Как вы выставляете заявки на FORTS по фьючерсам и опционам?

Если вы хотите получить выгодную цену по опциону, то стоять в стакане нужно достаточно долго. Возможно даже несколько торговых сессий.
Однако одной из особенностей рынка FORTS является автоматическое снятие всех ваших заявок в вечерний клиринг.
В начало вечерней сессии нужно выставляться заново.

Как вы выставляете заявки на FORTS по опционам?
Автоматизировались?
Или снятие и выставление заявок может являться ограничением ликвидности в стаканах?

У меня имеется уже несколько десятков заявок, которые хочу выставить. Сейчас выставляю с помощью Qlua-скрипта для терминала QUIK.

Первая версия скрипта имеет функционал:

Выставление лимитированных заявок по кодам инструмента и заданной цене
Проверка даты экспирации контракта
Сравнение цены заявки с теоретической ценой. Блокировка заявки в случае отклонения от теоретической.
Запись событий в лог-файл

Стоит ли дальше изобретать этот велосипед или перейти на специализированное программное обеспечение?

опционы . Софт для трейдера опционы FORTS опрос

synthdivs

Алексей

Томск

472

13 150

с 16 декабря 2014

26 Комментариев

EdvardGrey
06 февраля 2021, 21:25
Да, вот так мы и выставляем заявки:
Даже обведённое красным, ещё точнее отобразит сущность.
+4
- Алексей
  06 февраля 2021, 21:26
  EdvardGrey,
  +1
Андрей К
06 февраля 2021, 21:47
Защита от снятия в конце сессии — ставить заявку со сроком, хоть до самой экспиры
+2
- Алексей
  06 февраля 2021, 22:18
  Андрей К, терминал QUIK?
  0
Жери
06 февраля 2021, 21:56
когда пьяный тогда и выставляю. на трезвую на фортсе трудно торговать
+3
- Алексей
  06 февраля 2021, 22:08
  Жери, отважно!
  0
- Врач-бондиатОр
  06 февраля 2021, 22:44
  Жери, торговля случайным тыком тоже может быть прибыльна. Возможно, что бухло окупите )
  +1
IgorRus
06 февраля 2021, 22:30
примерно так торгуем)

+3
Врач-бондиатОр
06 февраля 2021, 22:46
Если алгоритм несложный, то лучше, наверное, самому скрипт на луа сделать, чем бабки за спецсофт платить.
В случае чего спецы скрипт за недорого допилят.
+1
tashik
07 февраля 2021, 23:41
Не привязывайте заявку к теоретической цене при продаже опционов, привязывайте к целевой волатильности. Софт, который продаётся, умеет это делать. Но можно и своё написать.
+2
- Алексей
  08 февраля 2021, 06:59
  привязывайте к целевой волатильности.
  tashik, это по веге опциона или по IV базового актива? К сожалению греков из таблиц quik в программу Qlua не вытащить. Можно считать математически, но там же очень сложные формулы. Сходу эти формулы не осилю...
  Есть ли какой-то механизм интерполяции IV на цену опциона.
  Например: средняя цена IV на Si — известна около 15%. Как спрогнозировать изменение цены опциона при изменении IV на Один процентный пункт?
  +1
  - tashik
    08 февраля 2021, 09:04
    kiselev, целевую волатильность подставить в формулу БШ на место сигмы и посчитать цену опциона. Есть ли где-то реализация формулы БШ на Lua — тут
    У базового актива нет IV, у него только HV и RV, IV — подразумеваемая, вмененная волатильность опционов, это вола, которую продавец и покупатель закладывают при расчете цены, это ставка опционных игроков, в частности Ваша, прогноз будущей RV базового актива. А цена опциона зависит еще от кучи параметров, таких как текущая цена базового актива, время до экспирации и тп, и они меняются каждый тик. Поэтому если вы поставите фиксированную цену опциона, разброс по волатильности, которую вы купите или продадите, может быть значительным и в итоге для Вас абсолютно не выгодным
    +1
    - Алексей
      08 февраля 2021, 09:17
      tashik, спасибо
      +1
  - _sg_
    08 февраля 2021, 14:12
    kiselev,
    Есть ли какой-то механизм интерполяции IV на цену опциона
    может Вам это поможет
    
    +1
- _sg_
  08 февраля 2021, 16:11
  tashik,
  Когда Вы выставляете заявку по «целевой волатильности» Вы что на Bid и Ask в Стакане не смотрите ?
  Или все же сверяете как-то вычисленную Цену с Bid и Ask в стакане.
  +1
  - tashik
    08 февраля 2021, 16:23
    _sg_, смотрю, цены бида и аска у меня пересчитываются в волатильность, ну и робот не выставит задачу, если моя цена покупки выше, чем лучший оффер, или если моя цена продажи ниже, чем лучший бид. При котировании берется тоже либо цена по целевой волатильности — либо бьем сразу в имеющуюся в стакане чужую заявку.
    +2
    - _sg_
      08 февраля 2021, 16:39
      tashik, Спасибо, понятно.
      Но я все равно понять не могу одного.
      Если Биржа уже рассчитывает IV по bid/ask и транслирует ее в Квик, в Доску Опционов, Колонка Волатильность.
      Зачем ее второй пересчитывать. Какой в этом смысл.
      Есть в стакане Bid и Аsk, в колонке соответствующего страйка есть текущая IV. Зачем эту IV еще раз пересчитывать ?
      
      +1
      - tashik
        08 февраля 2021, 17:07
        _sg_, потому что биржа косячит довольно сильно и довольно часто. Улыбки стакана и биржи могут друг от друга в полутора вегах находиться в моменте. Мне с моим интрадеем такое чувствительно.
        +3
      - tashik
        08 февраля 2021, 17:15
        _sg_, иллюстрирую, чтобы не быть голосоловной. Черная — биржа, синяя — стакан, зеленая — моя (СБ), вообще не редкость такое. Картинка старая, но не суть.
        
        +3
        _sg_
        08 февраля 2021, 17:18
        tashik,
        спасибо, я Вам и так верю.
        Картинка очень наглядная.
        +2
ch5oh
08 февраля 2021, 18:40
Пользуйтесь готовым опционным софтом и сосредоточтесь на торговле, а не на программировании.
+3