RTS: стратегия одностороннего «маркетмейкера»

Общеизвестно, что чем чаще торговая система совершает сделки, тем хуже её результат: транзакционные издержки (спред, проскальзывание, комиссии) съедают всю прибыль, да и рынок не успевает её дать. Но небольшая величина средней сделки — это ещё не повод отказываться от рабочей идеи, на мой взгляд.

Я приведу результаты бэктеста одной из своих перспективных стратегий, которую считаю отличной возможностью разогнать депозит. Длина тестового периода — 12 лет фьючерса RTS (т.е. склеены 48 квартальных контрактов).

Среднегодовая прибыль — 83%
Среднегодовая max[просадка] — 8.3%
Среднее количество сделок в день — 5.7
Средняя прибыль на сделку — 0.058%
Среднее время в позиции — 1.4 часа

Эффективность использования капитала (т.е. средняя процентная прибыль за 24 торговых часа удержания позиции) — почти 1%. Линейность графика доходности высокая как по шкале сделок, так и по шкале времени (в том числе и в силу хорошей частоты сделок, которая после введения ранних торгов станет ещё выше).

Это результат без плечей и без учёта издержек. Комиссии заберут примерно десятую часть прибыли (т.е. останется 75% годовых и 75 пунктов на сделку в текущих ценах Ri).

Многие скажут, что с учётом проскальзывания и спреда такая стратегия обречена. Но что если стать односторонним «маркетмейкером»? Полезная ликвидность Ri явно нужна. В случае присоединения к заявкам по лучшей цене (без последующего переставления) расходов на спред не будет. А вот закрывать позицию в большинстве случаев придётся всё же «по рынку», поэтому возникнет проскальзывание, зависящее от объёма.

От объёма позиции также будет зависеть и вероятность полного заполнения заявки при попытке открытия сделки. Но вернётся ли для этого цена? В моём случае она возвращается, даже если отодвинуть ордер подальше от спреда [ссылка]. Так что на высокую вероятность хотя бы частичного заполнения можно рассчитывать. И тут как раз весьма кстати то, что у алгоритма высокая доходность и без плеча (т.е. большой объём не требуется в принципе).

В целом, со вторым плечом на 100% годовых, думаю, ориентироваться можно (по крайней мере в пределе). Т.к. хороший программист в Киеве зарабатывает $50K в год, то для сопоставимого дохода мне нужна позиция на 35 контрактов Ri. Но и депозит нужен $50K, чтобы плечо было действительно второе, а средняя max[просадка] — примерно 20% от депозита.

• жизнеспособна ли такая идея на практике?
• насколько может отличаться реальный результат?
• QUIK или MetaTrader лучше подходит для данной задачи?
• требуется ли именно высокоскоростное подключение (PLAZA II)?

Алготрейдеры, что скажете?