11 апреля 2021, 16:22
Фундаментальное уравнение рынка
Выглядит уравнение так:
Желающие могут проверить это уравнение в любом ликвидном инструменте на любом таймфрейме от минут до месяцев. Количество свечей в расчете должно быть достаточно большим.
В чем польза этого уравнения?
Для большинства людей — абсолютно никакой пользы. Но математик с помощью нее просчитает вероятность выигрыша на длинном периоде и откажется от игры на бирже. Другими словами, данная формула полезна людям, предпочитающим думать, а не верить или фантазировать. К сожалению, таких людей очень мало. Поэтому эта формула накуй никому не нужна))
Желающие могут проверить это уравнение в любом ликвидном инструменте на любом таймфрейме от минут до месяцев. Количество свечей в расчете должно быть достаточно большим.
В чем польза этого уравнения?
Для большинства людей — абсолютно никакой пользы. Но математик с помощью нее просчитает вероятность выигрыша на длинном периоде и откажется от игры на бирже. Другими словами, данная формула полезна людям, предпочитающим думать, а не верить или фантазировать. К сожалению, таких людей очень мало. Поэтому эта формула накуй никому не нужна))
За 4 дня Тимофей удалил 3 разных версии моих негативных отзывов о лже-брокере OnFin, и 3 комментария к опубликованным здесь отзывам. Хорошо потрудился. Причем, после первого же удаления, я писал свои ...
Кто нибудь скинет расписание торгов в праздничные дни.
Оля «Hare»… (заяц)..., еще одни нищие попрошайки запели что не согласны
❕ Российские военные после освобождения жилых районов Курахово приступили к штурму главного опорного пункта ВСУ в городе – Кураховской ТЭС, заявил глава ДНР Пушилин
И о других важных событиях к э...
🙈 Алгошник...
Со смыслом))) Авто-репост. Читать в блоге >>>
20:58
Ожидания si Доллар рубль на 2025г Фьючерс на доллар рубль SiH5. Завершение года, как всегда на хаях, фрактал размером 1.5 года завершен. Ожидания на ближайшие 5..6 месяцев, боковая нисходящая динамик...
20:58
Банки снижают ставки МКБ
Снизил максимальную ставку по своим накопительным продуктам с 25% до 24%, но
ее можно получить только при условии ежемесячных покупок по карте банка на сумму не менее 10...
Aтaкa пуcтыx pублeй нa мocкoвcкиe квapтиpы Пo тpaдиции, paз в двe нeдeли выклaдывaю гpaфики пpeдлoжeния нeдвижимocти в Mocквe пo дaнным Циaнa и Aвитo. Cмoтpим, изучaeм и oбcуждaeм в кoммeнтax:
Пp...
Чингачгук (Великий Змей),
Посмотрим))) я люблю шедевры, ибо энергетика))
Денис Сёмочкин, скорее нет
Играть на бирже бессмысленно?
С уважением
Доказано, мною, что доля успешных на рынке примерно равна доле успешных, если бы игра шла на случайном блуждания.
Для других, даже сложных, специальностей такого совпадения отчего-то не наблюдается.
И как это вообще можно доказать?
На любом конкретном временном интервале?
Или на интервале, длина которого стремится к бесконечности?
С уважением
Смоделировать труда не представляет. Берём много игроков и пусть случайно совершают сделки на длинной дистанции. Слившие депозит выбывают. На длинном интервале получим 5-10% успешных и какое-то количество около нуля или с небольшой прибылью.
Реальную статистику брокеров можно посмотреть в инете. Одну из них $100 публиковал недавно.
Вопрос такой: если статистика на СБ практически неотличима от реала, то сколько игроков выигрывае благодаря знаниям, а не чисто случайно.
Сейчас найду прибыльность на СБ, дополню.
Статистика на СБ — это закон арксинуса.
Но результат будет существенно зависеть от длины интервала.
Ни будет там никаких 5-10% для всех интервалов или в пределе.
С уважением
Это как никак около 500 сделок в каждом из графиков.) И таких успешных ~5-10% от их общего количества.
Будет, однако. При бесконечном депозите на конечном интервале будет оч широкое нормальное распределение с центром в нуле. При конечных депозитах распределение смещается и искажается в минусе.
А почему таких успешных на СБ будет 5-10% от общего количества?
С уважением
P.S. Пусть для упрощения интервал фиксирован и составляет 500 баров
Почему 5-10% — это экспериментальная цифра. Просмотрено около 100 графиков, 5-10% из них можно считать Гуру трейдинга на СБ.)
Прикинуть можно и аналитически, результат примерно тот же. Доказывать не готов — эт много работы, типа, как писать статью. Но вы же, вроде, математик?
Поэтому и указал на закон арксинуса
Если применять его формально, то траекторий типа 1 (до 50 точек из 500 в минусе) будет примерно 20.48% от общего количества траекторий, типа 2 ( до 100 точек из 500 в минусе) — 29.52% траекторий.
Проблема в том, что эти залезания в минус могут быть сосредоточены где угодно, а не только в начале исследуемого участка.
Если же мы обрежем начальный участок и прикинем, какая доля траекторий, выйдя в плюс, никогда не возвращается в минус, то получим ответ 0 (для достаточно длинного окна).
Так что нет никакого соответствия между победителями СБ и рынка.
Что касается численного моделирования таких феноменов, то тут нужно значительно больше испытаний для получения достоверного ответа.
С уважением
А вот расчет по реальному рынку
К сожалению, вверху по Х есть систематическая погрешность.
Гипотеза эффективного рынка эквивалентна мартингальной гипотезе, которая вроде как тупо не выполняется (это можно проверить руками).
С уважением
Походу на СЛ все опять стали зарабатывать на случайном блуждании...
Весеннее обострение началось...
С уважением
или пять лет зарабатывают, а потом за год все сольют и начнут пилить видосики на ютубе… тоже вариант)
Я у него в ЧС, кстати. Что-то сказал про СБ, на котором Тоддлер запросто зарабатывает. Ему мешает только, что рынок не СБ.
Вы, кстати, тоже рискуете у него в ЧС оказаться.))
Другой математик поймет, что в коротком периоде — это Грааль.
Примерно в этом разница между богатыми и нищими математиками. Умение смотреть на вечные формулы в разрезе времени.
короткий период отличается от длинного, как сантиметр от километра… при этом, километр складывается из сантиметров))
Это же рынок.
вместо умения считать люди умеют нервничать, жадничать, ненавидеть, завидовать, радоваться, бояться, любить))
а еще лучше, сами посчитайте… возьмите исторические данные, залейте в Excel и через пару минут увидите ключевые соотношения
1 свеча = 0 пар
2 свечи = 1 пара
3 свечи = 2 пары
4 свечи = 3 пары
4000 свечей = 3999 пар
40000 свечей = 39999 пар
Так и с этой формулой...
В бытовом (идейном, событийном и/или техническом) трейдинге она бесполезна. Но она вылазит в полный прост при поиске научно-обоснованного ответа на вопрос:
Можно ли с помощью обработки исторических данных рассчитать вероятность будущего движения цены?
ДА или НЕТ? В книгах об этом не пишут. А это как раз пища для ума))
После двух лет эмпирических исследований я пришел к ответу — НЕТ. Но нужно было теоретическое обоснование — ПОЧЕМУ НЕТ?
Так и появилась эта чертова формула.
На коротких барах (минутные и тиковые свечи) можно с очень высокой вероятностью предсказать направление будущего движения цены, но не его размер.
К сожалению, для зарабатывания денег в реале такая метода не подходит. Но много чего говорит в пользу отличия движения цены от случайного блуждания.
С уважением
речь идет о расчетах и тестах, а не о мнениях и ощущениях
если вам кажется, что вы способны достаточно достоверно предсказывать будущее движение цены на минутках или тиках, то ПРОСЧИТАЙТЕ свою способность на исторических данных за 3 года, а потом протестируйте ее рандомным многоповторным WFT с учетом накладных расходов… гарантирую 100% — ваш оптимизм мгновенно улетучится
речь идет о расчетах и тестах, проведенных более чем на сотне активов за большие промежутки времени (сотни тысяч баров), так что метод WTF нам не нужен, а не о мнениях и ощущениях
Рецепт прост. Если бар не длиннее минуты, то
— если цена выросла на предыдущем периоде, встаем в продажу
— если цена упала на предыдущем периоде, встаем в покупку
Приращение эквити составит -(X(t+1)-X(t))*sgn(X(t)-X(t-1)).
Для получения эквити приращения надо просуммировать, ессно.
Моделирование в Эксел занимает пару-тройку минут.
Для некоторых классов активов стратегию приходится инвертировать (покупать, если росло, и продавать, если падало).
Таким образом, как правило, в среднем за свечой идет свеча другого цвета, но для некоторых классов активов происходит наоборот...
С уважением
P.S. Повторюсь, к зарабатыванию денег это слабо применимо. Но все же)
не важно какую красивую эквити он рисует на простом бектесте
не важно какой длины бектест
имеет значение только эквити по результатам многоповторного WFT (минимум 20 шагов)
Предложенный алгоритм стационарный, т.е. вообще не имеет настраиваемых параметров.
Так что для него что бэктест, что форвард-тест — все едино.
Это просто закономерность рынка.
А упомянул я ее только потому, что Вы утверждали, что не существует рыночных закономерностей, позволяющих предсказывать будущее изменение цены.
С уважением
результат: -3 628 рублей
только время потерял… блть…
Формулу я указал. Сбросьте таблицу — проверю правильность расчета.
С уважением
Только обратите внимание на формулу для приращения эквити
Поэтому правильнее говорить «в среднем после большого черного выпадает красное, ну и наоборот»
С уважением