17 января 2021, 22:57
Как торговать в плюс
Вчера поставил эксперимент. Залил в Excel 1250 дневных Open,Close фьюча сбера (это примерно 5 лет), залил 5 «сигнальных» колонок с рандомными числами -1, 0, +1 (взял с сайта random.org) и забил формулы:
Если -1, то играем шорт (продаем на открытии, откупаем на закрытии)
Если 0, то ничего не делаем.
Если +1, то играем лонг (покупаем на открытии, продаем на закрытии)
Табличка выглядит так:
Далее посчитал 5 колонок нарастающим итогом и вывел 5 эквити:
Из пяти торговых систем, построенных на случайных сигналах BUY/PAUSE/SELL, четыре показали профит. Не плохо. Если увеличить количество случайных торговых систем с 5 до 1000, то в одной из них мы наверняка увидим ошеломительный профит и оглушительный слив — в другой. При этом, за каждой такой системой можно представить живого человека со своей свехсекретной логикой торговли.
Чему учит этот эксперимент?
Результат трейдера не зависит от его действий, знаний или опыта. Обезьяна может стать миллионером, а гуру — лузером. А потом — наоборот. А потом еще раз наоборот. И так до скончания времен.
Так как же торговать в плюс?
Не торговать вовсе. Занимайся длинными инвестициями. Зарабатывай на росте денежной массы и бизнесе эмитентов. И будет тебе счастье.
Если -1, то играем шорт (продаем на открытии, откупаем на закрытии)
Если 0, то ничего не делаем.
Если +1, то играем лонг (покупаем на открытии, продаем на закрытии)
Табличка выглядит так:
Далее посчитал 5 колонок нарастающим итогом и вывел 5 эквити:
Из пяти торговых систем, построенных на случайных сигналах BUY/PAUSE/SELL, четыре показали профит. Не плохо. Если увеличить количество случайных торговых систем с 5 до 1000, то в одной из них мы наверняка увидим ошеломительный профит и оглушительный слив — в другой. При этом, за каждой такой системой можно представить живого человека со своей свехсекретной логикой торговли.
Чему учит этот эксперимент?
Результат трейдера не зависит от его действий, знаний или опыта. Обезьяна может стать миллионером, а гуру — лузером. А потом — наоборот. А потом еще раз наоборот. И так до скончания времен.
Так как же торговать в плюс?
Не торговать вовсе. Занимайся длинными инвестициями. Зарабатывай на росте денежной массы и бизнесе эмитентов. И будет тебе счастье.
Вениамин ЛисовВениамин Лисов, Как так получилось, что не распределенная прибыль сократилась всего на 8 млрд, после выплаты дивидендов в 42 млрд, если вся прибыль пошла на погашения кредита? Как вЫ ...
А что за облигация выйдет у Новосиб.области ~ 28 ноября, с фикс.купоном?
Tverskoy_homyak, Помню в 90х приемки были ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ 20 копеек МЕДЬ 12 рублей АЛЮМИНИЙ 5 рублей Латунь 3 рубля
Да пилили еще как тащили пилили и ПИЛИ СТОЛИЧНУЮ
четвертую неделю подряд открываемся сильным гэпом вверх, в среднем +250 пунктов где-то каждый раз
Группа миноритариев SOLIDCORE в Telegram
t.me/poly_solidcore
any_to_real, а я как-то — первый догадку давал
Лютый Комерсант, Сургут имеет валюту на которую ничего нельзя уже купить за рубежом, то есть получается эти уникумы собирали все эти годы деньги, а сейчас всю эту кучу бабла отрезали от внешних рын...
Андрей Андреев, Интервью с Алексеем Улюкаевым vk.com/video-185689259_456239610?ref_domain=yastatic.net
Индекс Мосбиржи 4000, Сбербанк 370 - 400 рублей Вырисовываются 2 сценария развития по Индексу Мосбиржи и Сбербанку.
1. При позитивном сценарии:
По Индексу Мосбиржи картинка вырисовывается пр...
Биткоин провалился ниже $97000. 100 тысяч не будет? Прогноз курса биткоина. 25 ноября. Выполнено условие для коррекции, о котором говорили ранее тут: пробили уровень 97122, и цена упала на 1,4%. Пока...
$100, ну слушай, я может и буду инвестировать, когда исчезнут подобные вызывающие массу вопросов вещи:
cbr.ru/currency_base/GosBankCurs/
Необходимость закрывать позиции каждые 3 мес в самый «неподходящий» для игры момент и разница в 1% или более между новым и истекшим контрактом убивает прибыль.
Здравое зерно в том, что чем примитивнее торговая система, тем больше сделок, и тем весомее в итоге выигрыш.
Ну на самом деле нет. Среди этих 5-ти эквити нет ни одной с более-менее приличным Шарпом — а значимость этой «плюсовой» торговли можно определить именно по Шарпу (для горизонта 5 лет нужен хотя бы единичка, и не для 1000 экспериментов, а для 1, а для 1000 экспериментов — двойка). Я писал об этом: smart-lab.ru/blog/565749.php
А суммарный мизерный выигрыш можно раздуть здоровенным плечом.
Но я играю не так.
Так вот, Шарп «нулевой» стратегии невозможно увеличить, хоть заувеличивай количество инструментов (ну, разве только случайно — но мы ведем речь про систематическое улучшение). А если стратегия «ненулевая» — тогда да, Шарп растет (в идеале — как корень и количества инструментов, если они независимы, на практике — что-то ближе к логарифму). Ну так нам это и хорошо — мы с большей вероятностью ее не забракуем и признаем «хорошей».
У меня куча «хороших» (по выигрышу) стратегий. Но я даже не смотрю на их Шарп. Если на десятилетней истории выигрышная стратегия показывает пару бесприбыльных интервалов на 6-9 месяцев — это не для меня. Даже при самой приемлемой просадке.
Отличное определение, давайте спросим других читателей — кто вас понял?
Как раз Шарп минимально может оценить вероятность плюса или минуса системы при тестировании, похожем на ваше.
Результат будет такой же.
Утверждения про обезьян и опыт — ниже плинтуса!!!
подкидывание монетки?
Любой трейдер не делает случайную сделку в 90% времени. 10% хаотичные сделки. 90% сделки, которым присущи прошлые: опыт, объемы, время заключения сделки, время удержания, характер инструментов-саттелитов и многое прочее… никто не сидит и не открывает сделку по рандому.
НЕТ!!!!
подтверждено десятилетиями.
Так и у Вас… вообще нет никакого смысла статистически измерять подобную систему, в которой нет ни единого разумного зерна.
Так можно посадить за руль любого.
Он сможет ехать 5 км/ч без аварий.
+1-1+1-1
-1+1-1+1
+1-0-1-0+1-0-1-0
-1-0+1-0-1-0+1-0
ПОЛУЧИТЕ РЕЗУЛЬТАТЫ схожие по т-Стьюденту абсолютно коррелирующие между собой на уровне 90-95%.
И коррелирующие с вашими вариантами.
У Вас на графике всё видно.
Только смысла для утверждений про реальную торговлю и рандомные мартышки — корреляция в раойне 0%!!!
При чем тут 5 колонок и 5 эквити?
Удивитесь результату.
!!!
у меня работает.
в одной табличке у меня десяток голубых фишек россии.
кто закрылся в минус — на вечёрке попробую поймать пониже.немножко рублей есть на счету.
на сл. день скину.
на обед хватает заработать.
в крайнем случае — на проезд )))
Некорректный вывод.
То, что на рынке можно получить прибыль/убыток случайным образом — не исключает возможности совершать осмысленные действия для отдельного игрока.
Любой трейдер может получить прибыль за день, за неделю, за месяц, за год, за пять лет, за десять лет....
Любой трейдер может получить убыток за день, за неделю, за месяц, за год, за пять лет, за десять лет…
Вероятность получения прибыли или убытка не зависит от действий трейдера.
В Excel есть свои функции для генерации случайных чисел.
СЛЧИС и СЛУЧМЕЖДУ
$100 — на дальних да согласен, а если поближе роботом… хотя и тут могут убить проскальзванием, там доли секунд на тиках держится… а выглядит красиво… эх