tex
tex личный блог
27 апреля 2021, 12:32

Торговля с просадками.

   С завидной постоянностью на этом ресурсе продвигается утверждение, что торговать без просадок невозможно. Вот и сегодня вышел пост о какой-то встрече, где уважаемый АГ продвигал эту же идею. Что больше всего задевает, это то, что  в этих постах никто не приводит доказательств этого утверждения, и более того, есть пренебрежение мнением противоположной стороны. Я считаю, что это следствие отсутствия доказательств. Ну так и сказали бы, что мол я так вижу, и всё… Но тогда почему вы лишаете права других видеть по-другому? Попахивает это околорынком и инфоцыганщиной)). Некоторое время назад в комментах я попытался подискутировать с АГ по этому вопросу, закинул идею, что ответ зависит от точки отсчета, ну мол что такое просадка для начала, но в ответ конструктива то и не услышал… Моё мнение- отстаивать такую точку зрения можно только торгуя в гауссовом распределении, когда у трейдера нет понимания структуры движения, а действия направлены на то, чтобы поймать прибыльный тренд. Способов торговли в такой концепции много, но их суть от этого не меняется.
   Теперь о сути моего противоположного утверждения, что без просадок торговать можно. И, конечно, в начале нужно определиться с точкой отсчета. А именно: 1. Все рыночные движения можно структурировать, и поэтому они взаимосвязаны. Более того, взаимосвязаны и структуры движений разных инструментов; 2. Моя функция как трейдера это увеличение прибыли за недельный период на 15%. То есть я чувствую себя комфортно, если достигаю этой цели.3. Если рыночное движение структурировано, то значит и смена направления движения всегда происходит определенным образом, а значит и существует определенная последовательность действий для отыгрывания этого изменения. 
   Из обозначенных начальных условий следует, что направление входа выбирать нет необходимости, оно известно, т.к. цель движения определяется в первую очередь. Также определена последовательность торговых действий при входе в позицию( алгоритм входа). Теперь вопрос: 1. Можно ли считать просадкой убыток внутри алгоритма входа??? Ведь я еще не в позиции, цена в боковике, я только открываю позицию. 2. А вообще можно считать просадкой убыток внутри недели, если отсечка результата только в конце недели??? Можно ли говорить о просадке, если прибыль планово увеличивается ПОНЕДЕЛЬНО??? Более того, на практике при таком подходе рынок ВСЕГДА дает возможность закрыться в бу.
   Я так подробно все расписал для того, чтобы показать, что утверждение" торговать без просадок невозможно" можно употреблять только если трейдер не вникает в суть движения, не видит его структуры, не может определиться с направлением открытия позиции и точками выхода. Но если более детально рассматривать движение, не как набор чисел, а глубже, то даже очень возможно.
   Если перейти от трейдерской сферы в спортивную, то аналогией того, что я описал выше может служить стрельба из лука, например. На таких соревнованиях каждый стрелок знает, где  расположена ЕГО цель, он имеет СВОЙ лук, СВОЮ стрелу, он нацелен на СВОЙ результат. У каждого  СВОЯ техника исполнения и т.д. Это в целом организованный процесс. Стрелок может попасть в мишень с разным результатом, может промахнуться, но нигде вы не увидите, чтобы стрелок запустил стрелу в обратную сторону от мишени. И наоборот, рассмотрим стрелка из лука с завязанными глазами. Это неорганизованный процесс. И да, в этом случае можно увидеть как стрелок запускает стрелу в сторону, противоположную от цели.
   Поэтому прежде, чем склонять начинающих трейдеров к неминуемым убыткам от трейдинга своими поверхностными утверждениями, может лучше и честнее научить их создавать ОРГАНИЗОВАННЫЙ торговый процесс?
   
   
   
   
   
86 Комментариев
  • товарищ масон
    27 апреля 2021, 12:37
    большая лопата на аватарке ?
    что бы это могло значить ...
    • 3Qu
      27 апреля 2021, 12:45
      товарищ масон, значит гребёт.
      • товарищ масон
        27 апреля 2021, 12:54
        3Qu, 
        там надводный.
        значит поверхностно гребёт )))
  • А. Г.
    27 апреля 2021, 12:37
    1. Просадка — это убыток по счету с момента времени t по момент t+k с учетом рыночной переоценки открытых позиций.
    2. Просадки надо считать по динамике счета по таймфрейму в 2 и более раз чаще (!) среднего времени в позиции.

    Покажите мне динамику счета без просадок в условиях 1-2 и я соглашусь, что не прав.
      • А. Г.
        27 апреля 2021, 13:26
        tex, «чаще» — это значит «не реже». Если среднее(!) время в позиции 30 секунд, то стоимость чистых активов (СЧА) счета надо считать не реже, чем каждые 15 секунд, но можно и 5, и 1 секунду. Также как и с годом — можно и раз в полгода считать СЧА счета, а можно и каждый день.

        А что касается времени, то вроде четко сказано было о среднем(!) времени, а не времени в одной отдельно взятой позиции.

        Все же просто: если Вы бросаете монетку 1000 раз с вероятностью выигрыша 0,55, то с вероятностью 0,999 в итоге будете в плюсе. Но просто по плюсу в итоге нельзя сказать ничего о вероятности Вашего выигрыша в отдельных «бросаниях». А «бросание» на рынке — это изменение цены  за то время как Вы не меняли позицию. Чтобы получить эту информацию «в среднем», не привязываясь к одной отдельно взятой позиции, и нужно считать динамику СЧА счета так, как я написал.
          • А. Г.
            27 апреля 2021, 13:46
            tex, только не случайное блуждание, а случайный процесс. Случайное блуждание — это частный случай случайного процесса. 

            Но именно поиск просадок в моем определении и позволяет ответить на вопрос: нашел конкретный трейдер отрицание гипотезы случайного процесса в ценах или он просто пребывает в заблуждении, если утверждает обратное. 

            Почему? Да потому что только отсутствие просадок в моем определении является отрицанием гипотезы о случайности цен.
              • А. Г.
                27 апреля 2021, 14:08
                tex, 
                Для Вас просадка это убыток от того, что цена идет не в вашу сторону.

                Если «под не в вашу сторону», понимается «против открытой позиции», то да, просадка именно это.
                  • А. Г.
                    27 апреля 2021, 14:43
                    tex, я уже сказал выше: единственным доказательством, что цены -  не случайность, может быть только СЧА счета без просадок в моем определении. 

                    И это не мое субъективное мнение, а основы человеческого знания. Ничьи концепции тут не причем.

                    Можно сколько угодно придираться к моему определению «просадки», но в контексте первого предложения только оно является единственно верным. И формулировал я свое утверждение про доходности и просадки  в контексте своего определения просадки, де-факто утверждая, что доказательств того, что рынок неслучаен в части получения доходности выше безрисковой ставки — НЕТ.
                      • А. Г.
                        27 апреля 2021, 15:02
                        tex, ну в статистике 2 испытания — это «ни о чем». Если мы говорим о годах, то должны иметь минимум 10 «отсечек», т. е. при частоте в полгода — 5 лет. А если хотим что-то утверждать по 1 году, то уже должны брать, как минимум, месячные данные, а не полугодовые. И даже тут мы может совершить ошибку, если аналогичный результат был у пассивной стратегии. Ведь это «вторая сторона медали»: мы что-то нашли, если наша доходность на просадку лучше, чем у лучшей из пассивных стратегий: «купил и держи» или «продал в шорт и жди».
                          • А. Г.
                            27 апреля 2021, 15:23
                            tex, ну я совсем не имел ввиду, что отсечек может быть только 2. Как бы подразумевалось, что для человека, знакомого с азами теории вероятностей понятно, что 2 испытания — это «ни о чем». А 10 отсечек за 5 лет — это уже «кое-что».
                      • А. Г.
                        27 апреля 2021, 15:12
                        tex, 
                        Докажете, что у хаотичного движения нет структуры и формы?

                        А зачем мне это доказывать? Я давно предложил алгоритм проверки истинности «структуры и формы»

                         smart-lab.ru/blog/623379.php

                        Если на построенных по указанному алгоритму рядах «свечек» обнаружатся некоторые  «структуры и формы», то эти «структуры и формы» можно выбрасывать на помойку. Но заниматься этим должны те, кто использует такие «структуры и формы» или собирается их использовать. Я лишь могу помочь сформировать такие ряды «свечек».
                          • А. Г.
                            27 апреля 2021, 16:23
                            tex, да все дело в том, что на «качественном случайном блуждании» не может быть «структур и форм». Это не «находиться в плену собственной концепции», а абсолютно доказанный факт.
                              • А. Г.
                                27 апреля 2021, 16:39
                                tex, в ссылке предлагается рассматривать не рынок, а случайное блуждание, имеющее тоже самое одномерное распределение, что и рынок. И делается это исключительно для решения задачи проверки истинности используемых «структур и форм». Там же четко написано, что математика может дать только ответ на вопрос: нашли ли мы что-то «граальное» или это просто «чушь собачья»? И описано как получить  ответ на этот вопрос.  Нет там ничего про реальный рынок, а только про методы, которые мы хотим использовать на реальном рынке. И ничего более.
                                  • А. Г.
                                    27 апреля 2021, 16:47
                                    tex, ну факт СЧА счета без просадок в моем определении Вы не предоставили. Проверить свои «структуры и формы» на «качественном случайном блуждании» не хотите. Для меня очевидно, что никаких доказательств нет.
                                      • А. Г.
                                        27 апреля 2021, 17:02
                                        tex, 

                                        Я ничего не менял по сравнению с этим:

                                        1. Просадка — это убыток по счету с момента времени t по момент t+k с учетом рыночной переоценки открытых позиций.
                                        2. Просадки надо считать по динамике счета по таймфрейму в 2 и более раз чаще (!) среднего времени в позиции.
                                         
                                        Только один раз уточнил, что точек отсчета в п. 2 должно быть не меньше 10.
                                          • А. Г.
                                            27 апреля 2021, 17:25
                                            tex, да зачем мне Ваш один вход? Разве у Вас нет прошлой эквити за период с десятком-другим  сделок, на которой можно было бы сделать в 2-3 раза больше отсечек для расчетов СЧА счета? 
                                              • А. Г.
                                                27 апреля 2021, 18:01
                                                tex, чисто по теории важен период чаще(!) среднего времени в сделке. И только для того, что если на таком периоде просадок нет (при достаточно большом числе «испытаний»), то это и только это доказывает (опять же чисто по теории, а не моей «прихоти»), что рынок — неслучаен.
                                                  • А. Г.
                                                    27 апреля 2021, 18:30
                                                    tex, ну вообще то я смотрю с точки зрения  понятия случайности, как невозможности точного прогноза пока ненаблюдаемого. А число испытаний действительно возникает из статистики, посредством которой мы можем отличить случайное от неслучайного. Других способов нахождения этого отличия человечество не знает.
    • qxr1011
      27 апреля 2021, 15:27
      А какое ваше определение просадки?
        • qxr1011
          27 апреля 2021, 17:16
          tex, просадка это неправильное определение структуры будущего движения

          что если вы неправильно определили в самом начале ?

          будет убыток по счёту?
            • qxr1011
              27 апреля 2021, 18:00
              tex,  нет, если делаете все правильно, то нет. Есть точка, от которой развивается структура, в ней вход.

              всё правильно никто не делает, людям свойственно ошибаться, это во- первых

              во-вторых, любой метод имеет пределы и вбитые к него допущения невозможны без погрешностей и ограничений

              так что имхо просадки возможны, если не сказать обязательны — это просто  отражение небезукоризненности как метода так и  трейдера
                • qxr1011
                  27 апреля 2021, 18:39
                  tex, отсутствие навыков это не ошибка, а лень

                  я про отсутствие навыков ничего не говорил

                  Знание объективно и не может зависеть от Ваших ошибок.

                  Знание субъективно, а ошибки зависят не от знания, а от ограниченности и погрешности восприятия реальности даже через призму знания.

                  Когда Вы говорите: любой метод, то выражайтесь точнее- методы, которые Вам известны. Это не значит, что все.

                  аналогично, когда вам кажется что вы нашли метод с без просадок это не ещё  значит, что вы его нашли… :)

                   Просадки возможны, но не обязательны- я об этом.

                  а раз они возможны, то обязательно эту возможность учитывать тем более, что она реализовывается рано или поздно
                    • qxr1011
                      27 апреля 2021, 19:35
                      tex, два чего ?

                      яблока например?

                      так вот на рынке не всегда можно понять вы складываете  2 яблока или одно яблоко, а второе груша

                      вот ваша оценка того, что вы складываете и есть субъективное знание
                    • qxr1011
                      27 апреля 2021, 19:36
                      tex, Вы не вникли в суть, возможность зависит от парадигмы рыночного восприятия.

                      раз оно зависит от восприятия, то восприятия могут быть разными даже у одного и того же человека и вероятность просадок совсем убирать нельзя
                        • qxr1011
                          27 апреля 2021, 20:02
                          tex, парадигма одна!!!

                          трейдер торгует не просто парадигму, а свое восприятие присобачивания её к данной ситуации

                          Пустой разговор.

                          не согласен


            • Matrica
              05 сентября 2021, 11:42
              tex, упустил этот топик из виду. Из личных наблюдений.
              Структура не ломается, она просто перестраивается под пропорции от следующего экстремума. Так сказать происходит сдвиг по фазе (времени). Хотя возможно вы имели что-то другое.




                • Matrica
                  05 сентября 2021, 12:17
                  tex, троечками проще, алгоритм анализа тогда остается неизменным.
                  Вообще для начала берется первое движение, оно как раз дает разворотные зоны по цене и времени коррекции (где как раз можно войти с нулевым стопом), и цели в будущем. А дальше тупо смотрим, идем по графику или с отставанием. Если с отставанием, значит будет новая тройка.
  • 3Qu
    27 апреля 2021, 12:40
    Все рыночные движения можно структурировать, и поэтому они взаимосвязаны...
    Исходные предпосылки ничем не подтверждены. Откуда такая уверенность?
    Согласен, что прежде чем говорить о просадках, надо определить что есть просадка.
    Однако, без убыточных сделок торговать невозможно. Но считать ли это просадкой — эт большой вопрос.
  • Igr
    27 апреля 2021, 12:41
    Бла бла бла
  • ака Tуземец
    27 апреля 2021, 12:44
     1. Можно ли считать просадкой убыток внутри алгоритма входа??? Ведь я еще не в позиции, цена в боковике, я только открываю позицию. 2. А вообще можно считать просадкой убыток внутри недели, если отсечка результата только в конце недели???

    что значит «можно считать или нельзя», если это объективный показатель и он существует помимо нашей воли.
      • А. Г.
        27 апреля 2021, 13:31
        tex, 
        Если Вы не в позиции, ну какая просадка может быть?
         
        Конечно просадки нет и это покажет СЧА счета.

        Вы открыли позицию от 10 с целью 1000, вы в прибыли, ждете достижения цели. Но от 50 пошло, допустим вниз, это просадка? 
         
        Конечно просадка, потому что пойти вниз могло как после накопления прибыли, так и до.

        А вообще из видео доклада Вы можете узнать, что я говорил не о паре «доходность<->просадка», а о триаде «объем<->доходность<->просадка»
  • NeedAdvice
    27 апреля 2021, 12:45
    Много букв.
  • Никто
    27 апреля 2021, 12:55
    Глупому человечку нравится скрывать свою… за путанными заумностями
      • Никто
        27 апреля 2021, 13:24
        tex, так хорошо начиналось. Торговля без просадок… взбесило
  • T-800
    27 апреля 2021, 13:11
    Покажите ваш эквити и кахжый сам решит, есть просадки или нет
  • Слава Птицын
    27 апреля 2021, 13:24
    Есть разумное начало.

    На уровне интуиции предполагаю, что в нашем мире есть некая морфология. И наш мозг развивается внутри этой морфологии. Как пример, нагрели  металл, появилась окисная пленка, мы ее называем «цвета побежалости». Все рисунки различные и не похожи друг на друга. Но наш мозг всех их воспринимает, как «цвета побежалости». Так же и пятна на жирафе или полосы на зебре.

    Наше осмысление графика и системные действия купля/продажа создают плотность распределения внутри морфоподобного процесса. Мы живем в мире морфоподобия и наш мозг развивается, морфоподобно.
    Многие не знают, что не геном закладывает основы нашего мозга и нервной система, а морфология. Как показывают исследования, экспрессия генома на начальных стадиях развития эмбриона не проявляется. Тут рассказано подробно. Познавательно, рекомендую.
    youtu.be/uJmZ5o-Ukh8?t=1720

    Пока не создадут электронику, которая сама вырастает. Да так, что все схемы морфоподобны, но не одинаковы. До тех пор никакой ИИ не возможен.
  • Слава Птицын
    27 апреля 2021, 13:33
     Есть разумное начало.

    И еще одно размышление. Наш язык имеет свою морфологию. Высоко вероятно, что он опирается на морфоподобие в природе. Но языков существует множество: язык программирования, музыкальная грамота, математика, язык танца… Все это кибернетика, т.е. метод передачи информации.

    Разумно предположить, что и график папирки — это язык в особой форме. А значит, что пытаясь его освоить, возможно удачное расположение плотности распределения приказов купля/продажа. Естественно, все это в вероятностном поле, зависит от везения и структурных особенностей мозга трейдера и его уникального гормонального фона.
  • Евгений Петров
    27 апреля 2021, 16:05
    Что больше всего задевает, это то, что  в этих постах никто не приводит доказательств этого утверждения, и более того, есть пренебрежение мнением противоположной стороны.
    Потому что жулье околорыночное. :-) Клиентов разводят. Прибыль делим, риск на клиенте. Стандартная схема нашего жулья.

    Просадка она в акциях/облигациях может быть. Сезонная, дивидентная, просто на общих колебаниях рынка. И то она обусловлена ошибкой управляющего. Не там вошел. :-) Тупит со ставками, не шарит в экономических циклах.
    Более того, цена нормальной акции вернется к среднему (скорее всего). Со временем.

    А вот у жуликов алгоритмических, которые на фьючах лудоманят краткосрок и живут  с комиссий, это не просадка, а безвозвратная потеря денег клиента. Ничего там у них не восстановится. :-) Лудоманят на клиентские и вешают лапшу.
      • Евгений Петров
        28 апреля 2021, 09:58
        tex, да этому звездежу десяти лет уже… Суть ДУ в том, что за потерю средств управляющий никак не отвечает. А с прибыли у него комиссия. Поэтому упраляющий заинтересован в том, чтобы брать на клиента лишний риск. Этот риск реализуется периодически, что мы регулярно и наблюдаем.
        Вот и начинается комедия. Ездят по ушам, называют черное белым и т.д.

        Квартиру управляющего в залог (под просадку) и мгновенно риторика поменяется. :-) Разговоры же с этим жульем, убеждение его в чем-то… Ну такое себе… Живет эта веселая компания с развода клиентов…
  • Серёга Ростовский
    27 апреля 2021, 22:11
    Просадка -это максимум расстояние до стопа.Или вы без стопа? Ой опасно без стопа.Я так год торговал без стопа.Удачный год был.А потом настал тот день и что то пошло не так.
      • Серёга Ростовский
        28 апреля 2021, 22:43
        tex, я согласен, что дело сугубо личное.Только как это до стопа 0? Не пойму. 
          • Серёга Ростовский
            29 апреля 2021, 21:58
            tex, за минуту может многое произойти.
  • Серёга Ростовский
    28 апреля 2021, 22:45
     Скальпинг?
  • aks19
    29 апреля 2021, 00:16
    Два вопроса:
    1. На каких таймфреймах работают Ваши системы?
    2. На любых ли инструментах? Может быть на любых ликвидных инструментах?

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн