В США существует индекс страха VIX. Который расcчитывается на основе цен на опционы PUT, на snp 500. Чем дороже стоят опционы, тем выше индекс. То есть на волатильном рынке, индекс растет, на спокойном падает.
На недельном таймфрейме он выглядит так.
Легко заметить что его обычные значения последнее время крутятся около 20. Было бы здорово торговать волатильностью, при ее росте продавать индекс VIX, а когда рынок отпадет и успокоится то покупать обратно.
Сделать это можно несколькими способами, рассмотрим 2 наиболее популярных:
1. Продать фьючерс на VIX. Но тут нас ждет засада в виде большого ГО и риска того, что VIX вырастет до больших значений и рынок нас порвет как Мурманск грелку.
2. Купить обратный ETF в основе которого лежат постоянно ПРОДАННЫЕ фьючи на VIX. Так ETF обратный, то на росте волатильности, его цена будет падать, а когда рынок успокоится, то его цена вырастет. Такой ETF есть, называется он SVXY.
Покупать данный ETF можно только на свои деньги и не более чем на 10-15 процентов от счета. Так как при резком росте волатильности в бесконечность, есть риск что он просто обанкротится, так как держит в портфеле проданные фьючерсы на VIX- это крайний конечно случай. Но все же...
К сожалению данный ETF не доступен на бирже Санкт-Петербург. По этому через тот же финам его могут покупать только квалы.
3. Отработать через опционные конструкции одной серии.
4. Работать через прямой ЕТФ VXX. Он не такой шустрый, как батя, но по движениям похож