кредитные организации готовятся предложить новый механизм оплаты покупок через Bluetooth. «Сбер» намерен запустить...
Транснефть-п Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил повышение налога на прибыль «Транснефти» до 40%. Новая ставка будет действовать на налоговые периоды с 2025 по 2030 годы, передает «Интерфакс»...
7:04
МТС: какие будут «обновлённые» дивиденды
Накопленные проблемы МТС, наконец, проявились. Я предупреждал, что это рано или поздно произойдёт, но у компании был большой запас прочности. Плюс дешёвые...
Пишут ещё два дня будет Орешник летать А нафига пустую без боеголовки тратить? Она вообще с весом каким то летает? А нафига было говорить что идут испытания и не запущено даже масс.производство… Авто...
Что было. Что будет. Чем сердце успокоится.
На чем рынок отскочил? На ожиданиях, что Трамп принудит Россию к переговорам, что приведет к скорому завершению операции. Что произошло с тех пор? Путин ...
ВТБ покажет рекордную прибыль и снова сделает допку ВТБ за 0,4 капитала выглядит интересно. А если еще форвардную див.доходность насчитать в 30%, так становится вообще хорошо. Четвертый квартал прибав...
Первый ответ по существу
И все же — обыграть то удается на долгосроке?
Или прибыль капает — и х… с ней?
С уважением
P.S. Просто у местных резидентов 10 раз за ночь обыграть индекс в 2 или 3 раза — вообще не проблема )))
Как-то так. Синим цветом индекс)))))
А можно для понимания
1. Шкалу по оси времени?
2. По оси ординат Return of $1 mio investment?
С уважением
P.S. Ну и личное обещание, что плечо таки было не больше 1 )))
Рисовать я и сам умею. Вот Карлсона обещал давеча обучить )))
А вот DD на втором графике мне решительно непонятен. Как-то он совсем с Return не коррелирует. Не бывает таких картинок, IMHO
С уважением
P.S. DD = -40%, а Return/Reward даже не поперхнулся )))
А что смущает?
Все остальное — нормуль
С уважением
1. 2001 — 2021 гг
2. Return of $100 000 investment
Да, плеча нет (1:1). Но это, конечно же, всего лишь бэктест)
А почему у Вас Return на графике не замечает DD = -40%.
Вы Return не побарно считаете, а раз в месяц, что ли?
С уважением
P.S. Ну и бэктесты без правильного исполнения и комиссий — это такие фантазии…
DD = -20 (красный цвет)
Комиссии и проскальзывания учтены. А вот исполнение, да, слабое место в этой стратегии.
08.01.2020 IMOEX 3076.63
25.05.2021 IMOEX 3686.76
рост 20.43%
берем MSFTR:
08.01.2020 — 5295.09
25.05.2021 — 6771.96
рост 27.89%
На графиках у ТС видно, что MICEX (в прочем уже по имени понятно что это обычный IMOEX) вырос всего на ~20% между этими датами.
Я уж про налоги не говорю.
В июне 30 дней.
31 и 32 июня отпуск только у инвесторов. У трейдеров все дни рабочие! Даже те, которых нет в календаре :)
«Понедельник начинается в субботу»?)
С уважением
Смотрю на салфетке, в РФ м2 2017-2021 +51%. Ваша доходность +- аналогичная.
О какой доходности тогда идёт речь?
Я к тому, что индекс покупать по времени 10 минут в квартал.
$1 за постучать и $9999 за понимание, куда постучать )))
У меня 11 ботов делают в среднем 240 сделок в сутки — и я вообще на это время не трачу. Тратят админ и программист.
Вопрос — а как объяснить этим ботам, что им делать, чтобы в плюс торговать?
С уважением
Кнут и пряник пробовали? :)
Но если только к себе — боты не реагируют, сцуко....
С уважением