Оценка устойчивости алгоритма на Si

Многих почему-то пугает тестирование алгоритма на Forex, поэтому я решил взять понятный для всех Si. Впрочем, Forex (с его USD/RUB) тоже пригодится.

В своём предыдущем посте я уже говорил, что лучшая (по определённому показателю своей результативности на истории конкретного инструмента) торговая стратегия (т.е. комбинация значений параметров алгоритма) гарантировано не будет лучшей на другом инструменте или на этом же инструменте в будущем. Все алготрейдеры это знают, но лично мне каждый раз в это верится с очень большим трудом. Откуда затруднения? Я объясню.

Если взять результаты бэктеста алгоритма на паре USD/RUB (котировки Forex-брокера Dukascopy с марта 2007 г. по сентябрь 2017 г.) и отсортировать их по коэффициенту линейности (далее — L), то лучшая стратегия (L=0.99811) будет выглядеть так:



Отношение среднегодовой прибыли к среднегодовой max[просадке] (далее — R) — 3.61 (без учёта потери на спреде).

Вот казалось бы, что может пойти не так при использовании этой стратегии в будущем (на этом же инструменте или на смежных)? Чтобы это выяснить, я протестирую эту же стратегию (без изменений) на смежном активе: фьючерсе на USD/RUB (свечной график M1 от Finam с декабря 2008 г. по декабрь 2020 г.):



Основные показатели результативности упали почти в 2 раза (R=1.96), линейность тоже заметно ухудшилась (L=0.98239). Сказываются как другие котировки, так и отсутствие «ночных» сессий. Примечательно, что накапливаемая прибыль всё равно «выходит» на линию своей регрессии, но в целом стратегия уже не является лучшей.

Теперь важно проверить, будет ли ухудшаться оптимальная стратегия или же проявит устойчивость. Оптимальную стратегию для EUR/USD я тщательно подбирал по своей методике и результат демонстрировал в предыдущем посте [ссылка]. Она же (без изменений) на Si:



Линейность — отличная (L=0.99550), основные показатели результативности тоже достойные (R=2.51). Устойчивость считаю доказанным фактом. Осталось только выяснить, какой будет чистая прибыль.

Средняя прибыль на сделку составляет 0.0273%. Для текущей цены Si=75000 это 20.5 рублей (т.е. шагов цены). Визуально роботы держат спред в 2-3 шага, но не всегда им это удаётся, поэтому лучше заложить 5 рублей. Суммарная комиссия (тоже с запасом) составит 2 рубля «на круг» (т.к. биржевая комиссия будет «скальперской»).

Отнимать 7 рублей от результата каждой сделки не считаю корректным (ведь в прошлом менялась как ликвидность, так и комиссия), поэтому для экстраполяции текущих торговых условий в прошлое я буду вычитать 7/75000*100=0.009(3)% из процентной прибыли каждой сделки (не забывая, что для сделок с исполненными лимитными TP достаточно вычесть лишь половину спреда):



L=0.99097, R=1.52, суммарное время в позиции — 8.76% от календарного, количество закрытых сделок — 4257 шт., среднее время в позиции — 2.17 часа, эффективность использования капитала (т.е. средняя процентная прибыль за сутки удержания позиции) — 0.2129% (без плеча), средняя чистая прибыль на сделку — 0.0192% (в текущих ценах — 14.4 руб.), торговля фиксированным депозитом без переноса позиции через любые перерывы дольше часа.

С таким результатом не поучаствуешь в ЛЧИ. А ведь это и есть «грааль», если разобраться. Потому как с плечом 4.4 и среднегодовой max[просадкой] на уровне 20% (которая в полной мере реализуется в первый год только если прийти на рынок в самый неудачный момент) можно рассчитывать на 30% среднегодовой чистой прибыли. Это же результат лучших американских инвесторов за всю историю [ссылка]! И с учётом ежемесячного реинвестирования усреднённой части прибыли этих «легенд» можно будет даже превзойти.

Напомню, что я использовал комбинацию значений параметров, которая оптимальна для EUR/USD. Если же использовать комбинацию оптимальную именно для Si, то результат будет лучше.

Какие ещё варианты улучшения показателей L и R у меня есть?

• одновременная торговля нескольких стратегий на одном инструменте
• одновременная торговля разными инструментами
• вход в сделки не «по рынку», а с помощью ограничительных мер
• дополнительная фильтрация сигналов алгоритма

Готов сотрудничать с теми, у кого есть ресурс под такой результат (т.е. «длинные» деньги). Наличие своей инфраструктуры при этом только приветствуется.