Физико-математические основы Грааля. Часть 12

Так вот.
Все мы хотим узреть Грааль. Кто-то ради спортивного интереса, а для кого-то — это цель жизни, судьба. И нет такой силы, которая бы смогла остановить истинных страждущих на пути к Нему...

Однако, путь этот тяжел и полон страданий. Я иду по нему, но медленно… Очень медленно.
Пока результаты таковы:

Не густо...
Что же можно еще предпринять?

Мы уже знаем, что время рынка состоит из двух подсистем: Относительного времени системы и Абсолютного времени. Причем первое является частью второго.
Идеальным решением являлась бы работа с тиками (относительное время) внутри скользящих абсолютных временных периодов (дня, недели, месяца, года).

На тиках, безусловно, есть закономерности. Чтобы убедится в этом, достаточно посмотреть на фазовую диаграмму зависимости текущего тикового приращения от предыдущего.
Для пары EURUSD, за период 03-07.05.2021 г. на котировках Дукаскопи, выглядит она вот так:

Кроме того, интервалы времени между тиками образуют гамма-распределение и это так же крайне важно.

Однако, для получения профита при работе напрямую с последовательными тиковыми приращениями, мешают спред и комиссия. Кроме того, интенсивность тикового потока разная у разных ДЦ и т.д. и т.п.

Естественным решением этих проблем является прореживание тикового потока. Фактически, работать надо с ценами OPEN (или CLOSE) равнотиковых баров.
Этим самым, мы сохраняем:
— плотность вероятности интервалов времени между котировками, образующих структуру Собственного времени системы.
— большую часть зависимостей между текущим и предыдущим приращениями.
Фазовая диаграмма зависимости текущего приращения от предыдущего для цен OPEN равнотиковых баров (по 40 тиков на бар, что, примерно соответствует стандартному ТФ М1):

Что-то, безусловно, утеряно… Но, не все, далеко не все. В общем, структура интервалов времени и структура зависимостей приращений, сохраняется.

К примеру, для стандартных цен OPEN M1 фазовая диаграмма гораздо хуже:

а структура собственного времени теряется навсегда.

Так вот, равнотиковые бары — это хорошо, очень хорошо. Но, может быть есть что-то лучше?
Вот над этим вопросом я сейчас и страдаю. Страдания мои неимоверно тяжелы, ведь для меня жажда узреть Грааль тождественна самоей Жизни...

Время идет… Время...

С уважением,
Toddler.

случайный процесс трейдинг

Toddler

Москва

152

1 435

с 5 октября 2019

46 Комментариев

О'Грин
08 мая 2021, 14:25
Страдания мои неимоверно тяжелы,
На депо в 253$ в течении года? Серьёзно???
Для наслаждения мазохизмом в реале есть более простые и традиционные способы. Там и прибыль явно больше можно получить и без начального капитала.
+1
- Toddler
  08 мая 2021, 14:27
  О'Грин, страдания мои не о депо, а о Граале
  0
  - О'Грин
    08 мая 2021, 14:30
    Toddler, И я о том же. Я пришёл на биржу зарабатывать — и зарабатываю. Вы пришли пострадать о «граале» — и страдаете со вкусом и с удовольствием , явно без цели просто зарабатывать реальные деньги. )))
    0
МХ
08 мая 2021, 14:29
Так вот, равнотиковые бары — это хорошо, очень хорошо. Но, может быть есть что-то лучше?

Может быть, надо попробовать ренко-подобные бары? /чисто вброс/

0
- Toddler
  08 мая 2021, 14:32
  МХ, да, надо бы… Плохо то, что нигде не могу найти ни равнотиковые, ни ренко-бары. Все приходится делать самостоятельно на real-time данных. А мне в архивы бы заглянуть…
  0
wistopus
08 мая 2021, 14:46
иду по нему, но медленно… Очень медленно.
бегу… прям бегу… даже роняю свои домашние тапочки на ходу....
остановливаюся… глядь… блин… все на том же месте...
0
Alexey199
08 мая 2021, 15:07
"… Часть 12"… А много их ещё будет?
0
- Toddler
  08 мая 2021, 15:08
  Алексей, пока не найду Грааль. В моем понимании, это стабильные +20-30% в месяц, а не так как сейчас…
  0
  - Alexey199
    08 мая 2021, 17:59
    Страшно будет представить загиб экспоненты при такой доходности. Баффет трепещи!
    +1
543241
08 мая 2021, 15:15
а если подкрутить уравнение Шредингера-Баришпольца для одномерных нестационарных Лаплассовых поверхностей?
0
- Toddler
  08 мая 2021, 15:23
  543241,
  это было бы вообще круто.
  Я работаю с уравнением Фоккера-Планка для обычных плотностей вероятности, а тут надо комплексную волновую функцию для цены определить, эге… М-да… Не, ну, можно попробовать, конечно.
  0
  - 543241
    08 мая 2021, 15:52
    Toddler, я сам не понял, че написал, но надеюсь у вас все получится
    0
    - Toddler
      08 мая 2021, 15:56
      543241, не, ну есть индивидуумы, которые уравнение Шредингера применяют на практике. Баришпольц, насколько я знаю, это некий таинственный трейдер, который бесследно исчез. Я подумал, что он также этим занимался и уравнение Шредингера для рынка вывел…
      Не, ну, прикалываетесь — это хорошо. Я и сам люблю поржать, но… Только тогда, когда не думаю о Граале — а это бывает крайне редко.
      0
Иван Файртрейдов
08 мая 2021, 15:26
Попробуйте в Кащенко обратиться, там много таких как вы, с общей синергией вы много добьётесь. Два дебила это сила!
0
- 543241
  08 мая 2021, 15:51
  Иван Файртрейдов, вот художника каждый обидеть может
  0
Даниил Лазарев
08 мая 2021, 15:48
в вашу систему надо добавить фильтр — отсеивать моменты повышенной активности, потому что ваш подход работает только когда цена условно говоря предоставлена сама себе, как только появляется крупный игрок то вся случайность псу под сами знаете куда и вашу система начинает сливать пс все проверено на практике написан индюк
+1
- Toddler
  08 мая 2021, 15:51
  Даниил Лазарев, да, согласен. Здесь тоже есть над чем поработать.
  0
- Алексей Овечкин
  10 мая 2021, 19:32
  Даниил Лазарев,
  Это если система не включает «крупного игрока». — Вывод: иметь надо всех и крупных и мелких.
  0
Даниил Лазарев
08 мая 2021, 15:55
Моя статистика данного подхода с января — торгую 5М РИ, SL 300, TP 700, Вероятность успешных сделок 50%, P/L 2,33, макс просадка 1800 п, всего заработано 26700п Это все без фильтра
0
- Александр Иванов
  08 мая 2021, 16:40
  Даниил Лазарев, здравствуйте. Не могли бы вы поподробнее описать свой подход к торговле?
  0
  - Даниил Лазарев
    08 мая 2021, 19:20
    Александр Иванов, это не мой подход — я только сделал индикатор расчета дельты и расчитал оптимальный размер окна. когда сумма приращений пресекает дельту обратно в направлении ноля — вход
    0
    - Алексей Овечкин
      10 мая 2021, 19:46
      Даниил Лазарев,
      После того как вы тыкнули пальцем в «крупного игрока» полагаться на дельту с неполного объема данных как то неприлично, тем более что «крупный игрок» имеет дельту, на входе и на выходе. Есть еще нюанс, дельты разные бывают.
      Но, это я так, притопил за справедливость.
      Если есть алгоритм дающий прибыль, не кого не слушайте, качайте бабло.
      Я сам весь в мыслях о дельте, точнее о второй и третьей производной от нее. может накину еще процент к свой системе.
      0
SergeyJu
08 мая 2021, 18:09
Не постесняюсь спросить, чем одна картинка лучше или хуже другой.
+2
- Toddler
  08 мая 2021, 18:24
  SergeyJu, с тиками, думаю, все очевидно и пояснения не нужны. С прореженными тиками сложнее — но, хотя бы сохранена структура «квадрат». А на М1 видим типичный круг, соответствующий винеровскому процессу без сноса.
  Для меня еще важна структура времени между котировками. Она также сохраняется, а на М1, конечно, нет.
  Я и не говорю, что все идеально. Поэтому и спрашиваю — кто еще знает какие методы прореживания?
  0
  - Иван Портной
    09 мая 2021, 00:24
    Toddler, я тоже что-то всматриваюсь в равнотиковые и в минутки и не нахожу особой разницы. И структуры «квадрат», простите, не вижу. Только размер «круга» разный.
    0
  - Sergey Kovalyov
    10 мая 2021, 11:30
    Toddler, прореживать можно зигзагом с малым коленом.
    0
Гриша
08 мая 2021, 19:22
Интрадеить надо в пропе
0
Даниил Лазарев
08 мая 2021, 19:24
Нужно использовать ренко — я на ри использую Ренко 2 тика (как раз спред и комиссия ) — так становится понятно начало движения — для этого написан еще один индикатор который анализирует поток а не цены! Анализировать движение уже поздно нужно искать начало
+1
- Toddler
  08 мая 2021, 19:26
  Даниил Лазарев, спасибо. Уже второй человек говорит о том, что надо посмотреть на Ренко. Быть посему.
  0
  - Даниил Лазарев
    08 мая 2021, 19:49
    Toddler, да это логично — только на Ренко рабочая система ведёт себя одинаково на любом размере чего совершенно нет на обычных свечах
    0
  - Yan_Vas
    09 мая 2021, 02:09
    Toddler, Лично мне больше всего нравятся Range графики. Ещё интересно выглядят Delta графики.
    0
Growex
08 мая 2021, 22:02
чота вспомнилось
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2308659
+1
technic
09 мая 2021, 00:35
Мне кажется вы запутались, и перепутали шашачки и ехать…
Шашачки это поиск Грааля
А ехать это трейдинг скучный, банальный, систематичный, отжим своей копеечки)
+1
Павел
09 мая 2021, 04:18
Toddler, уважаемый,
Очень внимательно слежу за вашими исследованиями и с научной точки зрения они очень интересны. Я очень признателен что вы тратите свое время не только на анализ процесса, но и на публикацию результатов. Но вы задумывались на социальной значимостью ваших исследований? Что будет если успешные результаты ваших исследований попадут не в те руки? Если крупная финансовая организация используя ваши исследования сможет отжимать у рынка все сливки? Схожие результаты вы можете наблюдать в ИТ, второго гугла не будет, пока не появится новая технология поиска, а если она появится гугл её купит. Сейчас на рынке есть условный паритет, кто-то обогащается, кто-то беднеет, и это случайный процесс. А ваши стабильные 20 пп./мес. превратят $100 в $300B всего за 10 лет. И хорошо если это будет в руках такого умного человека…
+1
- Toddler
  09 мая 2021, 08:20
  Павел, хороший вопрос. Ответить на него сложно… Зачем мне все это?
  1. Когда-то я публично пообещал построить Граальную ТС на глазах у всех.
  2. Начав работу и публикуя результаты исследований я познакомился с ведущими трейдерами, воистину классными математиками, физиками и просто умными людьми, которые на некоторых этапах оказали мне неоценимую помощь.
  3. Общение с этими людьми дало мне очень много и я понял, что публичное обсуждение — был верный шаг. Благодаря этому, я очень далеко продвинулся и понял, что в одиночку никогда бы не сделал даже то, что у меня есть сейчас.
  4. Получается, в некотором смысле, мой друг МХ прав, говоря, что я специально это делаю, получая дополнительные знания от специалистов. Но, повторяю, это был неосознанный шаг, но который привел именно к таким последствиям.
  5. Если параллельно со мной, кому-то удалось из опубликованных исследований собрать себе Грааль — я рад за них.
  6. Но, все это было раньше, а почему я сейчас не замолкаю, уже имея кое-какую зарабатывающую ТС? Вот тут сложно… Не знаю… Инерция… Возможно, надо перейти в непубличное поле и помогать только тем, кто в этом искренне нуждается. Так, как когда-то помогали мне.
  Да, скорее всего, надо именно так и поступить.
  0
  - Алексей Овечкин
    10 мая 2021, 20:06
    Toddler,
    6 пункт это про меня. В смысле, можете меня использовать как ведомого.
    Хочется истины, а ума не хватает.
    0
- Алексей Овечкин
  10 мая 2021, 20:01
  Павел,
  Любая прибыльная система став публичной, становиться ничтожной!
  Иначе вы нарушаете второй постулат экономики (психологии) — тот кто имеет биржу, на ней и зарабатывает.
  Единственный способ системе стать публичной и приносить профит это выйти за рамки экономики, еще лучше — психологии.
  
  0
  - Даниил Лазарев
    11 мая 2021, 00:04
    Алексей Овечкин, чепуха, единствееная причина не выкладывать грааль это нежелание кормить дормоедов — пусть потратят сами свои 10000 часов на его поиски
    +1
    - Алексей Овечкин
      11 мая 2021, 12:28
      Даниил Лазарев,
      Я не про то, что не надо выкладывать.
      А про то, что Грааль не может быть публичный. Люди от биржи, быстро закрою этот вопрос.
      0
Алексей Овечкин
10 мая 2021, 20:15
Я тоже пытался выжить счастье из тиковых графиков. И даже получилось, но только на истории.
В реале комп не успевал обрабатывать и 10% информации, как она уже устаревала. Усиливать железо не было смысла, так как сальпинк имеет смысл только на маленьких объемах.
0
- Даниил Лазарев
  10 мая 2021, 23:50
  Алексей Овечкин, и где логика? Для для чего этот пост? У вас не получилось это не значит что подход не корректный это значит вы просто не справились
  0
  - Алексей Овечкин
    11 мая 2021, 12:40
    Даниил Лазарев,
    Мой пост о том, что надо искать решение с маленьким объемом вычислений.
    0
AstraTelepathica
14 мая 2021, 21:45
Toddler, «Многие считают что если человек анализирует тики, то он совершает очень короткие сделки. Это не верно. Тики нужны, что бы построить „правильные“ цифровые фильтры (ЦФ), так как написано о них во всех книгах и учебниках.»
Вы похоже по стопам Привала идёте, те же тики, ренко, попробуйте написать ему, может чем поможет
0
- Toddler
  15 мая 2021, 03:16
  Александр Петренко, Привал — мой сосед по месту жительства :)) Я, кое-что у него перенял, собственно как и у Математа. Идеи их были круты, а мысли безбрежны… Эти имена навсегда останутся в сердцах алготрейдеров, ибо они — первые, кто обратил внимание на важность работы именно с тиками.
  0