Хороший прогноз знака будущего приращения цены - это Грааль?

Нет.

Сорри за такое жесткое вступление, просто постоянно слышу в комментах от уважаемых людей, что хороший прогноз знака будущего приращения цены — это наше фсе. Типо дальше ММ, хороший софт — и Баффет с Соросом дружно отсасывают (нам?!) в сторонке.

К сожалению это совсем не так.

В действительности на маленьких таймфреймах определить знак будущего приращения цены совсем просто.

Возьмем минутные бары по любому активу (ну, тики тоже подойдут). 5, 15 и более минутки уже не подойдут.
Актив в самом деле может быть любой. Валюты, металлы, крипта, товары, индексы, акции, фьючерсы (купонные инструменты не проверял, если честно, но думаю, что и там все будет Ок).

Строим тривиальную трендовую систему:
— если на предыдущем баре цена выросла — покупаем, если нет — продаем

Если цена актива — это x(i), то приращение эквити выглядит так:
(x(i)-x(i-1))*sgn(x(i-1)-x(i-2))
В Экселе моделируется за 1 мин. Только нужно заменить sgn на ЗНАК() в русскоязычной версии )))

Полученная эквити будет почти монотонно расти или падать.
Если она растет — назовем такой актив локально-персистентным (LP).
Если падает — локально-антиперсистентным (LA). В этом случае для получения профита следует просто поменять знак индикатора на противоположный (покупать, если падало, и продавать, если росло).

Кстати (привет уважаемому А. Г.) этот метод легко позволяет отличить курс рыночного актива от случайного блуждания. На любом рыночном активе (не забываем про малый таймфрейм) график эквити будет (почти) монотонно расти или падать, в случае же СБ эквити будет болтаться, как некоторые из навязчивых резидентов СЛ говно в проруби.

Более того, такой прогноз является в некотором смысле оптимальным и непобиваемым. Точнее — если мы ищем оптимальный стационарный линейный индикатор из соображения быстрейшего роста эквити — то это он и есть (лучше не найти). Простые методы вариационного исчисления ( в т.ч. МНК) здесь не сработают, но доказательство в значительной степени элементарно.

Все это очень старые соображения, но я пытался их ранее не публиковать, а только отправлять в личку заинтересованным персонам. Причина проста — любой мошенник может с помощью этой элементарной энжины (таблицы Эксел) нарисовать фантастическую эквити и развести под эту марку толпу лохов и прочих пенсионеров.

ИТАК

На малых таймфреймах мы имеем очень точный (и оптимальный) прогноз знака будущего приращения цены (кто не верит на слово — моделирует в Эксел).
Почему же этот прогноз не дает нам заработать?

ОТВЕТ

Потому что у такой системы прибыль на сделку очень мала. Обычно несколько меньше спрэда бид/аск по активу. Так что шансов — ноль.
(вернее, шансов ноль при работе маркетными ордерами. А при работе лимитными ордерами все эти построения разваливаются. Но это значительно более сложная тема, так что как-нибудь в другой раз).

Хотелось бы услышать Ваши соображения, коллеги.
Стандартная просьба — в топике не срать. Для этого на СЛ есть специально отведенные места.

С уважением

P.S. В части классификации — валюты и кроссы обычно LA, крипта — LP (но кроссы LA), XAU — LP, SPX — LP, акции — по разному.
P.P.S. Свойство актива быть LP или LA зависит не от его происхождения, а от площадки, на которой он торгуется. Так, к примеру, BTCUSD на всех традиционных криптобиржах — это LP актив, а на децентрализованных площадках — LA. Только не спрашивайте меня, почему это так? Лучше проверьте сами.
P.P.P.S. На более крупные таймфремы я не смог обобщить ни метод, ни результаты. Уже с 5 мин пропадает стационарность.
P.P.P.P.S. Мое личное мнение (IMHO) — не стоит прогнозировать курс актива, ибо это не дает никакой гарантии заработка. Стоит прогнозировать рост эквити на некоем классе индикаторов. Это задача примерно той же сложности, зато ее результат монетизируется мгновенно.