Антон Иванов
Антон Иванов личный блог
22 марта 2021, 16:01

Поведение Si в этом году - норма или нет?

Уважаемые коллеги алготрейдеры, очень интересно ваше экспертное мнение.

Так как я регулярно наблюдаю за успехами коллег на сайте Comon, то не могу не отметить аномальные просадки ботов по Си в этом году у большинства трейдеров. Плюс к этому аналогичная ситуация на некоторых моих алгоритмах — просадка давно уже перевалила за максимальную историческую с 2009 года. Я сам гоняю ботов недавно — всего 5-й год, поэтому не могу припомнить такого поведения Си за этот период времени. Даже в 2019 году ситуация была совсем не такая — долгий боковик с минимальными просадками, но никак не стабильный уход в яму по эквити.
Так вот вопрос: помнит кто-либо подобную ситуацию по Си из своей практики? Что-то делали/меняли в своей торговле? Или просто отключались до лучших времен? Мое очко, конечно, уже закалилось в боях за хорошие % доходности, но закаленный металл уж больно хрупкий…
38 Комментариев
  • bocha
    22 марта 2021, 16:05
    Если черти ведут себя аномально — повод задуматься о смене напитка
    • ака Tуземец
      22 марта 2021, 16:17
      bocha, штойта сразу менять… тут есть паренёк, даже два, которые доливают ничего не меняя.главное не снижать градус ))
        • Petr S
          22 марта 2021, 17:17
          Антон Иванов, плохим танцорам все мешает ;)) а вообще рынок ВСЕ ВРЕМЯ МЕНЯЕТСЯ, ну и опять же- а что в этом году то с SI? очень даже технично ходит -  в диапазонах. Ну а если ваша техника сломалась, то это говорит что переоптимизация — зло, дооптимиpировались :)
  • u-gyn
    22 марта 2021, 16:05
    Так сам принцип торговли si с ноября поменялся. Читайте новость с мосбиржи от конца октября про торговые диапазоны для крупных игроков с прямым доступом на биржу и думайте. Оттуда и взялись проторговки по 2 часа в диапазоне 5-7 копеек с резкими выносами.
    • Bionicle
      22 марта 2021, 16:38
      u-gyn, Так и есть потихоньку торгуеться и  потом свечка и так постоянно 
      • u-gyn
        22 марта 2021, 16:41
        Bionicle, так вот и причина — почему лажают те алгоритмы, что вчера работали. Крупняку стало очень удобно набирать позицию.
    • Laukar
      22 марта 2021, 16:43
      u-gyn, а есть примеры новостей? Ничего такого не помню, но явно накалывают мелких алгоспекулянтов теперь…
      • u-gyn
        22 марта 2021, 16:45
        Laukar, на ммвб в разделе новости ищите от конца октября о введении инструмента торговых диапазонов
        • wot
          22 марта 2021, 16:49
        • Феликс Осколков
          22 марта 2021, 16:49
          u-gyn, про эту новость речь? https://www.moex.com/n26167/?nt=106

          Российские компании – клиенты брокеров получили возможность заключать сделки с валютной парой «доллар США – российский рубль» по средневзвешенному курсу Московской биржи на 11:30 мск, на основании которого устанавливается официальный курс Банка России.

          Первыми брокерскими компаниями, предоставившими своим корпоративным клиентам возможность заключать сделки по курсу ЦБ, стали АЛОР БРОКЕР, ITI Capital и GrottBjorn.

          Сделки по средневзвешенному курсу позволяют российским компаниям с минимальными издержками покупать и продавать валюту, а также хеджировать валютный риск в продуктах и контрактах, привязанных к курсу Банка России по валютной паре «доллар США – российский рубль».

          Заключение сделок по курсу ЦБ на Московской бирже доступно с апреля 2019 года. Заявки на покупку/продажу валюты принимаются с 9:30 до 10:00 мск и исполняются по средневзвешенному курсу на 11:30. С октября этого года размер лота снижен до 1 тыс. долларов США. Также стала доступна индикация заявок – возможность видеть наличие и направление заявок (покупка или продажа) по данному инструменту.

    • Petr S
      22 марта 2021, 17:18
      u-gyn, дак гребите тогда бабло лопатой, раз все так просто! :))
      • u-gyn
        22 марта 2021, 19:29
        Petr S, я не писал, что просто. я написал причину.
        а эта норма как раз ппц как усложняет дело.
  • bohemian rhapsody
    22 марта 2021, 17:09
    что за норма у инструментов? что за дебилы ее придумали? 
  • Value
    22 марта 2021, 17:32
    просадка давно уже перевалила за максимальную историческую с 2009 года

     

    За 3 месяца? Это сколько %%, если не секрет?

      • Value
        22 марта 2021, 17:40
        Антон Иванов, это круто жесть!
  • Beach Bunny
    22 марта 2021, 18:05
    Сравнивать надо не с 2019, а с 2017 и 2018, там были похожие периоды длинного флета и соотвественно максимальные просадки для трендовой торговли. Прогоните свои алгоритмы по этим годам и увидите возможные просадки. Ну и соответственно корректируйте исходя и этого роботов.
    p.s.
    Ну а вообще максимальной просадки сейчас уже не должно быть, уже должно было восстановиться от минимума на 30-40%( это если всю просадку с предыдущего мах взять за 100%)
  • О'Грин
    22 марта 2021, 18:29
    Нормальная сишка, приятный коридор, профит наливают от поддержки в лонге каждую неделю, дай бог весь год такой график!
     А теряют упёртые трендовики, которые торгуют в коридоре на пробой поддержки и сопротивления, мечтая то о бакспошысят, то о бакспосто. Но вера в тренд — штука скользкая...
     Может, в консерватории что-то подправить? © 
  • ves2010
    22 марта 2021, 18:31
    дык движения не рыночные...
    си выкупают на нижней границе цбрф


    кстати весь рынок счас унылое говно… т.к экономику поддерживают из-за ковида и не дают упасть… т.е все на костылях — а рынок на них висит мертвый

    и раз в неделю движняк на дешевых опциках… который за 3 дня отигрывается обратно
    • Виталий
      22 марта 2021, 22:40
      ves2010, да так и есть полумертвого пинают снизу и не дают падать

  • u-gyn
    22 марта 2021, 19:54
     я не понимаю, как можно торговать на ммвб валютными инструментами пропуская такие новости?
    www.moex.com/n31301?utm_source=www.moex.com&utm_term=%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D1%8B%D0%BC

    С 23 ноября 2020 года участникам валютного рынка Московской биржи – банкам, брокерам и нефинансовым компаниям с прямым доступом на рынок – стал доступен новый алгоритм подачи заявок для реализации крупного объема валюты по наилучшим ценам.

    В дополнение к традиционным заявкам на покупку и продажу вводится алгоритм автоматизированной подачи рыночных или лимитированных заявок – Time Weighted Average Price (TWAP), который позволяет равномерно либо с некоторыми отклонениями реализовывать на рынке заданный объем валюты в течение выбранного пользователем временного интервала. Алгоритм разбивает необходимый клиенту объем на определенное количество заявок, которые автоматически подаются в торговую систему в рассчитанное время.

    Новый алгоритм подачи заявок будет доступен в режиме основных торгов спот и своп (CETS), а также в режиме крупных сделок (SDBP).


    Вот с декабря уже стали видны часы проторговок с диапазонами ± 7-10 копеек и потом вынос, это по этому алгоритму крупняк набирает позицию, зажав диапазон и после того как набрал, до нового крупняка цена ходит по рынку. Дальше повторяется все снова.
  • Roman Ivanov
    22 марта 2021, 21:38
    Подтверждаю, был конкретный запил на Si, дал большую просадку.
  • Виталий
    22 марта 2021, 22:48
    ves2010, да так и есть полумертвого пинают снизу и не дают падать

    • Roman Ivanov
      23 марта 2021, 09:37
      Виталий, на счет полумертвого не согласен. Ему бы укрепиться в след за нефтью, а не дают. От этого он прыгал на планке и пилил, пилил.
      • Виталий
        23 марта 2021, 10:19
        ivanovr, ну дак планка та разве рыночная была, нет. поэтому и валялся, что должен был укрепиться, но его держали с декабря
  • Виталий
    22 марта 2021, 22:49
     

    Да запил конкретный по си, трендовики рыдают
    Еще по сберу так себе, по ри более менее
    Чуть откатило с низов по просадке
    Было погано психологически смотреть на поосадку, порезать лимиты пришлось, причем как оказалось в последний день просадки ахахаххахахапххп
    Вообще похожая ситуация была по си и ри в марте началась 2016, тогда трендовики комона рыдали в пике своих эквити
    Тоже был вялый застой, длился долго см графики
    Остается только ждать и резать лимиты вовремя

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн