Физико-математические основы Грааля. Часть 7

Воспоминания...
Иногда они терзают душу, заставляют остановиться. Поток времени замедляется. Люди и события из прошлого оказываются рядом с тобой и ты испытываешь сомнения… Все ли правильно я сделал тогда? А сейчас? Ведь прошлое всегда накладывает свой отпечаток на настоящее и будущее.
Нет ответа...

Веду торговлю при помощи собственной ТС, которую достаточно долго и нудно разрабатывал. Есть периоды с отличной доходностью, есть убытки. Все как у всех. Нет главного — нет Грааля!

А ведь, когда-то давно, Колдун скинул мне Грааль. Как обычно — в виде рисунка.
Вот он:

На вопрос — могу ли я использовать Его для обсуждения на форумах со страждущими, был получен еще более краткий ответ:

Были теоретические исследования (см. https://smart-lab.ru/blog/579572.php).
Этот способ (назовем его скользящей кумулятивной суммой приращений) отлично себя зарекомендовал на случайном блуждании. При помощи него, СБ обыгрывается «в одни ворота».

А что же произошло дальше? Почему я не использую его на практике?
Ответ прост — я был уверен, что на рынке нет никакого СБ, что процесс ценообразования является немарковским, что, собственно, подтверждалось исследованиями Б.Гудылина и Н.Скригана.

Однако, мои последние исследования, проведенные в https://smart-lab.ru/blog/668918.php, говорят об обратном. Приращения рыночных цен не имеют явных зависимостей друг от друга, либо настолько ничтожны, что использовать их для получения профита крайне затруднительно.

Итак — на практике мы имеем дело с интегрированными независимыми либо слабозависимыми приращениями (случайными величинами).
И здесь вступает в дело ЦПТ Ляпунова о том, что сумма большого числа таких величин принадлежит к распределению Гаусса.

Т.е., хотим мы того или нет, но постоянно возвращаемся к индикатору, который подарил Колдун — набор скользящих сумм приращений таки, действительно, принадлежит нормальному распределению с дисперсией

Вот что хотите со мной делайте, но это так.

Что же мешает мне немедленно переключиться на систему Колдуна? Да вот не выходит у меня из памяти ответ моего лучшего друга — некоего Е.Логунова. А именно:

Допустим, выделенный нами процесс отклонился от среднего. Торганули инструмент в сторону возврата к среднему. Процесс начал возвращаться к среднему. Но почему он это сделал, потому что цена сейчас двинулась в правильную сторону, или потому что цена на левой границе скользящего окна двинулась в противоположную сторону? Если коррекция процесса к среднему обусловлена выходом каких-то наблюдений из окна в прошлом — мы на этом не зарабатываем, т.к. pnl всегда обусловлен последним приращением цены (купонами, дивидендами и т.п. в данном случае можно пренебречь), а торговать в прошлом относительно текущего момента невозможно.

Где-то он, безусловно, прав. Но, все же...

Воспоминания...
Сомнения...
И неуемная жажда Грааля.

Toddler.