Уважаемые коллеги алготрейдеры, очень интересно ваше экспертное мнение.
Так как я регулярно наблюдаю за успехами коллег на сайте Comon, то не могу не отметить аномальные просадки ботов по Си в этом году у большинства трейдеров. Плюс к этому аналогичная ситуация на некоторых моих алгоритмах — просадка давно уже перевалила за максимальную историческую с 2009 года. Я сам гоняю ботов недавно — всего 5-й год, поэтому не могу припомнить такого поведения Си за этот период времени. Даже в 2019 году ситуация была совсем не такая — долгий боковик с минимальными просадками, но никак не стабильный уход в яму по эквити.
Так вот вопрос: помнит кто-либо подобную ситуацию по Си из своей практики? Что-то делали/меняли в своей торговле? Или просто отключались до лучших времен? Мое очко, конечно, уже закалилось в боях за хорошие % доходности, но закаленный металл уж больно хрупкий…
Антон Иванов, плохим танцорам все мешает ;)) а вообще рынок ВСЕ ВРЕМЯ МЕНЯЕТСЯ, ну и опять же- а что в этом году то с SI? очень даже технично ходит - в диапазонах. Ну а если ваша техника сломалась, то это говорит что переоптимизация — зло, дооптимиpировались :)
Так сам принцип торговли si с ноября поменялся. Читайте новость с мосбиржи от конца октября про торговые диапазоны для крупных игроков с прямым доступом на биржу и думайте. Оттуда и взялись проторговки по 2 часа в диапазоне 5-7 копеек с резкими выносами.
u-gyn, про эту новость речь? https://www.moex.com/n26167/?nt=106
Российские компании – клиенты брокеров получили возможность заключать сделки с валютной парой «доллар США – российский рубль» по средневзвешенному курсу Московской биржи на 11:30 мск, на основании которого устанавливается официальный курс Банка России.
Первыми брокерскими компаниями, предоставившими своим корпоративным клиентам возможность заключать сделки по курсу ЦБ, стали АЛОР БРОКЕР, ITI Capital и GrottBjorn.
Сделки по средневзвешенному курсу позволяют российским компаниям с минимальными издержками покупать и продавать валюту, а также хеджировать валютный риск в продуктах и контрактах, привязанных к курсу Банка России по валютной паре «доллар США – российский рубль».
Заключение сделок по курсу ЦБ на Московской бирже доступно с апреля 2019 года. Заявки на покупку/продажу валюты принимаются с 9:30 до 10:00 мск и исполняются по средневзвешенному курсу на 11:30. С октября этого года размер лота снижен до 1 тыс. долларов США. Также стала доступна индикация заявок – возможность видеть наличие и направление заявок (покупка или продажа) по данному инструменту.
Сравнивать надо не с 2019, а с 2017 и 2018, там были похожие периоды длинного флета и соотвественно максимальные просадки для трендовой торговли. Прогоните свои алгоритмы по этим годам и увидите возможные просадки. Ну и соответственно корректируйте исходя и этого роботов.
p.s.
Ну а вообще максимальной просадки сейчас уже не должно быть, уже должно было восстановиться от минимума на 30-40%( это если всю просадку с предыдущего мах взять за 100%)
С 23 ноября 2020 года участникам валютного рынка Московской биржи – банкам, брокерам и нефинансовым компаниям с прямым доступом на рынок – стал доступен новый алгоритм подачи заявок для реализации крупного объема валюты по наилучшим ценам.
В дополнение к традиционным заявкам на покупку и продажу вводится алгоритм автоматизированной подачи рыночных или лимитированных заявок – Time Weighted Average Price (TWAP), который позволяет равномерно либо с некоторыми отклонениями реализовывать на рынке заданный объем валюты в течение выбранного пользователем временного интервала. Алгоритм разбивает необходимый клиенту объем на определенное количество заявок, которые автоматически подаются в торговую систему в рассчитанное время.
Новый алгоритм подачи заявок будет доступен в режиме основных торгов спот и своп (CETS), а также в режиме крупных сделок (SDBP).
Вот с декабря уже стали видны часы проторговок с диапазонами ± 7-10 копеек и потом вынос, это по этому алгоритму крупняк набирает позицию, зажав диапазон и после того как набрал, до нового крупняка цена ходит по рынку. Дальше повторяется все снова.
Да запил конкретный по си, трендовики рыдают
Еще по сберу так себе, по ри более менее
Чуть откатило с низов по просадке
Было погано психологически смотреть на поосадку, порезать лимиты пришлось, причем как оказалось в последний день просадки ахахаххахахапххп
Вообще похожая ситуация была по си и ри в марте началась 2016, тогда трендовики комона рыдали в пике своих эквити
Тоже был вялый застой, длился долго см графики
Остается только ждать и резать лимиты вовремя
Сергей 35, я вечно последний новости узнаю, но эту загуглил когда ммк валялась быстрее всех. Сижу в севеостали с плечом со средней 1065, чуть коррекция вверх и закрываю… по 1075 на вечере не сработ...
Всем доброе утро! Вчера на вечерке реализовался прогноз, протестили 14,700 и хорошо закрепились. Сегодня среда, как тут утверждали некоторые пик роста . Думаю что 15.00 мы увидим в ближайшие дни, возм...
игорь баженов, ЕРУНДА (.
БЫЛО уже подобное и не так давно.
Тогда то же цены полетели в небеса.Власти просто за фиксировали цены, что б их не повышали и все.
И цены так и стояли загнатые в пот...
Дмитрий, Все это конечно правильно, но ЦБ рассуждает ИНАЧЕ- на кладбище жизни НЕТ, там одни мертвяки лежат.
А мертвяки ничего не покупают, следовательно и инфляция там НОЛЬ процентов.
Следовате...
Эдуард Ганиев, Ну ж… многие не верили пол года назад. когда я писал что акции упадут и значительно.
Даже приводил уровни мной ожидаемые.
Однако НО нынешние реалии усугубили негативные тенденции...
www.moex.com/n31301?utm_source=www.moex.com&utm_term=%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D1%8B%D0%BC
www.moex.com/n31301?utm_source=www.moex.com&utm_term=%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D1%8B%D0%BC
а эта норма как раз ппц как усложняет дело.
За 3 месяца? Это сколько %%, если не секрет?
p.s.
Ну а вообще максимальной просадки сейчас уже не должно быть, уже должно было восстановиться от минимума на 30-40%( это если всю просадку с предыдущего мах взять за 100%)
А теряют упёртые трендовики, которые торгуют в коридоре на пробой поддержки и сопротивления, мечтая то о бакспошысят, то о бакспосто. Но вера в тренд — штука скользкая...
Может, в консерватории что-то подправить? ©
си выкупают на нижней границе цбрф
кстати весь рынок счас унылое говно… т.к экономику поддерживают из-за ковида и не дают упасть… т.е все на костылях — а рынок на них висит мертвый
и раз в неделю движняк на дешевых опциках… который за 3 дня отигрывается обратно
www.moex.com/n31301?utm_source=www.moex.com&utm_term=%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D1%8B%D0%BC
С 23 ноября 2020 года участникам валютного рынка Московской биржи – банкам, брокерам и нефинансовым компаниям с прямым доступом на рынок – стал доступен новый алгоритм подачи заявок для реализации крупного объема валюты по наилучшим ценам.
В дополнение к традиционным заявкам на покупку и продажу вводится алгоритм автоматизированной подачи рыночных или лимитированных заявок – Time Weighted Average Price (TWAP), который позволяет равномерно либо с некоторыми отклонениями реализовывать на рынке заданный объем валюты в течение выбранного пользователем временного интервала. Алгоритм разбивает необходимый клиенту объем на определенное количество заявок, которые автоматически подаются в торговую систему в рассчитанное время.
Новый алгоритм подачи заявок будет доступен в режиме основных торгов спот и своп (CETS), а также в режиме крупных сделок (SDBP).
Вот с декабря уже стали видны часы проторговок с диапазонами ± 7-10 копеек и потом вынос, это по этому алгоритму крупняк набирает позицию, зажав диапазон и после того как набрал, до нового крупняка цена ходит по рынку. Дальше повторяется все снова.
Да запил конкретный по си, трендовики рыдают
Еще по сберу так себе, по ри более менее
Чуть откатило с низов по просадке
Было погано психологически смотреть на поосадку, порезать лимиты пришлось, причем как оказалось в последний день просадки ахахаххахахапххп
Вообще похожая ситуация была по си и ри в марте началась 2016, тогда трендовики комона рыдали в пике своих эквити
Тоже был вялый застой, длился долго см графики
Остается только ждать и резать лимиты вовремя