Аналитика онлайн

Бета(β) на 01.02.2021г.
Аналитика онлайн

Аналитика: @SowaTrends
Робо-эдвайзер: @SowaSignals
Обучение и рекомендации: @SowaInvests

аналитика SR Solutions

FINTECHME

Андрей FTM

Лимасол

686

с 14 ноября 2014

1 Комментарий

Андрей FTM
01 февраля 2021, 21:31
Если Бета больше 1 — волатильность акции выше рыночной, и риск такой бумаги выше.
Если Бета равна 1 — бумага движется вровень с рынком. Если вы хотите шортить рынок через бумагу, то выбирать надо именно ту, чьи движения повторяют рыночные.
Если Бета меньше 1 — волатильность бумаги крайне невысока, такие бумаги выбирают пассивные управляющие в свои портфели.
Если Бета отрицательная — бумага имеет обратную корреляцию с рынком (движется в противоположном направлении).
Итого:
— консервативный портфель: акции с Бетой < 1.
— агрессивный портфель с повышенным риском: Бета > 1.
0

Читайте на SMART-LAB:

XAU/USD: золото скорректировалось и готовится к новой волне распродаж

Золото весь прошедший период поступательно восстанавливалось, отыграв почти половину предыдущего снижения на фоне снижения доллара и осторожных надеждах на деэскалацию конфликта на Ближнем...

Tickmill

17.04.2026

Ставки по вкладам падают перед заседанием ЦБ. Какие активы выигрывают?

После заседания Банка России 20 марта настроения на рынке заметно ухудшились. Регулятор снизил ключевую ставку до 15%, но вместе с тем ужесточил риторику. До следующего заседания ЦБ остается чуть...

БКС Мир инвестиций

17.04.2026

Операционные результаты ПАО «АПРИ» за 1 квартал 2026 года: увеличение объёма продаж почти в 3 раза

Операционные результаты ПАО «АПРИ» за 1 квартал 2026 года: увеличение объёма продаж почти в 3 раза Объём продаж в 1 квартале 2026 года вырос в 2,8 раз г/г и составил 40,29 тыс....

АПРИ

17.04.2026

B2B-РТС: чем это лучше Сбера? Участвую ли я в IPO?

Доброго дня. В этой заметке хотел коротко выразить свое отношение к IPO BTBR. Разбор компании до меня делал Анатолий: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1290722/ Я успел пообщаться с...