Анатолий ПравИло
Анатолий ПравИло личный блог
20 мая 2011, 10:24

Что важнее вход или грамотный выход?

Кто как считает, что важнее грамотный вход в сделку или грамотный выход?
Ситуация: тейк берем 1%, стоп ставим 3%. В таком случае у нас угадайка системы будет процентов 60-70% и вход по идее можно брать практически любой. Но беда в том, что мат.ожидание такой системы-отрицательно. И тут как раз будет главное где выйти.
Кто как думает?
33 Комментария
  • золотnick
    20 мая 2011, 10:29
    вход рубль, выход 2
  • monteverde
    20 мая 2011, 10:54
    Все важно — и вход, и выход влияют на матожидание.
    • золотnick
      20 мая 2011, 11:00
      блин, не сочтите за дерзость, можно тупой вопрос?
      а что такое вообще ТС? ну то, что ТС -торговая систем я понимаю, но что это вообще?
        • золотnick
          20 мая 2011, 11:22
          но если есть правила входа и выхода, то зачем руки нужны, в железку залил и пусть колбасит???
            • золотnick
              20 мая 2011, 11:29
              ну хотение оно в результате работы мозга возникает… захотел это как сигнал на покупку, и какая разница почему захотел??? тут опыт. тыже у робота не спрашиваешь почему он захотел, у него алгоритм. И в голове тоже алгоритм какой-то есть… наверное, если слил в результате то он сам как-то скорректируется.
              • золотnick
                20 мая 2011, 11:30
                оптимизация постоянно идет же
                • золотnick
                  20 мая 2011, 12:15
                  а какая разница какой -главное чтоб прибыль приносил -как у Марта, или тебе лучше убыточный, но зато конкретный???
  • золотnick
    20 мая 2011, 11:02
    просто все тут тс, тс,… это к роботам термин применим или к людям тоже?? если к людям то как ее применять и нужноли ее как-то формулировать? я например не могу, если мог то наверное роботабы заказал…
  • Apollo13
    20 мая 2011, 11:04
    Вначале пытаюсь найти правильное сопровождение сделки в зависимости от инструмента т.е. выход, а потом уже ищу входы. В РИ, как показывает практика лучше трейлинг.
  • Deleted
    20 мая 2011, 11:13
    Многочисленные тесты говорят о том, что все важно. И вход и выход и сопровождение.
  • Георгий
    20 мая 2011, 11:14
    Они одинакого важны.
  • Виталий Рогозин
    20 мая 2011, 11:33
    истину уже 70 лет ищут и не найдут…
  • SPIn_cash
    20 мая 2011, 11:33
    Вход небольшим объемом ~1/5. Объем меньше — стоп длиннее, затем добавляешься, стоп считаешь от средней цены входа. Получается и стоп всегда длинный и позиция больше и риск постоянно одинаковый у меня 1% счета в сделке.
  • Марина
    20 мая 2011, 11:38
    Тейк — 1%, а стоп 3%??? Это что, слив-система?
    • Георгий
      20 мая 2011, 11:41
      предложи другой вариант, я его превращу в этот одной фразой. Соотношение стопа/профита ни на что не влияет, могу доказать.
  • Георгий
    20 мая 2011, 11:39
    да как-то утверждене топика не противоречит одинаковой важности стопа и профита )))
      • Георгий
        20 мая 2011, 11:57
        а сорри, меня перекосило люто, читал, что вожнее: стоп — профит.
        Да, вход не важен. Входить надо на участке стоп/профит.
        Например: проспали вход, система дала сигнал и параметры стопа и профита. Цена еще не дошла ни до теоретического стопа ни до теоретического профита. Если бы мы не проспали, у нас была бы открыта позиция, а значит мы должны открыть эту самую позицию прямо сейчас и выставить стоп и профит))
  • ekmiks.ru
    20 мая 2011, 11:40
    Основываясь на опыте краткосрочной спекуляции могу сказать что вокруг точек входа и выхода в основном все проблемы и вьются.

    — кто-то недодерживает цель по прибыли(жадность),
    — кто-то неможет выйти из убытка(жадность),
    — кто-то торопиться войти(опережение толпы, ловля ножей).

    Учитывая у кого какие стороны более эмоционально устойчивы нужно и капать.

    Таким образом если у человека допустим нет страха войти в позицию, ловит нож то у него очень важным будет точка входа нежеле выхода. И наоборот.
  • Георгий
    20 мая 2011, 11:49
    по поводу топика: угадайка (при абсолютной случайности цены*) будет 75%, вынос по стопу в 25% случаев, мат. ожидание:
    0,75*1-0,25*3=0 (-комиссия).
      • Георгий
        20 мая 2011, 12:06
        если такая вероятность — значит что было стопом — становится профитом и наоборот, и через неделю все деньги мира делим пополам, договорились? ;)

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн