Предложение для профессиональных алготрейдеров

Предлагаю присоединиться к моему проекту, который находится на финальной стадии завершения. Над этим алгоритмом я усердно трудился несколько лет.

У меня есть список точек на истории ценовых графиков. Таких, что:

• даже для опытного трейдера эти точки кажутся случайными, но находятся они в местах асимметрии вероятности получения прибыли
• точки содержат информацию о времени, направлении и силе торгового сигнала
• простая (при этом логичная и эффективная) стратегия торговли по этим сигналам обеспечивает в разы большую среднегодовую прибыль, чем среднегодовая max[просадка] (для EUR/USD — ровно в 2 раза)
• суммарное время удержания позиции (при торговле одним инструментом) многократно меньше календарного (т.е. допускается торговля сразу несколькими инструментами без увеличения плеча, что ведёт к более чем пропорциональному улучшению результата)
• сигналы допускают наложение внешних фильтров, которые могут дополнительно усилить суммарный результат в разы (и это я уже точно знаю)

Какого робота можно собрать из этого конструктора, каждый может представить исходя из своего опыта и математического воображения.

Не вижу смысла приводить примеры, но как же без них. Нарастающий итог результатов сделок при торговле фиксированным депозитом на минутном таймфрейме EUR/USD за период с мая 2003 г. по сентябрь 2020 г. выглядит так:



В среднем 1 сделка «по рынку» в день (скоростное подключение не требуется). Средняя чистая прибыль на сделку в 4 раза превосходит уплаченный спред (котировки и спред от Dukascopy, но есть брокеры и с более выгодными условиями). Загрузка депозита по времени — 14% (т.е. за вычетом выходных в пределе можно одновременно торговать 5 инструментов).

Понятно, что результат оптимизации всегда выглядит красиво. Но у меня это не «лучший» результат (т.к. стабильно лучших в случайном процессе быть не может), а именно оптимальный (с точки зрения максимизации вероятности получения прибыли в будущем). При этом важно заметить, что по тому же EUR/USD почти все комбинации значений параметров дают прибыль. Алгоритм действительно устойчив, что я и демонстрировал ранее [ссылка]. Т.е. основной риск состоит именно в неполучении прибыли (в силу затяжных боковых просадок). Кроме того, есть много других сложностей и нюансов. Та же задача корректно рассчитать эффективный портфель — непростая. Впрочем, как и задача качественного наложения фильтров.

Результатами моих вычислений мне делиться не сложно, ну а фильтры вы всегда можете наложить свои. Поэтому предлагаю следующее:

• 5 млн. сигналов по 28-ми основным парам валют на всей доступной истории metaquotes.net (с которыми можно работать в MetaTrader)
• подключение к моему серверу, который в ответ на поток котировок отвечает сигналами

Это не «халява» и не «замануха», это тяжёлый и очень упорный труд. Обращайтесь, если обладаете должной мотивацией и запасом времени.