03 апреля 2021, 09:38
Результаты топовых стратегий comon с начала года.
Сравнивал результаты лидеров comon (по количеству счетов в управлении) со своими (19,16%) и вот что получилось:
Индекс Мосбиржи полной доходности 8,21%
В таблице не учтены проскальзывание и плата за плечи (которые присутствуют на многих стратегиях), что снижает доходность клиентов.
Срок для каких-то выводов слишком мал, будем наблюдать дальше.
Donbass, в каком месте ?))) сразу айсбер кинули сверху и все на месте будут держать или вообще вниз план свозить на 1800
10:04
Сегодня день доджи исполнит.
Транснефть ободрали! Кто на очереди? Итак, на прошлой неделе было 2 главных новости — падение «Орешника» в Днепропетровске и падение акций Транснефти в портфелях инвесторов.Первую новость сегодня оста...
10:02
Дмитрий, сша индия и китай используют 80% ресурсов планеты, какая разница, что там темпы прироста высокие если там база 1 копейка. Приращение от 1 копейки за 1000 лет не догонит китай или сша, нуже...
сделал 450% на битке Такой сделкой грех не похвалиться, всё таки Биткоин впечатляет в то же время когда рос акции создают убытки. Да, на жадности цену могут гнать дальше, сильно выше текущих значений....
W1, По моему здесь может подойти фраза из Бумера:
— Не мы такие, жизнь такая)))
Обсуждаем то, что влияет на котировки. И кто же виноват, что фундаментал на последнем месте, а геополитика и рак...
10:01
Влияние рекламных пошлин на YDEX, OZON, MTSS и VKCO
Больше информации о ТМТ компаниях РФ в моем ТГ-канале (https://t.me/RichingnFinessing)Ранее писал про законопроект о сборе с рекламщиков от 2% до...
10:01
Влияние рекламных пошлин на YDEX, OZON, MTSS и VKCO
Больше информации о ТМТ компаниях РФ в моем ТГ-канале (https://t.me/RichingnFinessing)Ранее писал про законопроект о сборе с рекламщиков от 2% до...
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ SFI ПО МСФО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ВЫРОСЛА НА 16%, ДО 19,3 МЛРД РУБЛЕЙ - КОМПАНИЯ ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ SFI ПО МСФО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ВЫРОСЛА НА 16%, ДО 19,3 МЛРД РУБЛЕЙ — КОМПАНИЯ Авто-репост. Читать в бло...
Когда уже эти обормоты выложат отчётность?
Другое дело, что результаты отдельных стратегий зависят от рынка
www.comon.ru/user/Berezka/strategy/detail/?id=15475
К слову, в total-return-индексах дивиденды учитываются в день отсечки (а не в день фактической выплаты), поэтому проблем с time-weighted-rate-of-returns не возникает.
Еще опционщики могут с ГО и выводами избыточной суммы со счета так манипулировать (тут приводили раньше пример с Коровиным), но вам, как я понимаю, интересны только инвесторские стратегии.
Ну а отследить это на начальном этапе у стратегий без подписчиков просто физически очень сложно. Поэтому я всегда на вебинаре говорю, что надо брать стратегии со сроком от года и 3 месяцев и смотреть доходность за год. Конечно ещё лучше, если в этот год были и росты, и падения рынков, но такое не всегда возможно.
P. S. Сравнительно недавно мы ввели правило для авторов, что суммарные вводы-выводы (по модулю) за месяц не должны превышать 10% от средних активов. Собственно из-за этого тут и был известный «скандал» о «невыплатах», который и возник из-за невнимательности автора при изучении этого правила.
UPDATE
Стратегию, которую мы уже обсуждали с Вами, вы же не пресекли (и вывод денег после див. отсечки не учли никак)
www.comon.ru/user/Berezka/strategy/detail/?id=15475
А она сильно больше 6 месяцев.
И как раз доходность за год сильно фальсифицирована получается.
Человек вывел после отсечки крупную сумму, на крошечный остаток пришли дивы — и вот резкий рост доходности.
UPDATE
Ну в такой формулировке видно, что только стратегии, которые используются «для автоследования», будут очищены от манипуляций с вводом-выводом.
Видимо, я не сразу заметила уточнение «для автоследования (!)» в вашем комментарии.
Как только заметила, добавила UPDATE к своему посту.
Кстати, несколько лет назад я именно так и узнала о проекте comon. Тогда я даже не знала, что есть какое-то автоследование.
И кстати, «при общении с друзьями» тоже не возникает проблем с формулой доходности, так как у друзей всегда можно спросить, были ли вводы-выводы, и за счет чего на графике был какой-либо скачок.
А задача при создании стратегии выбора автором комиссии от 4% и вверх с шагом 1% стоит, просто пока не реализована чисто технически, так как в приоритете мобильное приложение.
Но бывают случаи, когда плата повышается без согласования с автором. Это делается исключительно, чтобы уменьшить приток новых подписчиков из-за наличия в стратегии большой доли «второго эшелона» или не слишком ликвидных фьючерсов на акции (из последних абсолютной ликвидностью обладают только ближайшие на Газпром и Сбербанк). Именно поэтому в программе и заложено, что новые тарифы действуют только для новых подписчиков.
Автор стретегии устанавливает процент от прибыли. Например, подписчики щаработали 100рублей автору процент(например 20% а лучше 30% от ста рублей) далее, эту сумму можно раскидать между автором и сервисом.
Это гораздо интереснее.
Уверен, многие ринуться в финам открывать счета и на комоне пиарить.
Я и сам может быть открыл счёт))
(а не реальный доход который на каждом подключенном счете будет немного другим)
и беря этот процент за период со всех подписчиков (с каждого за свой период но кривой эквити АВТОРА)
почему — потому что автор скорее всего в курсе какие будут проскальзывания.
и поставит свой процент с учетом ожидаемых проскальзываний.
+ среднее проскальзывание вы можете оценить довольно точно.
(математически точно)
потому что исполняете повтор сами.
и среднюю цену повтора в каждой сделке знаете.
а значит среднее проскальзывание для всех повторяющих счетов скопом.
Кстати не знаю почему вы до сих пор не показываете этот параметр публично.
Наверно потому что мешает маркетингу.
А так-же он может оценить среднюю прибыль и среднюю эквити для среднего клиента.
Кстати раз я могу это оценить на вскидку, то у вас внутри это уже есть.
Просто не для клиентов ))
Это раз. А два, это сумма. Если у автора условно 100 тыс., то у подписчиков со 100, 200, 300 тыс и т. д. будет одно проскальзывание, а у подписчиков со 150, 250, 350 — совсем другое. Причем у последних оно ещё и будет падать с ростом суммы.
Поэтому среднее проскальзывание по всем подписчикам — это «ни о чем».
но не с выводом.
для каждого конкретного подписчика оно будет не точным.
Но проскальзывание (среднее) точно характеризует стратегию и ее пригодность для автоследования.
О чем я могу сослаться на Вас же.)
Смена метода постановки заявки это смена (элемента) стратегии и конечно влияет на изменение ее оценки.
UPDATE. Например, сейчас показатель точности следования и проскальзывание считаются по выборке из 20-ти подписчиков, которые
1. Подписаны не менее 3-х месяцев;
2. Синхронизированы (подписчик имеет право отключить принудительную синхронизацию и в этом случае меняться будут только те позиции, по которым совершил сделки автор);
3. Имеют СЧА 1, 2 или 3 и более указанной минимальной суммы (дробные числа типа 1,2, или 2,1 до 3-х, включительно, исключаются).
4. В последние три месяца имели долю следования 100% (опять же подписчик может варьировать долю счета, которой он будет следовать, хотя комиссию все равно заплатит со всего счета).
5. Не совершали самостоятельных операций.
Вот по такой выборке и считается 25% квантиль распределения проскальзываний, который влияет на указанную в описании стратегии точность следования и проскальзывание, на основании которого автору может быть вынесено предупреждение из-за слишком большого.
Поэтому у тех авторов, где такая выборка не набирается, может быть все, что угодно с проскальзыванием.
Только не публично.
Вообще со всеми Вашими фактами и доводами я согласен.
Они подтверждают мои выводы.
Либо являются интересным исключением подтверждающим выводы при разборе — например цены на безнин.
Это не цена на товар, а цена за услугу — разрешение ездить от государства и, по этому, не зависит от цен на нефть.
Нет, мы конечно отсеиваем и баним стратегии, на которых за последние три месяца +10%+, а у клиентов сплошные минуса, но это скорее исключение. А для большинства стратегий у нас нет оценок проскальзывания из-за отсутствия репрезентативной выборки подписчиков.
лучше чем вообще никаких знаний.
большее число повышает точность.
нет смысла ограничивать дожидаясь выборки.
поскольку любая оценка даже на одном последователе лучше чем ничего.
Если Вы будете брать статистику проскальзывания по роботу автоследования.
по факту его сделок:
1) сделка лидера со средней ценой;
2) сделки робота автоследования со средней ценой (средневзвешенной);
3) тут же видна проскальзывание3 =цена 1)/ценаf 2) по каждой сделке.
4) сумма проскальзывания4 =проскальзывание3* размер позиции лидера;
5) складываем все эти суммы проскальзывания4 и получаем фактическое проскальзывание для счета лидера. — на сколько он превосходит подписчиков
только по его сделкам а не по счету в целом то все эти ограничения будут излишние.