Алексей
Алексей личный блог
06 февраля 2021, 21:18

Как вы выставляете заявки на FORTS по фьючерсам и опционам?

Если вы хотите получить выгодную цену по опциону, то стоять в стакане нужно достаточно долго. Возможно даже несколько торговых сессий.
Однако одной из особенностей рынка FORTS является автоматическое снятие всех ваших заявок в вечерний клиринг.
В начало вечерней сессии нужно выставляться заново.

Как вы выставляете заявки на FORTS по опционам?
Автоматизировались?
Или снятие и выставление заявок может являться ограничением ликвидности в стаканах?

У меня имеется уже несколько десятков заявок, которые хочу выставить. Сейчас выставляю с помощью Qlua-скрипта для терминала QUIK.

Первая версия скрипта имеет функционал:
  1. Выставление лимитированных заявок по кодам инструмента и заданной цене
  2. Проверка даты экспирации контракта
  3. Сравнение цены заявки с теоретической ценой. Блокировка заявки в случае отклонения от теоретической.
  4. Запись событий в лог-файл


Стоит ли дальше изобретать этот велосипед или перейти на специализированное программное обеспечение?
26 Комментариев
  • EdvardGrey
    06 февраля 2021, 21:25
    Да, вот так мы и выставляем заявки:
     Даже обведённое красным, ещё точнее отобразит сущность.
  • Андрей К
    06 февраля 2021, 21:47
    Защита от снятия в конце сессии — ставить заявку со сроком, хоть до самой экспиры
  • Жери
    06 февраля 2021, 21:56
    когда пьяный тогда и выставляю. на трезвую на фортсе трудно торговать
    • Врач-бондиатОр
      06 февраля 2021, 22:44
      Жери, торговля случайным тыком тоже может быть прибыльна. Возможно, что бухло окупите )
  • IgorRus
    06 февраля 2021, 22:30
    примерно так торгуем)

  • Врач-бондиатОр
    06 февраля 2021, 22:46
    Если алгоритм несложный, то лучше, наверное, самому скрипт на луа сделать, чем бабки за спецсофт платить.
    В случае чего спецы скрипт за недорого допилят.
  • tashik
    07 февраля 2021, 23:41
    Не привязывайте заявку к теоретической цене при продаже опционов, привязывайте к целевой волатильности. Софт, который продаётся, умеет это делать. Но можно и своё написать.
      • tashik
        08 февраля 2021, 09:04
        kiselev, целевую волатильность подставить в формулу БШ на место сигмы и посчитать цену опциона. Есть ли где-то реализация формулы БШ на Lua — тут
        У базового актива нет IV, у него только HV и RV,  IV — подразумеваемая, вмененная волатильность опционов, это вола, которую продавец и покупатель закладывают при расчете цены, это ставка опционных игроков, в частности Ваша, прогноз будущей RV базового актива. А цена опциона зависит еще от кучи параметров, таких как текущая цена базового актива, время до экспирации и тп,  и они меняются каждый тик. Поэтому если вы поставите фиксированную цену опциона, разброс по волатильности, которую вы купите или продадите, может быть значительным и в итоге для Вас абсолютно не выгодным
      • _sg_
        08 февраля 2021, 14:12
        kiselev, 
        Есть ли какой-то механизм интерполяции IV на цену опциона
        может Вам это поможет


    • _sg_
      08 февраля 2021, 16:11
      tashik,
      Когда Вы выставляете заявку по «целевой волатильности» Вы что на  Bid и Ask в Стакане не смотрите ?
      Или все же сверяете как-то вычисленную Цену с Bid и Ask в стакане.
      • tashik
        08 февраля 2021, 16:23
        _sg_, смотрю, цены бида и аска у меня пересчитываются в волатильность, ну и робот не выставит задачу, если моя цена покупки выше, чем лучший оффер, или если моя цена продажи ниже, чем лучший бид. При котировании берется тоже либо цена по целевой волатильности — либо бьем сразу в имеющуюся в стакане чужую заявку.
        • _sg_
          08 февраля 2021, 16:39
          tashik, Спасибо, понятно.
          Но я все равно понять не могу одного.
          Если Биржа уже рассчитывает IV по bid/ask и транслирует ее в Квик, в Доску Опционов, Колонка Волатильность.
          Зачем ее второй пересчитывать. Какой в этом смысл.
          Есть в стакане Bid и Аsk, в колонке соответствующего страйка есть текущая IV. Зачем эту IV еще раз пересчитывать ?


          • tashik
            08 февраля 2021, 17:07
            _sg_, потому что биржа косячит довольно сильно и довольно часто. Улыбки стакана и биржи могут друг от друга в полутора вегах находиться в моменте. Мне с моим интрадеем такое чувствительно.
          • tashik
            08 февраля 2021, 17:15
            _sg_, иллюстрирую, чтобы не быть голосоловной. Черная — биржа, синяя — стакан, зеленая — моя (СБ), вообще не редкость такое. Картинка старая, но не суть.


            • _sg_
              08 февраля 2021, 17:18
              tashik,
              спасибо, я Вам и так верю.
              Картинка очень наглядная.
  • ch5oh
    08 февраля 2021, 18:40
    Пользуйтесь готовым опционным софтом и сосредоточтесь на торговле, а не на программировании.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн