Если вы хотите получить выгодную цену по опциону, то стоять в стакане нужно достаточно долго. Возможно даже несколько торговых сессий.
Однако одной из особенностей рынка FORTS является автоматическое снятие всех ваших заявок в вечерний клиринг.
В начало вечерней сессии нужно выставляться заново.
Как вы выставляете заявки на FORTS по опционам?
Автоматизировались?
Или снятие и выставление заявок может являться ограничением ликвидности в стаканах?
У меня имеется уже несколько десятков заявок, которые хочу выставить. Сейчас выставляю с помощью Qlua-скрипта для терминала QUIK.
Первая версия скрипта имеет функционал:
- Выставление лимитированных заявок по кодам инструмента и заданной цене
- Проверка даты экспирации контракта
- Сравнение цены заявки с теоретической ценой. Блокировка заявки в случае отклонения от теоретической.
- Запись событий в лог-файл
Стоит ли дальше изобретать этот велосипед или перейти на специализированное программное обеспечение?
Даже обведённое красным, ещё точнее отобразит сущность.
В случае чего спецы скрипт за недорого допилят.
Есть ли какой-то механизм интерполяции IV на цену опциона.
Например: средняя цена IV на Si — известна около 15%. Как спрогнозировать изменение цены опциона при изменении IV на Один процентный пункт?
У базового актива нет IV, у него только HV и RV, IV — подразумеваемая, вмененная волатильность опционов, это вола, которую продавец и покупатель закладывают при расчете цены, это ставка опционных игроков, в частности Ваша, прогноз будущей RV базового актива. А цена опциона зависит еще от кучи параметров, таких как текущая цена базового актива, время до экспирации и тп, и они меняются каждый тик. Поэтому если вы поставите фиксированную цену опциона, разброс по волатильности, которую вы купите или продадите, может быть значительным и в итоге для Вас абсолютно не выгодным
Когда Вы выставляете заявку по «целевой волатильности» Вы что на Bid и Ask в Стакане не смотрите ?
Или все же сверяете как-то вычисленную Цену с Bid и Ask в стакане.
Но я все равно понять не могу одного.
Если Биржа уже рассчитывает IV по bid/ask и транслирует ее в Квик, в Доску Опционов, Колонка Волатильность.
Зачем ее второй пересчитывать. Какой в этом смысл.
Есть в стакане Bid и Аsk, в колонке соответствующего страйка есть текущая IV. Зачем эту IV еще раз пересчитывать ?
спасибо, я Вам и так верю.
Картинка очень наглядная.