Добрый день, коллеги!
Прошло 3 часа, а никто не огласил правильный ответ. Судя по количеству просмотров — чувствую, как скрепят мозги, перья и клавиатуры.
Однако, поскольку задачка была про тренировку мозгов — не имею права больше Вас мучить.
Про заголовок — СЛ начинает учить нас, что для работы на рынке мозги не нужны, достаточно крепких яиц и ММ. Это точно не так.
Про смысл поста — просто приведу анекдот:
Люди хотят похудеть, разбогатеть, подкачаться, потр@хаться, вкусно пожрать и оторваться. Поумнеть, бл@дь, никто не хочет.
Про решение задачи:
1. Если партия монет/слитков может быть только настоящей или фейковой.
Ответ — достаточно распилить 1 монету. В пределе при большой партии ответ 0. Инвесторы довольны.
2. Если в партии монет/слитков может быть в среднем P фейковых изделий.
В пределе ответ 99% (надо распилить почти все монеты). Инвесторы негодуэ.
Попробую привести упрощенное рассуждение.
Тестируем n монет из N. Вероятность, что все они настоящие — (1-P)^n (партия, т.е. N, очень большая)
Чтобы при таком тесте мы ошибались реже, чем в 1% случаев, необходимо, чтобы (1-P)^n было меньше 0.01, т.е. n>-2/log10(1-P)
(это просто потому, что 1-P<1)
Для P=1% имеем n>458 (примерно)
Для P=0.1% имеем n>4603 (примерно)
Для P=0.01% имеем n>46069 (примерно)
Ну и так далее
С уважением, коллеги
ERROR DETECTED AT 14:20 MSK!
Правильный ответ 458/n при большом N. Т.е. тоже 0 в асимптотике.
Огромное спасибо уважаемому
Мятежный дух за выявленный косяк.
Как говорила моя покойная бабка: век живи — век учись)
P.S. Для покупателей меньше 1000 монет могу наваять калькулятор. Но думаю, что это лишнее. Цель поста была не в этом.
Я даже не уверен, что он дает хотя бы повышение шансов на хоть что-то, т.к. куча примеров когда посредственности и бездарности добиваются таких высот, которые умным людям и не снились.
Что-то происходит не то с обществом и его ценностями
Но исключения тоже присутствуют)
Приведите пример сложной задачи, которую успешно решил дилетант.
С уважением
Там подсказка была от уважаемого чела)
С уважением
инсайд!
Ученым задали задачку, как построить из 6 спичек, 4 правильных треугольника, чтобы каждая сторона была равна одной спичке, так они ее не решили.
Ту же задачку задали детям в песочнице, они решили ее через несколько минут.
Просто ученные все видят в плоскости, а люди попроще умом, умеют включать воображение.
Берем равносторонний треугольник и тратим 2 спички на выкладывание каждой из сторон. Простая планиметрия, никакого пространственного мышления.
С уважением
Ну это если спички одинаковой длины)
С уважением
А что там Вы про 2 спички говорили? Можно картинку, как это получается?
Берем равносторонний треугольник и выкладываем каждую сторону из последовательно выложенных в линию 2-х спичек.
С уважением
P.S. Про 4 треугольника вы изначально ничего не писали
А значит Вы действительно ученный. Без обид.
Было бы про 4 треугольника — написал бы про тетраэдр)
Как говорила моя покойная бабка: какой вопрос — такой и ответ)
С уважением
в заблуждение ввел. Я просто думал что ученного с толку сбить сложно, а оказывается нет.
в развитой среде другие предпочтения.
Для малых P необходимое n растет почти экспоненциально (N все же конечно)
Но 100% монет пилить не надо. Для достижения доверительной вероятности 99% достаточно распилить около 99% монет.
Подробное доказательство приводить не хочу — #многобукофф.
Но ход мыслей понятен.
С уважением
Да просто потому, что при P<1% потребуется больше проб.
Хотя при P<1% ничего тестировать не надо.
Вы правы. Нашел ошибку. С полным решением заморачиваться не надо, наверное.
Спасибо огромное за Ваше внимание.
«Никто не читает контракт» © Лиз Херли в Bedazzled
С уважением
Мятежный дух, это была заготовка
Базовая задача была на максимум вероятности.
Причем на проверку партии (фейковой или настоящей).
Но до этого никто не догадался.
Более сложную задачу я решил с ошибкой — спасибо за Вашу поправку.
Можно решать задачу с минимизацией потерь инвестора при проверке. В смысле при тесте фейка потеря 100%, при тесте нормальной монеты — 25%.
Я готов это сделать, но судя по активности обсуждения, сама тема никому не интересна.
С уважением
В общем, зря вы вернулись, и правда чувствую, что в полку прибыло.
Вас читать по-прежнему интересно.
Правда, не понимаю Вашей мотивации. У меня она своя, кэптивная )))
А.Г. пишет мало, Eugene Logunov ушел в закрытый блог, Антон и Стас вообще куда-то пропали...
С уважением
? если есть фальшивые? если фальшивых нет?
Прогнозирование движений рынка — достаточно сложная? Если достаточно, то чего-то достигшие и что-то соображающие единицы удивительно часто происходят из «дилетантов». Среди них мало людей с профильным образованием, типа экономического до математического. И это не только мне заметно.
Прогнозирование рынка — это очень сложная задача.
Я занимаюсь этой тематикой уже 25 лет (в феврале исполнилось).
Думаю, что достиг определенных успехов.
В успех дилетантов не верю.
Ну или порадуйте нас своими успехами.
Это я искренне. Без подъебки.
С уважением
Бычий рынок уравнивает и профи, и дилетантов.
В US он стартовал в 1986 (даже не в 1991) и пока не закончился.
В своих исследованиях я отдаю приоритет FX, потом ставлю крипту, в оконцовке — акции (страна не имеет особого значения).
Опционы не использую, т.к. модель МБШ считаю лютым трэшем, а свою пока не разработал. Но я работаю над этим)
Если есть, что обсудить — можно в личку. Если нужно посмотреть на мою эквити — можно тоже в личку. Не понимаю смысл публикации результатов на публичных ресурсах. Надеюсь, что не пойму никогда.
С уважением
Подразумевалось движущееся в любую сторону, без тренда. Предположу, что шаблоны системы образования мешают достаточно, чтобы некоторые дилетанты могли прорваться. Где-то тут писал в топике, что гуманитариям легче (я-технарь). И самое примечательное, труднее всего достучаться до разума профессионалов-экономистов.
Несколько раньше. Этт все понятно, когда, кто, и почему, включая макроподноготную, не дилетант.
Аналогично, тоже приглашаю. Если заметили, периодически пытаюсь публично и безвоздмездно подтолкнуть к анализу объемов, к ордерлогам и т.д., примерно как и упомянутых своих знакомых.
Я не скрываю свой подход к рынку. Просто считаю, что он никому будет не интересен. Т.к. это чисто феноменологическая теория (вроде классической термодинамики). А инструменты вынужденно сложные — в частности и цены активов, и эквити живут в линейных топологических пространствах, точнее, в их тензорных произведениях. Дело в том, что для цены актива и эквити ТС нет никакого «нормального» скалярного произведения, нет даже меры, есть только полумера. И это очень сильно усложняет все рассуждения.
К диалогу открыт.
С уважением
P.S. Объемы — это трэш, IMHO. Готов предоставить индикатор, очень неплохо эмулирующий объем, только по показаниям цены актива.
«Объемы — это трэш»? Практики в полном недоумении. Может ну его — тензорное произведение это. Мазня а не искусство.
Потому что я уверен, что это так
Могу объяснить подробно и с примерами.
Если это интересно, конечно.
С уважением
Есть весьма древнее наблюдение.
Возьмем период (минута, час) и сложим внутри него абсолютные значения приращений цен (тиков, минут).
Потом посмотрим на полученный индикатор (на минутках, часах).
Увидим, что удивительным образом он сильно похож на объем.
Так что (IMHO) приращения цен на микроуровне — иструмент, которого достаточно для анализа. Объемы, новости etc. — это дополнительный шумовой фон, затрудняющий принятие решений.
С уважением
Современная мейнстримная экономическая наука схожим образом относится к анализу. Если любопытно, посмотрите текст «Что мы знаем о макроэкономике, чего не знали Фишер и Виксел» на сайте Вышки, там кратко изложена история подхода. С моей точки зрения — нехорошо искать закономерности, природа которых неизвестна, желательно использовать матаппарат для обнаружения признаков закономерностей, причины которых понятны.
Вот поэтому и пишу осторожно, что лишь пытаюсь подтолкнуть. Трудно и незачем переубеждать уверенного человека. Главным преимуществом дилетантов мне кажется отсутствие подобной убежденности.
Человек — скотина социальная, охотнее делится накопленным с похожими на себя. Ваши высказывания о мировом цикле, об обязательной цели движения Йены и пр. выдают интерес и понимание за пределами классической термодинамики, что сближает, большинство подобным образом думать не умеет. Поэтому показалось, что достаточно небольшого наджа, чтобы мысль пошла соответствующим путем, появились правильные вопросы. Прекрасно понимаю, что «ломать об колено» чужие представления — дело неблагодарное и настаивать не собираюсь.
Я просто спрашивал — есть ли подтвержденные примеры экспоненциального роста эквити на нормальных объемах? Ответа не было.
Мой личный счет — это пример экспоненциального роста. Но показывать его не хочу и не буду.
И да — я не торгую акциями. Пока — только FX и немного крипты. Так что экспоненциальный рост фондового рынка лично мне перпендикулярен.
С уважением
Попробую ответить по порядку
1. Насчет стоков, которые всегда экспоненциально растут, все не так просто. Текущий рост S&P с 1982 есть отражение денежной политики, начатой еще Гринспеном. Если Вы считаете, что так будет всегда, то, возможно, Вы ошибаетесь. С окончанием текущей волны большого суперцикла американские индексы вполне могут сложиться в 3-4 раза, отдельные стоки упадут значительно больше. Ну или посмотрите на американские стоки в период с 1968 по 1982 — ничего веселого...
2. Насчет валют, которые всегда обесцениваются вдолгую — это Вы золото имеете в виду? (валюты друг к другу обесцениваться не могут, во всяком случае все ко всем). Давайте посмотрим на золото с 1991 по 2000 — тоже не сильно весело...
3. Экспоненциальный рост эквити не обязательно связан с экспоненциальным ростом или падением торгуемого актива по отношению, скажем, к доллару. Он вполне может базироваться на определенных законах поведения цены. С моей точки зрения все активы делятся на 2 класса (исходя из поведения цены на микроуровне), эти классы торгуются отдельно, в остальном абсолютно пофиг, чем торговать.
Выбор форекса и крипты для торговли с моей стороны связан исключительно с низкими/нулевыми/отрицательными комиссиями. К осени попробую поторговать своими методами на MICEX, хотя комиссии биржи меня просто ужасают. Восхищаюсь резидентами СЛ, которые активно торгуют и регулярно поддерживают мосбиржу комиссиями.
С уважением
«Текущий рост S&P с 1982 есть отражение денежной политики, начатой еще Гринспеном. Если Вы считаете, что так будет всегда, то, возможно, Вы ошибаетесь.»
На длительной истории конечно будет. Вы сами сказали, что даже кухарка смогла бы торговать с 1982. Хотя там обвалы были «мама не горюй».
2. Валюты обесцениваются к активам. Инфляция знаете ли. Вы будете рады удвоению капитала если цена на недвигу например вырастет в 4 раза?
3. «Выбор форекса и крипты для торговли с моей стороны связан исключительно с низкими/нулевыми/отрицательными комиссиями.»
Если комисы для вашей системы критичны, значит торговля достаточно активная. Значит плохо масштабируемая. Значит про ММВБ можно сразу забывать. Значит про экспоненциальный рост капитала тоже придется забывать (на крипте уж точно).
Экспоненциальный рост заканчивается там же, где заканчивается ликвидность.
На крипте насыщение происходит быстро — тут Вы правы.
На FX ликвидность практически бесконечная (если использовать не брокера, а межбанковские продукты типа Reuters FXAll).
На MICEX не знаю, поэтому и хочу устроить тест. Но, думаю, на фьючерсах планка насыщения не слишком высокая, не на фьючерсах комиссии совсем ужасные.
С уважением
п.с.
Рад, Мальчишка Купи и Продай… что Вы все еще живы....