Volume profile the insider's guide to trading / Профиль объема руководство инсайдера по торговле / Часть 3

Volume Profile

Почему объемы так важны?

На мой взгляд, объемы — это самая важная информация, которую может дать нам рынок. Почему это так важно? Это связано с тем, что около 80% всех сделок и объемов совершаются только 10 крупнейшими финансовыми институтами (большими парнями). Они движутся и манипулируют рынками. У них есть лучшие торговые эксперты, технологии, алгоритмы, а также огромные суммы денег. Однако иметь так много денег-тоже проблема. Им трудно перемещать такие суммы, инвестировать их, а также скрывать свои торговые намерения. Крупные учреждения не могут просто купить 100 000 лотов EUR/USD в один клик. Они должны входить на свои позиции медленно, незаметно. И все же они никогда не смогут спрятаться. Их объемы всегда будут видны, и мы всегда сможем их отслеживать. Как? С помощью Профиля Объема.

В отличие от стандартных индикаторов объема, которые показывают объемы только во время, Профиль объема может предоставить гораздо более важную информацию, а именно объем по определенной цене.

Объем по цене настолько ценен, потому что он говорит нам, какие уровни цен были наиболее важны для больших парней, которые доминируют на рынках. Чем больше объемов накапливается на определенном уровне цен, тем более значимым является уровень цен.

Количество томов можно определить по толщине профиля объема. В том месте, где профиль широкий, скопились тяжелые объемы. Там, где профиль объема тонкий, торговались только низкие объемы.

Профиль объема: Точка контроля

Наиболее значимым местом в каждой гистограмме профиля объема является точка контроля (POC).

POC — это место, где учреждения торговали большей частью своих объемов, возможно, место, где они накапливали свои большие торговые позиции. Они накопили свои позиции в более широком диапазоне, но POC — это место, где они накопили большую часть своих объемов. Он служит очень сильным ориентиром для всех участников рынка, поскольку показывает, в чем заключается интерес институтов.

Взгляните на два примера различных форм профиля объема. POC выделяется в каждом из них:

Цена обычно довольно сильно реагирует на уровни POC. Однако в своей торговле я не торгую POC’s вслепую. Я объединяю информацию, полученную от Ценового действия, с информацией, предоставляемой Профилем объема. Эта комбинация дает мне идеальный обзор рынка, необходимый для моего анализа.

Помимо POC, я также ищу другие области с большим объемом. Они работают более или менее так же, как и POC. Логика та же: большие объемы = большие игроки.

Профиль объема: Различные профили и их применение

В этом месте я хотел бы показать вам некоторые из наиболее распространенных форм, которые может формировать гистограмма профиля объема. Я также дам вам некоторую базовую информацию о каждой форме и наиболее важных местах, которые следует искать в каждой форме профиля. Существует четыре основные формы, которые может сформировать профиль объема.

“D-профиль“

Наиболее распространенным и хорошо известным является D-профиль. Его форма похожа на букву «D». Он образуется, когда рынок «сбалансирован».“ Это означает, что покупатели и продавцы нашли временный баланс, и ни один из них не является более агрессивным, чем другой. Цена находится в повороте или в боковом ценовом канале. D-образный профиль обычно является признаком того, что учреждения накапливают свои объемы (= занимают крупные позиции).

Есть 3 важных места, о которых следует знать.

 1. Верхний уровень D – профиля

2. Нижний уровень D – профиля

3. POC (= место с самыми тяжелыми объемами). Обычно близко к середине D-образного профиля.

Места с объемными кластерами вокруг максимума/минимума этого профиля являются сильными зонами поддержки/сопротивления. Обычно вы увидите агрессию вокруг максимума и минимума этого профиля (агрессивные продавцы на максимуме, агрессивные покупатели на минимуме).

Мне нравится заключать короткие сделки в кластерах объема вблизи максимума D-профиля, а длинные-в кластерах объема вблизи нижнего уровня D-профиля.

POC-хорошее место для цели прибыли (при наличии D-образного профиля)

Вот типичный D-образный профиль:

“Р-профиль“

Его форма похожа на букву «Р». Он образуется, когда есть агрессивные покупатели и слабые продавцы. Если вы посмотрите на график цен, то, скорее всего, увидите бычьи свечи (агрессивные покупатели), а затем поворот на максимуме дня (слабые продавцы).

Обычно можно увидеть P-профили:

1. Когда рынок находится в восходящем тренде

2. В возможном конце нисходящего тренда (хотя это не является жестким правилом).

Наиболее значимыми областями в рамках профиля P являются:

1) POC: хорошая область поддержки, если цена поднимается на следующий день(ы), а затем снова возвращается в эту область (откат). Цена не должна возвращаться в эту область сразу же на следующий день.

Это может занять несколько дней, прежде чем цена вернется к этому POC.

2) Объемный кластер в тонкой области профиля: в этом месте агрессия покупателей была наиболее значительной – они выставляли на рынок большие объемы, чтобы поднять цену выше.

Если цена вернется туда, весьма вероятно, что эти агрессивные покупатели снова станут агрессивными, они будут защищать свои позиции и будут толкать цену выше.

Типичный Р-образный профиль выглядит следующим образом:

“b-профиль“

Его форма похожа на маленькую букву «b». (Полная противоположность P-профилю.) Он формируется, когда есть агрессивные продавцы и слабые покупатели. Если вы посмотрите на график ценового действия, вы, скорее всего, увидите медвежьи свечи (агрессивные продавцы), а затем поворот на минимуме дня (слабые покупатели).

b-профили обычно можно увидеть:

1. Когда рынок находится в нисходящем тренде

2. В возможном конце восходящего тренда (хотя это не является жестким правилом).

Наиболее значимыми областями в рамках профиля b являются:

1) POC: хорошая область сопротивления, если рынок идет вниз на следующий день(ы), а затем снова возвращается в эту область (откат). Цена не должна возвращаться в эту область сразу же на следующий день. Это может занять несколько дней, прежде чем цена вернется к этому POC.

2) Объемный кластер в тонкой области профиля: в этом месте агрессия продавцов была наиболее значительной – они выставляли на рынок большие объемы, чтобы снизить цену.

Если цена вернется туда, весьма вероятно, что эти агрессивные продавцы снова станут агрессивными, они будут защищать свои позиции и будут толкать цену ниже.

Типичный b-образный профиль выглядит следующим образом:

“Тонкий профиль“

Тонкие профили появляются при сильном восходящем или сильном нисходящем тренде. Тонкие профили тонкие, потому что одна сторона рынка очень агрессивна и очень быстро перемещает цену в одном направлении. У нас не так много времени для накопления объема, потому что рынок движется слишком быстро. По этой причине обычно существует несколько мест с меньшими объемными кластерами, но без какой-либо значительной области накопления объема.

Наиболее значимые места в Тонком профиле — это места, где цена на некоторое время перестала двигаться, а Профиль объема сделал “объемные кластеры".“ В этих объемных кластерах агрессивные участники рынка увеличивали свои торговые позиции, чтобы еще больше участвовать в трендовом рынке. Если цена вернется в эти зоны S/R (в кластеры объемов), эти агрессивные участники, вероятно, снова станут агрессивными и добавят еще несколько объемов на рынок, чтобы защитить свои позиции. Это помогает снова двигать цену в направлении тренда.

Одна из моих торговых стратегий основана на торговле кластерами объемов. Я расскажу об этом позже в этой книге.

Помнить:

1) Значительные объемные кластеры в восходящем тренде (в тонком профиле) являются хорошими зонами поддержки.

2) Значительные объемные кластеры в нисходящем тренде (в тонком профиле) являются хорошими зонами сопротивления.

Не все формы гистограммы профиля объема, с которыми вы сталкиваетесь, будут точно соответствовать описанию этих четырех основных, которые я вам показал. Большую часть времени вы не будете работать с профилями «идеальной формы”. Однако, если вы немного используете свое воображение, то в большинстве случаев вы сможете вписать каждую форму профиля в одну из этих 4 основных форм.

Первый шаг к обучению торговле с профилем объема-начать искать эти 4 типа профилей и пытаться вписать каждый профиль, который вы видите, в одну из 4 категорий. Исходя из этого, вы должны попытаться выяснить, где находятся уровни поддержки/сопротивления на основе объема.

Самый быстрый и простой способ-начать профиль торгового объема с ежедневными профилями по умолчанию (1 день = 1 профиль). Тем не менее, вы можете искать эти 4 основные фигуры в каждом профиле независимо от таймфрейма. Это могут быть еженедельные профили, 4-часовые профили или Гибкий профиль громкости, который я предпочитаю использовать.

Гибкий Профиль Объема

Я торговал по стандарту (по умолчанию) Ежедневные профили объема в течение нескольких лет. Все было в порядке, но была одна вещь, которая беспокоила меня. Дело в том, что ежедневные профили показывают вам только профиль целого дня. Иногда возникали ситуации, когда мне нужно было поближе рассмотреть какую-то область, но я не мог этого сделать, и я не был уверен, как распределяются объемы в этой области. Ниже приведена картинка, на которой показан стандартный ежедневный профиль (1 день = 1 профиль). Я отметил там две области: область А и область В. Со стандартным дневным профилем мы не в состоянии сказать, сколько томов было распределено ни в области А, ни в области В отдельно. Мы видим только общую сумму (область A + область B).

Если бы меня интересовали, например, только объемы в области B, то я не смог бы увидеть их со стандартным дневным профилем. Это именно та проблема, которая у меня была. По этой причине я разработал Гибкий профиль объема, который решает эту проблему. С помощью Гибкого профиля объема я могу выбрать любую область на диаграмме, которая меня интересует, и точно увидеть, как объемы были распределены в этой конкретной области. В приведенном ниже примере я использовал ту же диаграмму, но на этот раз я использовал два гибких профиля томов, чтобы увидеть, как тома были распределены отдельно в области А и в области В.:

В настоящее время я использую только Гибкий профиль объема, потому что он позволяет мне исследовать любую область на графике.

Гибкий профиль объема-довольно универсальный инструмент, потому что вы можете использовать его для любого таймфрейма, который вы хотите. От тиковых или 1-минутных до месячных графиков.

Вы также можете использовать его с любым торговым инструментом, который вы хотите. Вы можете использовать его, например, для форекс, акций, индексов, золота, нефти, криптовалют, фьючерсов. Самое замечательное в профиле заключается в том, что это чрезвычайно универсальный инструмент, и независимо от того, на каком инструменте или таймфрейме вы торгуете, логика и настройки остаются прежними.