Моя стратегия возврата к среднему (mean reversion) для торговли на рынке FX

Коллеги, всем привет!

Прошу ознакомиться с одной из моих стратегий для торговли на рынке FX. Стратегия контр. трендовая, ее лучше применять для торговли на таймфрейме 1D. Более подробно рассказано в видео.

&t=5s

торговая стратегия форекс возврат к среднему mean reversion

Alex - Quant School

151

с 19 марта 2019

19 Комментариев

Алексей
01 февраля 2021, 18:52

0
Игорь Инжэнэр
01 февраля 2021, 19:19
Я так торгую. Это можно сделать проще и чаще и на меньших ТФ. И не только по форе.
0
Boris
01 февраля 2021, 20:16
Это на спокойном рынке работает, а что если нагрянет гиперволотильность, с падающими ножами, то есть очень бистрое однонаправленное безоткатное движение, а вы к примеру, в это время находились в лонгах, да еще и без стопов?
0
- Alex - Quant School
  01 февраля 2021, 20:48
  Boris, закрытие позиции по данной стратегии происходит в тот момент когда линия Z-score находится в нулевой отметке, в независимости от того находится сделка в прибыле или убытке. Моя торговля хорошо диверсифицирована, торгую данной стратегией на 28 валютных парах и с минимальным размером позиции 0,01-0,03 без усреднений.
  0
  - Boris
    01 февраля 2021, 21:14
    Alex — Quant School, В моей стратегии тоже присутствует такой подход, но
    я ко всему прочему ориентируюсь и на другие моменты. АТР, объем, опционные уровни итд. Индикаторы почти не применяю.
    0
Replikant_mih
01 февраля 2021, 21:50
А что за «Quant School»??, а-то я бы поучился, да нигде не учат).
0
wrmngr
02 февраля 2021, 00:40
шарп = 0.86? это же провал
0
- Alex - Quant School
  02 февраля 2021, 09:06
  wrmngr, серьезно?! Какой должен быть оптимальный коэффициент Шарпа для стратегии которая торгуется на FX?
  0
  - SergeyJu
    02 февраля 2021, 10:07
    Alex — Quant School, не может быть оптимального к-та Шарпа. Потому что чем больше, тем лучше. И недостижимей.
    
    0
    - Alex - Quant School
      02 февраля 2021, 10:27
      SergeyJu, тут не нужно большого ума, чтобы понять, что чем выше Шарп, тем лучше стратегия. Тут в другом вопрос, почему Шарп = 0,86 — это провал?!
      0
      - SergeyJu
        02 февраля 2021, 13:00
        Alex — Quant School, по форме. Не надо использовать слово оптимальный там, где оно неуместно.
        По существу. Для бэктеста — мало. Почти всегда в реальной жизни что-то идет не так. У меня у работающей системе на си, по бэктесту, шарп 2. Максимальный ДД (без плечей) за 12 лет 21%. Какую долю в портфеле я могу отдать этой системе? Допустим, 25%. А для Вашей системы максимум 4-5%. А в реале будет хуже почти наверное. И у Вас и у меня.
        0
        Alex - Quant School
        02 февраля 2021, 13:40
        SergeyJu, на мой взгляд сравнивать рынок Форекс и срочный это не уместно. В своём бэктесте я учёл и проскальзования и издержки брокера в виде свопа и комиссии, бэктест максимально приближён к реальности.
        в моем портфеле Форекс 5 торговых стратегий, удерживаю волатильность портфеля на уровне 20%.
        Я не выделяю самую лучшую или самую худшую стратегию, я торгую минимальным обьемом на максимально широком наборе инструментов. Это мой подход, который мне приносит деньги в конце года.
        0
  - wrmngr
    02 февраля 2021, 11:57
    Alex — Quant School, дык этож бектест. если тут 0,86, то в реале будет 0,4 и нахера это надо?
    0
    - Alex - Quant School
      02 февраля 2021, 12:03
      wrmngr, это не единственный торговый алгоритм в моем портфеле. Вы пока лучше ничего не предложили, меня и этот вариант устраивает.
      0
      - wrmngr
        02 февраля 2021, 12:15
        Alex — Quant School, я предлагаю не публиковать эту чушь. а мин-ревершн на кросс-курсах это именно бред и чушь нерабочая
        0
        Alex - Quant School
        02 февраля 2021, 12:30
        wrmngr, это чушь и не рабочая стратегия, потому что вы так сказали? Серьезный аргумент!
        0
        wrmngr
        02 февраля 2021, 12:47
        Alex — Quant School, вам бы матчасть подтянуть, а не тратить время на пустые препирательства и монтаж роликов. Удачи
        
        0
        Alex - Quant School
        02 февраля 2021, 12:49
        wrmngr, всего доброго!
        0
Sibiriyak
02 февраля 2021, 17:36
А я бы взял этот советник на тест
0

Читайте на SMART-LAB:

X5 МСФО 1 кв. 2026 г. - каким может быть ближайший дивиденд?

Компания X5 опубликовала финансовые результаты за 1 кв. 2026 года. Выручка выросла на 11,3% до 1,19 трлн руб. Валовая прибыль выросла на 14,8% до 287 млрд руб. EBITDA выросла на 24,9% до...

Mozgovik

03:48

5 идей в российских акциях. Голубые фишки снова на уровнях конца 2025

Индекс МосБиржи за неделю просел более чем на 3%. Кроме того, он обновил пятимесячный минимум. Это значит, что многие голубые фишки торгуются по лучшим ценам с конца прошлого года....

БКС Мир инвестиций

10:07

Драгметаллы дорожают на ожиданиях деэскалации ближневосточного конфликта

Котировки драгметаллов на торгах 6 мая впервые за последние две недели демонстрируют уверенный рост. Золото подорожало на 3,4%, до $4721,5 за тройскую унцию, стремясь к отметке $4800, от которой...