веду эксперимент, холдеры против пипсовки.

веду эксперимент, холдеры против пипсовки.
старт 4 января 21 года цена 100тр у каждого. 2 счета с одинаковым стартом. покупка у обоих была на закрытии 4 января. используется маржинальная торговля. 4 плечо (1 в запас на коляна). каждый месяц 20тр довнос денег, тоесть 240тр в год довнос.

промежуточный результат — покупка 272, только сбер.
холдер имеет сперва хорошо шло, результат был супер. далее почти словил коляна, но довнос 20тр спас позицию. на 257 докупать было не на что все съела маржиналка 4 плечей.

пипсовщик имеет 4 плечо, имеет довнос, у него условия самые лютые, это тэйк на 0.6% против предыдущего движения, тоесть 4 января красный бар, на закрытии по цене закрытия встает в лонг, с целью 0.6% без стопа! это важно. если бар зеленый, встает в шорт с целью -0.6% без стопа! если тэйк не сработает, то на следующий день повторяет тоже самое если надо переворачивает позицию но тэйк на 1.2% от закрытия уже (в 2 раза больше).

на текущий день имеем, холдер пока минусует, цена уже 275 тк плечи платить надо.

4 февраля докупил акций по 270, усреднился.

Слив по коляну, поза закрыта, холдер проиграл.
все средства перевожу на счет пипсовщика, далее распишу зачем и в чем изменения.

1)пипсовщик имеет огромную просадку по депо на -12% 22 января.

2)также имеет не сработавший тэйк на 2 февраля но без потерь тк цена остановилась в его сторону просто не дотянулась. на след нень сделка закрылась 1.2% плюса на 4 плечо.

3)также имеет 3 просадку дэпо 5 февраля -4.5% не сработал тэйк (цена была 0.46% и тэйк не сработал на 0.6% и потери дэпо как следствие). на след день сделка на 1.2% по тэйку сработала.

4)червертая просадка депо, 11 февраля -2.2% тэйк не дотянулась цена (цена была 0.38% и тэйк на 0.6% не сработал и цена ушла потом в отрицательную зону).

5)следующий день 12 февраля был безумный, сильный слив но оптом все откупили и принято решение не ожидать цену +1.2% а закрыть сделку с ценой +0.6% и перевернуться в шорт согласно правил.

24 удачная сделка, 3 сделки потери, 2 сделки не дошли до тэйка.
пипсовщик имеет пока январь +27% к дэпо (127тр).

февраль взнос 20тр, это 147тр на начало, но было 3 потери в этом месяце, получилось что пока +13.6% или 174.8тр на депозите (получается своих денег 120, это +45,6% пока за все время) (некоторые сделки раньше входил, чуть больше прибыль вышла, но более входить раньше 10 секунд до закрытия запрещено с этого момента). это все может слиться за раз, надо выяснить где и когда это произойдет и как этого избежать.

цель просто сравнить год, целый год, где плюсы где минусы и доработать систему для основного депозита. сильно не пинайте, это просто эксперимент.

Почему запрещены стопы – я провел детальный разбор движения цены, и если бы я использовал стоп на -1.2% хотябы от цены закрытия, то получил бы 9 раз убыток, очень часто цена уходит в -2% а потом закрытие на +1% в итоге, как было 12 января или 12 февраля к примеру где я бы зафиксировал убыток, а без стопа я получил прибыль. С использованием стопов на счету бы было 122тр по примерным расчетам, использовать стопы запрещено.

С новой недели идет доработка системы, доработка не за счет стопов будет, доработка подверглась в добавлении новой бумаги, а именно яндекс в равных пропорциях но с тэйком 0.8% от цены закрытия (яндекс более волатилен и имеет как минимум перекрытие в 1% цены закрытия на почти всем диапазоне временном). Там где ошибается сбер, будет страховать яндекс и наоборот, так снизится количество потерь не уменьшив доходности при этом. Также в следующем месяце будет найдена третья бумага и на этом максимально уменьшится количество ошибок, третья бумага пока в поиске, тут далеко не все подходят к такому методу заработка.