05 мая 2021, 02:18

Вопрос оптимизаторам ТС и любителям МАшек

Доброй ночи, коллеги!

Пусть у нас есть любимый актив и его история в минутных барах. Достаточная. Год. Для FX это примерно 360000 баров +-.

Выберем любимый индикатор. Пусть это будет комбинация МАшек с неизвестными параметрами.

Верно ли что на любом интервале истории можно подобрать параметры МАшек так, чтобы торговля показала положительный результат?
Тот же вопрос для моментума.
Тот же вопрос для любого другого индикатора или системы, с которыми вы имели дело (если в нем не 100500 параметров).

Просто у меня получается, что это не так.
Но, вполне возможно, что я допустил ошибку в своих расчетах.

С уважением

Общее развитие криптовалюта форекс торговые роботы

Мальчик buybuy

Lisboa

448

25 978

с 11 августа 2018

35 Комментариев

bocha
05 мая 2021, 02:22
Предельный случай рассмотрите. Подбор, приводящий к одной сделке.
+2
- Мальчик buybuy
  05 мая 2021, 02:39
  bocha, это понятно, хотя и неинтересно
  
  Но мне совсем неочевидно, что на любом интервале можно подобрать комбинацию из, скажем, двух МА, которая даст на нем одну сделку.
  
  Приведите пример, плз. Но не любой, ессно.
  Пущай курс болтается вокруг среднего значения.
  
  С уважением
  0
  - bocha
    05 мая 2021, 02:53
    Мальчик Buybuy, да, на синусоиде с числом периодов >= 1 не получится.
    0
  - kachanov
    05 мая 2021, 11:00
    Мальчик Buybuy, если не получается комбинацией из двух машек, добавляем еще одну. И так до получения нужного результата.
    
    Иначе говоря, если подгонка нас не устраивает, добавляем еще параметр (машку в данном случае) и так до тех пор пока не получим идеальную эквити.
    
    +1
  - svgr
    06 мая 2021, 12:31
    Мальчик Buybuy, ответ содержится в вопросе. Раз болтается вокруг, значит — пересекает хоть один раз. Одна МА — с большим периодом, практически повторяющая среднюю. Это возможно, если средняя практически горизонтальна.
    Вторая МА — цена с периодом 1, 2, 3. Тут не решается вопрос о прибыльности.
    Если же у средней наклон заметен, то подобрать под прибыльность одного входа несложно. Но МА как выше не подойдут. И как поступать с выходом — не ясно.
    0
  - Sergii Onyshchenko
    27 июля 2021, 21:10
    Мальчик Buybuy, обратите внимание на Fibo-Average-2B с параметрами 16/0/361/3 для любого актива
    +1
chizhan
05 мая 2021, 04:26
Верно ли что на любом интервале истории можно подобрать параметры МАшек так
Это называется курвафитинг. Вы подберете параметры для одного интервала в профит, а следующий интервал(еще неучтенный) принесет лося.
+1
- Мальчик buybuy
  05 мая 2021, 04:51
  chizhan, да, я это понимаю
  
  И все же — ответ есть?
  
  С уважением
  
  P.S. Предположительно мне известно, что делать дальше с результатами curve fitting
  0
  - chizhan
    05 мая 2021, 05:05
    Мальчик Buybuy, вопрос тогда не совсем корректен. Положительный результат должен быть с определенной просадкой. Если брать плечи, то просадка увеличивается в разы. Кроме того проскальзывание. Машки дают сигналы во время сильных движений, отсюда запаздывание и исполнение ордера по цене, когда уже выходить надо.
    
    Меня это в свое время достало. Огромная нагрузка на нервы и непонятные перспективы, вроде прибыль прет, но постоянно предчувствие, что щас зайдешь в пилу и прощай вся годовая прибыль.
    0
    - Foudroyant
      30 сентября 2021, 18:02
      chizhan, и какое решение для себя Вы нашли?
      0
Karabas
05 мая 2021, 05:35
Машки работают правильно только когда есть трендовое движение, если его нет, то нет и пользы от машек, а на минутках тренд увидеть невозможно
0
- Mr Gold
  31 мая 2021, 13:42
  Karabas, графики самоподобны, и тренд большего таймфрейма начинается с меньшего. Просто чем точнее фильтр тем больше у него отставание по времени.
  0
bozon
05 мая 2021, 06:15
Добавляем к любой МА-шке временной распад и… вуаля.
+1
- Foudroyant
  30 сентября 2021, 17:49
  bozon, временной распад чего?
  0
  - bozon
    30 сентября 2021, 22:16
    Жизни чёрных важны, тебе чего надо, дурачок?
    0
    - Foudroyant
      30 сентября 2021, 22:37
      bozon,
      0
Александр Исаев
05 мая 2021, 07:26
а машка индикатор? машка просто графиг средней цены…
+1
asfa
05 мая 2021, 07:50
Andrei.Ka, Si — тоже очень хорош, «не надо нам здесь!»

«Мальчику»:
очевидно, что на одних МАшках никуда не уедешь. Нужна простая система, вкл. и тренд, и контртренд. И будет счастье!
+1
- asfa
  05 мая 2021, 08:07
  Andrei.Ka, сейчас мне проще Si.
  А у RTS тоже есть хорошие подсказки — опционные уровни. Но погрешность там приличная может быть.
  0
ves2010
05 мая 2021, 09:30
для машек надо смотреть не колиество бар а количество сделок… те период времени на котором от 2000-3000 сделок минимум…
+1
- wistopus
  05 мая 2021, 10:53
  ves2010,
  для машек надо смотреть не колиество бар а количество сделок… те период времени на котором от 2000-3000 сделок минимум…
  как то расплывчато, не конкретно....изменение периода времени может все изменить и далеко не в лучшую сторону....
  
  2000-3000 сделок… мне напомнило беттинг, где, всегда, утверждалося, что для проверки стратегии необходимо сделать такое же количество ставок, чтобы проверить стратегию на дистанции...
  
  на самом деле все упирается и там и здеся в положительное математическое ожидание...
  проще говоря, 2000-3000 ставок лишние… сделка должна иметь вероятность плюса больше, чем минуса…остальное делает сама дистанция…
  0
  - ves2010
    05 мая 2021, 11:02
    wistopus, так чтоб посчитать матожидание с точностью 2-3% как раз и нужны 3000сделок
    +2
    - wistopus
      05 мая 2021, 11:11
      ves2010,
      вот ведь, Вес, какой же Вы упрямый....
      и, видимо, мне Вас не переспорить....
      
      но попробую…
      в беттинге для того, чтобы определить ставка имеет положительное или отрицательное матожидание не нужно ставить 3000 ставок....
      полагаю, что такая же математика существует и в трейдинге....
      
      впрочем, мне спорить с Вами не с руки… у меня мало опыта…
      0
      - ch5oh
        05 мая 2021, 14:02
        wistopus, трейдинг не совсем беттинг.
        +1
        wistopus
        05 мая 2021, 14:52
        ch5oh,
        трейдинг не совсем беттинг
        разумеется, что «не совсем»....
        но трейдинг… во всех отношениях… на порядок лучше… даже, возможно, что и на два...
        
        +1
Денис Михайлов
05 мая 2021, 10:00
можно конечно. Только, например, средняя сделка будет ничтожно мала, что с проскальзыванием и комиссией будет стабильный убыток
0
SergeyJu
05 мая 2021, 10:09
Я бы помягче сформулировал. Достаточно того, чтобы эквити была лучше исходного ряда по риску и дохе. Мало ли какой ценовой ряд попадается, Вдруг монотонно умирающий черный лебедь (речь же про лонг-онли? )
Думаю, что и моментум и машки можно подогнать под любой ценовой ряд, если подойти к вопросу творчески.
+1
wistopus
05 мая 2021, 10:37
Думаю, что и моментум и машки можно подогнать под любой ценовой ряд, если подойти к вопросу творчески
видимо, энто максимум, что можно придумать «на коленке» среднестатистическому трейдеру и без затей…

0
MPlus
05 мая 2021, 12:34
Вид с птичьего полёта, для понимания где находимся, это квартальные, месячные бары, на полтора года усреднение. На покупку смотрю недельные с усреднением на квартал. четырёх часовые бары работают внутри недели. Позы ставлю по M15, там еще есть детальность, дыхание рынка, но уже нет рыночного шума, усреднять здесь нечего.

Дивергенцию смотрю, чтобы старший период подтверждал движение в младшем. В тайм-фрейме слежу за объёмом, отматываю назад, смотрю а как народ, нравится кататься или уже все свалили. Это самозащита от манипуляций и нерыночных движения. Мне не так важно, как двигались внутри дня, как то, куда вышли за две три недели.

Перекладывания в неликвидах и перестановки курса в первом эшелоне — утренние разрывы — вот это наш рынок. Машки здесь не работают, прыгаешь в предпоследний вагон, ловишь откат и собрал и быстро с пляжа.
0
Виталий
05 мая 2021, 13:11
Andrei.Ka, все работает не надо за всех говорить
0
- Виталий
  05 мая 2021, 15:20
  Andrei.Ka, ну вот сложно будет вас переубедить да и не за чем, т.к. телеграмм канала нет, в Сочи не живу, эквити не покажу
  просто вы спросили я ответил как практик…
  0
  - Виталий
    05 мая 2021, 15:31
    Andrei.Ka, вообще работают нестандартные вещи много раз уже это другие писали
    по сути машка, болинджер, хай/лоу это все без разницы, т.к. это все расчетный уровень, а вот как его считать нестандартно в этом и есть ТС, ибо как мы понимаем трендовая ТС это прошибание уровня и уход дальше, конечно же со стопами и запилами)
    0
Виталий
05 мая 2021, 13:16
на стандартной машке можно даже каждый год в + закрывать, впорос в том как входить) — считал за 15+ лет)
но я достаточно ее доработал и профит стал еще приятнее, к тому же дает прекрасный среднесрочный хедж
теперь на доработанной одна из моих ТС работает
0
svgr
06 мая 2021, 13:40
Ответ на вопрос топика (почти, т.к. инструменты испытывались другие):
На любом ликвидном инструменте на истории можно применить по крайней мере один общеизвестный индикатор с подобранным параметром, чтобы результат торговли был плюсовым.
Но плюс этот может оказаться микроскопическим.
+1

Читайте на SMART-LAB:

🏦 Сбер эффективен как всегда

Зеленый банк отчитался по МСФО за 4 квартал и весь год Сбер (SBER) ➡️ Инфо и показатели Результаты за 4 квартал — комиссионные доходы: ₽219 млрд (-5,2%); — процентные...

Market Power

26.02.2026

Т-Инвестиции начали аналитическое покрытие акций Аэрофлота

Аналитики Т-Инвестиции начали покрытие акций Аэрофлота. Присвоена рекомендация «держать», целевая цена – 63 рубля за акцию. ✈️ Аналитики оценивают потенциал роста на горизонте года – 17% с учетом...

Aeroflot

27.02.2026

Т-Банк опубликовал программу трейдерской конференции ТОЛК.PRO в рамках форума ТОЛК-2026

Т-Банк опубликовал программу трейдерской конференции ТОЛК.PRO в рамках форума ТОЛК-2026 Т-Банк продолжает раскрывать программу форума-интенсива ТОЛК-2026 , который пройдет в апреле. В...

Т-Инвестиции

27.02.2026

Оперативная заметка с полей облигационной конференции для клиентов Mozgovik Research

Доброго дня, уважаемые читатели Mozgovik Research. Для вас хотел коротко и оперативно поделиться основными идеями, которые успел услышать на нашей конференции по облигациям. Кого удалось...