Физико-математические основы Грааля. Часть 7

Воспоминания...
Иногда они терзают душу, заставляют остановиться. Поток времени замедляется. Люди и события из прошлого оказываются рядом с тобой и ты испытываешь сомнения… Все ли правильно я сделал тогда? А сейчас? Ведь прошлое всегда накладывает свой отпечаток на настоящее и будущее.
Нет ответа...

Веду торговлю при помощи собственной ТС, которую достаточно долго и нудно разрабатывал. Есть периоды с отличной доходностью, есть убытки. Все как у всех. Нет главного — нет Грааля!

А ведь, когда-то давно, Колдун скинул мне Грааль. Как обычно — в виде рисунка.
Вот он:

На вопрос — могу ли я использовать Его для обсуждения на форумах со страждущими, был получен еще более краткий ответ:

Были теоретические исследования (см. https://smart-lab.ru/blog/579572.php).
Этот способ (назовем его скользящей кумулятивной суммой приращений) отлично себя зарекомендовал на случайном блуждании. При помощи него, СБ обыгрывается «в одни ворота».

А что же произошло дальше? Почему я не использую его на практике?
Ответ прост — я был уверен, что на рынке нет никакого СБ, что процесс ценообразования является немарковским, что, собственно, подтверждалось исследованиями Б.Гудылина и Н.Скригана.

Однако, мои последние исследования, проведенные в https://smart-lab.ru/blog/668918.php, говорят об обратном. Приращения рыночных цен не имеют явных зависимостей друг от друга, либо настолько ничтожны, что использовать их для получения профита крайне затруднительно.

Итак — на практике мы имеем дело с интегрированными независимыми либо слабозависимыми приращениями (случайными величинами).
И здесь вступает в дело ЦПТ Ляпунова о том, что сумма большого числа таких величин принадлежит к распределению Гаусса.

Т.е., хотим мы того или нет, но постоянно возвращаемся к индикатору, который подарил Колдун — набор скользящих сумм приращений таки, действительно, принадлежит нормальному распределению с дисперсией
$\langle x^{2}\rangle =2D\tau .$
Вот что хотите со мной делайте, но это так.

Что же мешает мне немедленно переключиться на систему Колдуна? Да вот не выходит у меня из памяти ответ моего лучшего друга — некоего Е.Логунова. А именно:

Допустим, выделенный нами процесс отклонился от среднего. Торганули инструмент в сторону возврата к среднему. Процесс начал возвращаться к среднему. Но почему он это сделал, потому что цена сейчас двинулась в правильную сторону, или потому что цена на левой границе скользящего окна двинулась в противоположную сторону? Если коррекция процесса к среднему обусловлена выходом каких-то наблюдений из окна в прошлом — мы на этом не зарабатываем, т.к. pnl всегда обусловлен последним приращением цены (купонами, дивидендами и т.п. в данном случае можно пренебречь), а торговать в прошлом относительно текущего момента невозможно.

Где-то он, безусловно, прав. Но, все же...

Воспоминания...
Сомнения...
И неуемная жажда Грааля.

Toddler.

случайный процесс

Toddler

Москва

152

1 435

с 5 октября 2019

37 Комментариев

Astrolog
11 февраля 2021, 12:37
прошлое всегда накладывает свой отпечаток на настоящее и будущее

* так как на самом деле и прошлое и настоящее и будущее существуют единовременнно и параллельно, то… можно смело сказать, что будущее также накладывает отпечаток на прошлое. И это чистая правда.
0
3Qu
11 февраля 2021, 12:39
Этот способ (назовем его скользящей кумулятивной суммой приращений) отлично себя зарекомендовал на случайном блуждании. При помощи него, СБ обыгрывается «в одни ворота».
Это уже бред. Равносильно утверждению, что автор знает метод и стабильно выигрывает в орлянку или на рулетке — красное/чёрное.
Дальше можно не читать.
0
- GOLD
  11 февраля 2021, 14:58
  3Qu, это не просто бред… это псевдонаучный математический бред
  
  последние 100 лет за такой бред дают премии, научные звания и бесплатное жилье))
  +2
  - 3Qu
    11 февраля 2021, 15:03
    $100, бывает, но это, слава богу, не получило широкого распространения.)
    0
buy_sell
11 февраля 2021, 12:46
Высшая математика при торговле на рынке вам никак не поможет.
Где-то я читал.
" Я — доктор физико-математических наук, но мне удалось преодолеть этот недостаток и я начал зарабатывать на бирже"
Достаточно школьного курса математики и основ теории вероятностей.
+4
alexKa
11 февраля 2021, 13:30
С помощью авторегрессионной модели можно проверить любой «грааль». Как правило не работает.
0
$Multifractal$
Multifractal
11 февраля 2021, 13:30
Где-то я уже это видел. А какая там доходность в сахарном песке?
0
Khan Tengri
11 февраля 2021, 13:33
Беда!)

Они все правы (вместе с Вами)!
Почему Вас это вводит в ступор — у меня есть пара гипотез. Думаю, они тоже обе верны)
0
Freeman Busido
11 февраля 2021, 13:37
а где сам код индикатора Колдуна?
0
- Toddler
  11 февраля 2021, 13:40
  Freeman Busido, нетути. Отчасти, сам алгоритм расчета дисперсии можно узнать из моих постов. А точки входа-выхода каждый должен узреть сам на рисунке Колдуна.
  0
Freeman Busido
11 февраля 2021, 13:47
А в индикатор можно запилить?
0
- Toddler
  11 февраля 2021, 13:57
  Freeman Busido, естественно. Берешь скользящее временное окно — к примеру, сутки. На каждом шаге расчета (допустим, 1 секунда) вычисляешь сумму приращений в этом скользящем окне. Это как раз будет кривая вокруг 0 внутри канала. Границы канала — это 0±Delta, где Delta=sqrt(2*D*t).
  Здесь: t — количество реальных значений цены, пришедших за сутки (т.е. всего в сутках 86400 секунд, но реальных значений может быть, к примеру, 60000. Так вот использовать надо именно число 60000).
  D=2*(b^2), где b — среднее арифметическое модулей приращений в этом скользящем окне.
  Но, точки входа-выхода, повторю, каждый должен определить для себя сам.
  0
  - Freeman Busido
    11 февраля 2021, 13:59
    Toddler, понятно, тогда это все подтверждает мои исследования в этой области.
    0
    - Toddler
      11 февраля 2021, 14:01
      Freeman Busido, результаты как? Стоит ли мне вернуться к этой теме?
      0
      - Freeman Busido
        11 февраля 2021, 14:08
        Toddler, вы смотрите в масштабе секунд, а картинка фрактально лучше выглядит в большем масштабе. Стоит заниматься этой темой, только нужно понять природу выбросов, тогда все встает на свои места. Природа выбросов в четном бросании монетки содержится.
        0
        Toddler
        11 февраля 2021, 14:09
        Freeman Busido, спасибо
        0
        Freeman Busido
        11 февраля 2021, 14:10
        Toddler, Обращайтесь, если нужно. Расскажу, что знаю.
        0
        Toddler
        11 февраля 2021, 14:13
        Freeman Busido, я заново проверю эту систему и, если возникнут вопросы, обращусь, да.
        0
        Captain Eugene
        12 февраля 2021, 08:45
        Freeman Busido, а можно поподробнее про природу выбросов?
        0
        Freeman Busido
        12 февраля 2021, 08:57
        CaptainEugene, если по простому, то вы кидаете монетку. Результат стремится к 50/50, но в процессе кидания возникает перевес в ту или иную сторону — тренд, если перевес был 1% например, то для возврата к 50/50 нужен перевес бросков обратный в такую же величину. А потом перевес в другую сторону из-за разгона возврата. На графике это все выглядит как волны, тренды, каналы. А на самом деле это при больших величина случайные приращения. Но они не хаотичны, а закономерны в своих действиях. Только варианты возврата разные и также случайным образом реализующиеся. Опять же при наличии большого количества игроков, что обуславливает большое количество рандомных сделок, выборка становится больше и выбросы больше, но прогнозируемы из-за большой выборки. При малом количестве игроков выбросы тоже, но менее прогнозируемы. Все на самом деле ещё глубже. Я попытался в общих чертах. Много писать пришлось бы.
        +1
  - Александр Иванов
    11 февраля 2021, 16:02
    Toddler, здравствуйте. Не мовсем понятно, как рассчитывается коммулятивная сумма приращений, ведь если сложить все приращения, то мы получим график цены
    0
    - Toddler
      11 февраля 2021, 16:07
      Александр Иванов, складываются приращения цены в определенном скользящем окне (ну, как при вычислении скользящей МА). Должна получиться кривая внутри канала, как на рисунке Колдуна.
      0
      - Александр Иванов
        11 февраля 2021, 16:17
        Toddler, спасибо, понял. А почему в названии присутствует слово коммулятивная?
        0
        Toddler
        11 февраля 2021, 16:19
        Александр Иванов, не знаю… В литературе называют cusum и Колдун называл это «кумулятивкой». А так — да, в контексте это слово лишнее…
        0
_sg_
11 февраля 2021, 13:53
Ведь прошлое всегда накладывает свой отпечаток на настоящее и будущее.

Ну тогда смело двигайте Вашу среднюю в будущее и взвешивайте ее различными весами в соответствии с Вашим представлениями о прошлом и настоящем и все будет в порядке.
И «цена на левой границе скользящего окна» уже не будет вилять хвостом или собакой и оказывать влияние на Ваши представления.
0
_sg_
11 февраля 2021, 14:06

Ведь прошлое всегда накладывает свой отпечаток на настоящее и будущее.
И еще про это.
Именно будущее «накладывает свой отпечаток» на прошлое и настоящее.
Оно внимательно следит за тем, чтобы Вы в прошлом или настоящем случайно не раздавили ту гусеницу, из которой появилась Бабочка, взмах крылом которой вызвал Тайфун в Колорадо.

0
МХ
11 февраля 2021, 14:57
Штирлиц стоял на своём
+1
wrmngr
15 февраля 2021, 18:20
если опираться на модель случайного блуждания без памяти (винеровский процесс), то лучшей прогноз на следующее приращение это всегда 50% на 50%. Не будет там кумулятивных асимптот
+1
Vladimir N.
04 марта 2021, 17:05
Короче, я согласен что это может быть грааль и даже добавлю от себя — неважно какой осциллятор использовать. Важна стратегия его использования.
0
Vladimir N.
23 октября 2022, 03:16
Нашел и соорудил нечто похожее из набора стандартных, но сигнал строго подфильтровываю через еще один индикатор, поскольку знаю условие его формирования и подтверждения. Поэтому большой респект Вам, почтение и уважение!!!
А так в арсенале своих идей хватает.
+1