30 июля 2012, 22:16

Серийная убыточная сделка по Системе №1 для американских фьючерсов.

В этот раз публикую очередную убыточную сделку по фьючерсу на Палладий закрывшуюся по защитному стопу, предохраняющему капитал от значительных убытков при развороте цены против позиции.

палладий фьючерсы

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

245

3 708

с 23 июля 2012

25 Комментариев

funkyjazz
30 июля 2012, 22:33
Юрий Иванович = Киевлянин О_О? = ))

А так, все логично пробой диапазона, только кто про двойное дно мог знать. Только если боллинждер = ))
+2
- Тимофей Мартынов
  30 июля 2012, 22:44
  funkyjazz, Юрий Иванович = Санкт Петербуржец и в Киеве ни разу в жизни не был. Если, конечно, не считать созерцание из окна поезда киевского вокзала в глубоком детстве :)
  +1
Тимофей Мартынов
30 июля 2012, 22:46
Вообще, это приводилось как пример удачной сделки, несмотря на то что она убыточная. Отделались, так сказать, малыми потерями :)
0
Chrome DNA
30 июля 2012, 22:47
Прибыль планировалась браться во сколько раз превышающая риск по полученному стопу?
0
- Тимофей Мартынов
  30 июля 2012, 22:50
  ChromeDNA, сколько рынок дал бы, столько и было бы. В этой системе не предусмотрен тейк-профит.
  0
Chrome DNA
30 июля 2012, 23:01
Понял. Согласен, есть смысл трейлинга при определённой систематике (не любой). А вот мне всё же комфортнее проектировать системы было с заведомо известными выходами из сделок при любых раскладах на рынке (успешном, не успешном и успешно/разворотном). Начинаешь смаковать временами, как спайки выбивают тейки, после чего цена за какие-то секунды уходит туда (уже после моего закрытия), где как раз вышибаются позиции любителей трейлинг-систем.
+1
- Тимофей Мартынов
  30 июля 2012, 23:07
  ChromeDNA, у меня Система №3 с тейк-профитом. Система №2 тоже, но с очень далеким, который достигается может быть раз в год, а то и реже.
  0
  - Chrome DNA
    30 июля 2012, 23:24
    Если тейк достигается раз в год (как и стоп), то это равнозначно тому, что его просто нет. При условии конечно, что позиция октрывается не на 5 лет, к примеру. :)
    0
    - Тимофей Мартынов
      30 июля 2012, 23:28
      ChromeDNA, ну можно и так считать — по сути это Систему №2, практически, не меняет. Последний раз тейк-профит был в прошлом году весной по фьючерсу на серебро почти на самой вершине.
      0
Chrome DNA
30 июля 2012, 23:20
И всё же, это же не акции — держать срочный рынок неделями. Срочный рынок имеет способность срочно поменять своё поведение (так, вы видите рост за квартал кукурузы, а при входе как раз уже будет флэт на полгода — да запросто!), а поэтому не стоит заглядываться на длинную прибыльную прямую в нужную сторону… Есть хорошая поговорка… чья-то… трейдерская. Звучит так: не ставящий перед собой цели в трейдах рискует очень удивиться в итоге (и не всегда приятно), оказавшись там, где никого нет. :)
+1
- Тимофей Мартынов
  30 июля 2012, 23:26
  ChromeDNA, да, флетов сколько угодно — в народе говорят 80% всего графика флеты и только 20% тренды. Трендследящие системы зарабатывают за счет редких аномальных хвостов распределения. Их надо ждать и порой очень долго, постоянно платя предоплаты за будущую большую прибыль.
  0
Chrome DNA
30 июля 2012, 23:36
Я уже с этим несколько лет назад сталкивался. Отчего и ушёл в товарные фьючерсы, потому что именно там не нужно этого ждать долго. Один только природный газ даёт множество рывков на Америке, отчего я им больше всего лет занимаюсь. Особенно четверговыми газовыми новостями. Взрывы нефти в среду на выходе новости по запасам нефти просто ничтожны по сравнению со взрывом котировок газа по четвергам. Я думаю, лучше брать суммарный запланированный процент за определённый период в своих трейдах… И когда рынок даёт его, его лучше брать, нежели позволить трендовым системам якобы «дать прибыли течь». К сожалению, это в теориях всё так красиво в словах. На практике вы быстро лишитесь денег, которые сейчас вроде бы ещё рынок вам позволяет взять в текущих трендах по системам.
0
- Тимофей Мартынов
  30 июля 2012, 23:44
  ChromeDNA, ну, видимо, Вы уже нашли свой стиль торговли так как есть свои убеждения и уверенность в их правильности. На самом деле это верно — каждый должен создать тактику и стратегию под свой стиль жизни, под свой характер чтобы было комфортно играть на биржах годами в течении длительного срока, потому что если игра приносит постоянный дискомфорт, то подсознательно трейдер будет хотеть побыстрее проиграть свои деньги чтобы закончить уже эти мучения :)
  0
Chrome DNA
30 июля 2012, 23:52
Согласен. А самое главное — это не вылетающие из уст трейдера всякие умные словечки (на кои мы все горазды), а изменение средств на денежным счету. Вчера, сегодня и изменение завтра. И тогда, чтобы не говорил трейдер, это уже не важно. Его сила — это проценты на выходе. Я как раз пришёл сюда, в основном из-за этого. :) А именно, показать себя в деле, не на словах. Отчего… вот уже скоро буду писать изменения на счёте в своём профиле. Вам — удачи и мудрых торговых идей. ;)
0
Тимофей Мартынов
30 июля 2012, 23:59
Спасибо. Вам того же. И самое главное чтобы игра на биржах приносила удовольствие и была наполнена смыслом, выраженным в самосовершенствовании и приросте капитала :)
+1
yummy
31 июля 2012, 01:09
Вы тут только лосей постите, а у себя в жж -профиты. хотите казаться тут своим?
0
- Тимофей Мартынов
  31 июля 2012, 01:27
  yummy, пытаюсь развеять стереотипы и мифы о «правильном» трейдинге.
  А чтобы казаться своим, тут, на мой взгляд, надо постить «прогнозы вверх/вниз», аналитику с множеством умных слов и экономических терминов и т.п., но никак не убыточные сделки :)
  +1
  - yummy
    31 июля 2012, 01:55
    Юрий Иванович, не… не убыточные покатит — выберут членом жюри: как глупого, но честного
    
    и что за мифы? можно конкретнее?
    0
    - Тимофей Мартынов
      31 июля 2012, 02:04
      yummy, То есть Вы считаете что убыточные сделки бывают только у глупых? Верите в то что у тех, кто «уже научился», наступает бесконечная серия из только прибыльных сделок потому что он «понимает рынок» и его эквити счета равномерно растет под углом 45 градусов?
      
      Как раз, кстати, заодно и на Ваш вопрос про мифы ответил своим вопросом. :)
      0
      - yummy
        31 июля 2012, 02:30
        Юрий Иванович, какой Вы велиречивый… :)
        
        нет не это имела ввиду, а то, что тут много балбесов, бесистемных интуитов/сливальщиков, но признаться в этом им слабо. Ваши лоси машут им рогами как родные. :)
        
        про мифы — понятно.
        0
        Тимофей Мартынов
        31 июля 2012, 02:37
        yummy, ну, тогда, тем более. К примеру, в ЖЖ я редко публиковал убыточные сделки, но когда это происходило, некоторые читатели благодарили меня потому что это, по их словам, было им как бальзам на сердце. Почему бы не порадовать и смартлабовцев :)
        0
        yummy
        31 июля 2012, 02:50
        Юрий Иванович, что ж, при всеобщей бестолковости кнопки бай/селл таки жмут активно, след-но если не начнете постить что-то более предметное, системное, то «выйдете в тираж», имхо
        0
        Тимофей Мартынов
        31 июля 2012, 03:12
        yummy, да ладно, как получится так и хорошо. Надо быть естественными и «выпускать в тираж» то, что самому/самой интересно или просто забавно. Мы же здесь, на смартлабе, не работу ищем, а так, пообщаться пришли в отличии от многих кто, например, семинары с сигналами рекламирует или ДУ.
        0
        yummy
        31 июля 2012, 03:40
        Юрий Иванович, принято
        0
Тимофей Мартынов
31 июля 2012, 10:05
Роман Некрасов, конкретно для этой системы применяется простейший метод — риск 1,5% от выделенной на систему сумму денег. Соответственно, сайз регулируется исходя из величины стопа и суммы денег на момент открытия позиции.
0