Сегодня че-то много о нейросетях (НС)

Основной вопрос — может ли НС, и вообще методы МО, прогнозировать рынок?
Зададим более простой вопрос — можно ли НС обучить выполнять оператор if()… else? Ответ очевиден — конечно можно.
А обучить выполнению группы таких операторов? — Не вопрос, конечно можно.
Т.е., НС можно обучить практически любой логике. Вроде, сомнений не вызывает.

Теперь у нас есть заведомо работоспособная прибыльная торговая система (ТС), принимающая решения о покупке/продаже на основе некоторых данных, констант и логики. Решение — это своего рода прогноз. Решение: покупать — это прогноз роста цены актива, продавать — прогноз падения цены.

Итак, если ТС построена на логике, а НС можно успешно обучить любой логике, то НС можно обучить логике нашей прибыльной ТС. А так как решение ТС — это прогнозирование рынка, то НС и другие методы МО без всяких сомнений могут прогнозировать рынок.
Вот, мы с вами все и доказали:
НС и другие методы МО без всяких сомнений могут прогнозировать рынок.

прогнозирование рынок нейросети ML

3Qu

Москва

467

12 841

с 11 декабря 2019

19 Комментариев

PSH
09 марта 2021, 16:06
Любая НС суть аппроксиматор. Если зависимость, сколь угодно сложная, существует, НС теоретически способна аппроксимировать ее.
0
Михаил
09 марта 2021, 16:10
Я бы кроме логических операторов в ваши рассуждения добавил аппроксимацию практически любой функции.
НС может приблизить любую функцию, то есть может воспроизвести любой индикатор. НС может реализовать любые логические операции по верх этих индикаторов.

То есть то, что можно реализовать без сетей можно принципиально сделать с помощью сетей.

+1
ака Tуземец
09 марта 2021, 16:23
НС и другие методы МО без всяких сомнений могут прогнозировать рынок.

прогнозировать рынок может и ретроградный меркурий и прочая и прочая…
+1
- 3Qu
  09 марта 2021, 16:25
  Tуземец, может даже кофейная гуща. Вопрос только — насколько эффективно.
  +1
ch5oh
09 марта 2021, 17:42
Прогнозировать может кто угодно и как угодно. Наше правительство лет 100 уже прогнозирует светлое будущее и невиданное процветание.

Вопрос, имхо, надо ставить количественно: во сколько раз НС лучше предсказывает рынок других способов?
Во сколько раз характеристики МТС на НС превосходят характеристики обычных «классических» МТС?
+1
- 3Qu
  09 марта 2021, 17:51
  ch5oh, э, батенька, некорректно поставленная задача. © Приписывают Белоцерковскому, ректору МФТИ в 70-х годах.
  Цитата из книги, люблю ее приводить:
  
  +1
  - ch5oh
    09 марта 2021, 20:03
    3Qu, 1) цитировать книги 70-х годов по нейронкам учитывая современное состояние индустрии уже как-то некомильфо, имхо.
    
    2) Как эта цитата опровергает мой тезис о том, что для ответа на вопрос "может или импотент?" необходимо сравнивать количественные метрики разных методов прогнозирования?
    0
    - 3Qu
      09 марта 2021, 20:24
      ch5oh, основы НС не изменились с 50-х годов, когда и были сформулированы. И чем так принципиально отличается какой нибудь TensorFlow от старого перцептрона?)
      Метрики — это далеко не всегда возможно. Обычно выбирают нейросети именно тогда, когда данные для проектирования неполны, либо для их получения и последующего проектирования обычными методами.
      Задачи сравнения качества в большинстве случаев не ставятся, т.к. проектирование двух идентичных вариантов не производится, а критерии выбора оч разнообразны (стоимость или трудозатраты, например).
      0
      - ch5oh
        09 марта 2021, 20:52
        3Qu, так о том и спич, что вопреки здравому смыслу
        Задачи сравнения качества в большинстве случаев не ставятся
        
        И у трейдеров есть широко распространенные метрики качества наших прогнозов.
        
        0
bascomo
12 марта 2021, 18:34
Выполнять торговую стратегию — безусловно, могут, прогнозировать рынок — вряд ли. Тут ведь вопрос, что считать критерием успеха — 100% точности или 50% :)
А это осталось за скобками
0
- 3Qu
  14 марта 2021, 13:41
  bascomo, любые стратегии основаны на прогнозах. Скажем, пойдет вверх или вниз — это уже прогноз, как и любое другое предположение.
  Т.е., если НС могут выполнять стратегию, значит они могут и прогнозировать.
  0
  - bascomo
    14 марта 2021, 14:09
    3Qu, я ошибся. Не могут они выполнять торговую стратегию. Формально, всё, что делают НС (которые с обучением) — они говорят нечто вроде «смотри, раньше при вот таких значениях входных параметров правильным результатом считался вот такой». То есть, они могут махать флажками «покупай» и «продавай». Соответственно, поскольку обычно стратегии состоят не только из одного предсказательного компонента, то одной НС явно недостаточно для реализации стратегии. И была у нас задача, которую много людей решали и именно посредством НС — заработать на курсе акций тесла. Получалось по-разному, но даже хорошие результаты были под сомнением из-за массы допущений.
    
    Второй момент — а что НС должна предсказывать? Цену? Направление движения цены? Оптимальное действие трейдера? Если цена пошла вверх или прогнозируется её рост, это не обязательно означает, что надо покупать. Возможно, нужно держать или не делать ничего, если это приближение к хаям. И что такое «проонозировать рынок» в Вашем понимании? Цену предсказывать? Тренд? Фазу рынка? Много неясного в постановке вопроса.
    0
    - 3Qu
      30 марта 2021, 19:44
      bascomo,
      Не могут они выполнять торговую стратегию. Формально, всё, что делают НС...
      Ну, да. А стратегия это что? Алгоритм, набор операций — делай раз, делай два… И абсолютно неважно на логике это сделано, на арифметике или на НС.
      Прогнозирование — это тоже не что-то запредельно интеллектуальное, а всего лишь последовательность несложных операций.
      0
      - bascomo
        30 марта 2021, 22:44
        3Qu, не знаю, не знаю...
        Стратегия для меня относительно трейдинга всё больше напоминает попытку сварить хороший кофе в хорошей турке, выпить его и опрокинуть гущу на блюдце. Внимательно изучить, поскребсти ложечкой, и брякнуть «надо покупать»)))
        0
        3Qu
        30 марта 2021, 23:07
        bascomo, т.к. я занимаюсь по большей части интрадеем, то такие стратегии не требуют большого ума и сообразительности. Больше того, почти любая более-менее адекватная интрадей стратегия будет сколь нибудь прибыльна. Конечно, большая часть из них осталась только в моделях, но то, что выведено на реал не сильно отличается от тестов.
        НС моделировал с целью ее применения в ТС как обучаемой логики, чтобы не писать множество if(), и чтобы НС сама подобрала подходящую логику. На тестах это проходит, на реале не пробовал за ненадобностью. Немного подробнее был на эту тему топик.
        0
        bascomo
        30 марта 2021, 23:24
        3Qu, удивительно, но у меня возникло желание использовать НС именно по той же причине — чтобы не городить километровые if. лень — двигатель прогресса.
        0
        3Qu
        30 марта 2021, 23:33
        bascomo, давал подготовленные данные обучения одному из форумчан, он ими обучал леса-деревья TensorFlow. Так у него результат получился лучше чем у меня на НС.
        В общем, неудивительно, леса-деревья именно на if() и строятся.
        0
        bascomo
        30 марта 2021, 23:53
        3Qu, только это классический ML, а не НС. Ну одна фигня. Мне вот свёрточные сети порекомендовали попробовать. Чтоб заставить НС выявить признаки из старших таймфреймов. Как силы найду — попробую, тут минутные бары за большие периоды в прошлое сложно искать в свободном доступе.
        0
        3Qu
        31 марта 2021, 00:14
        bascomo, сверточные? Тоже думал на подобную тему, но пока времени нет, и библиотек таких не видел, но и не искал.
        Однако, думаю, что не выявит.
        У меня другая парадигма. Выявляю я, строю гипотезу, обучаю гипотезе МЛ, а это хороший инструмент именно для проверки гипотез. Обучается, значит ОК. Не обучается — гипотезу в помойку, нет там ничего. Дальше уже можно уточнять условия и пр.
        А самостоятельно вытянуть 1-2% инфы из шумов рынка, у МЛ, думаю, не прокатит. МЛ просто забьется псевдозакономерностями конкретной истории.
        0

Читайте на SMART-LAB:

Группа «Аэрофлот» опубликовала операционные результаты за 2025 год

Друзья, начинаем наш год на Smart-Lab с подведения операционных итогов за 2025 год. ✈️ Группа «Аэрофлот» успешно выполнила цель по поддержанию пассажиропотока на уровне прошлого года и перевезла...

Aeroflot

14:35

BRENT: геополитика поддержала цены и помогла преодолеть страх избытка

Стоимость нефти заметно подросла с начала года на фоне резкого роста геополитического напряжения. Основным драйвером роста выступила крайне нестабильная обстановка в Иране, где массовые протесты и...

Tickmill

13:43

Не оливье единым: итоги 2025 года и новая иерархия на рынке готовых салатов

Российский рынок готовых салатов в 2025 году продемонстрировал смену лидера: традиционный фаворит «Оливье» уступил первое место «Сельди под шубой», показав при этом самое значительное подорожание...