Августовская стратегия по индексам

Индекс S&P500
Хотя вчера было небольшое падение (-0.31%) этого достаточно для формирования ожидаемой вчера разворотной свечной модели «вечерняя звезда дожи». Радует, что произошла это у последнего рубежа «медвежьей» обороны – 1390п, где проходит весенний даун-тренд (уже тест по трем точкам), 78.6% по фиб-чи и равенство волн «Двойного зигзага» (W)=(Y)
В последующие сессии ожидаем падения к  «Ключевой» точке 1330п, при взятии которой получим подтверждения начала обвальной волны [3] с целями 1130п или 970п.
 
Резюме:
Ожидается обвал с текущих уровней. Подтверждение  — при пробитии 1330п. Цели без значимых долгих коррекций — 970\1130п.
 
 
 
Индекс ММВБ
Не склонен трактовать вчерашнюю дневную свечу как «медвежье поглощение», поскольку, также как и в бычьей модели — «три солдата» с 25 июля, образование свечей проходило не на пиках\низах значимых трендов.
Сейчас имеет два «медвежьих» сценария развития падения с  пика 5 июля:
1)      Заходные волны 1-2-1-2. В этом случае сейчас нас ждет безостановочное падение ниже к 1240п
2)      Сценарий представлен на рисунке. Сейчас формируется НДТ (Начальный Диагональный Треугольник) в волне 1of (3). Ожидается падение ниже 1350п (1330-40п. по образующей), далее последует ложный рост опять к 1400п, после чего начнется сильное движение на штурм 1240п (годовые минимумы)
 
Резюме:
Продолжаем удерживать стратегические шорты от 1430п. Ожидается достижение 1240п к концу месяца.
 
Фьючерс РТС
Локально ситуация запутана. Основная версия – рост 24-30 июля была глубокая заходная коррекция (голубая волна 2) первой волны сильного падения 1of (3).
В этом случае сейчас нас ждет стремительное падение вниз. В текущей ситуации комфортно установить стоп на 140,5к для игры сильно ниже 128к. Ожидается обновление годового минимума к концу августа (118к).
 
Альтернативных случаев «вверх» достаточно много:
1)      Превышение 140,5к, но не выше 141,8к (маловероятно)
2)      Превышение 141.8к, но падение с 142-142,5к
3)      Запуск QE-3 или выкуп ЕЦБ облигаций Испании – будет расценено как позитив еще  на пару недель. Поход на 150к.
 
Резюме:
Основной взгляд – «медвежий» — ожидание ухода ниже 118к к концу  августа. Отмена «кровожадных»  ожиданий – при проходе 140,5к и 142к.
 
09:20  01.08.2012