+129,5% третий год алготрейдинга. Оценка упущенных возможностей.
Всех приветствую!
Решил коротко подвести итоги по прошедшему году. Фактическая доходность составила +129,5%. Максимальная просадка пришлась на декабрь 23,9%. Результат хороший, однако «руки нужно связывать». В четвертом квартале дважды вмешался в торговлю ботов. Для оценки потерь построил еще две теоретические эквити.
Первое вмешательство.
21 октября принял решение реинвестировать весь накопившийся доход за текущий год. Увеличил риски в два раза в одижании продолжения высокой волотильности. Однако ноябрь и декабрь оказались не лучшими месяцами для моего портфеля на Si. Теоретическая доходность без реинвестирования составила бы +141,3%, максимальная просадка 15,1%.
Второе вмешательство.
3 ноября боты набрали большую шортовую позицию, которую я решил не переносить через выходные в связи с выборами в штатах. Посчитал, что реация рубля может быть негативной (непредсказуемой). Застраховался от гэпа вверх, плечо было большое. На гэпе 5 ноября недозаработал около 7%. Теоретическая доходность без ручных вмешательств составила бы +156,7%, максимальная просадка 9,4%.
Естественно, расстроен. В дальнейшем реинвестировать накопленный доход планирую частями на текущих просадках. Ну а, ручные вмешательства в открытые позиции ботов не обсуждается). «Рынки движутся на гэпах» — записал на подкорке.
Доходность за 3 года с учетом реинвестирования составила 458,4%. Реинвестирование осуществлялось трижды: в начале 2019 года, в начале и в конце 2020 года.
В четвертом квартале по семейным обстоятельствам не смог вплотную заняться разработкой контртрендовых алгоритмов. Это главная задача на 2021 год. Обновил домашний сервер с запасом до 400 ботов. Получил статус квалифицированного инвестора в Финаме.
Думается, что 2021 год будет таким же волатильным как и прошедший. По аналогии с 2014, 2015 и начало 2016 года. К тому же макроэкономические факторы этому способствуют.
Всем добра и профитов!
Отчет за 2018 год по ссылке тут
Отчет за 2019 год по ссылке тут
Насчёт «расстроен» — сразу вспоминается известная фраза «по-моему вы слишком много кушать (в смысле зажрались)» :). Очевидно, что то что сейчас происходит в мире и в США — это новый рынок, поэтому расслабляться не стоит. Фиксировать прибыль перед мега казино — имхо нормально. Очевидно что пузырь надули до небес. И лучше недозаработать 7% в плюсовом году, чем потерять всю прибыль, а то и депо. В общем, чем больше депо, тем важнее управление рисками. Я понимаю, что на меня сейчас накинется подавляющее большинство. Я даже спорить не буду. Потому что те, кто раньше тоже думали как большинство меня сейчас не поддержат. Ибо их тут уже нет. Они бегают по судам и родственникам. И рассказывают им про то, что никто не ждал отрицательных цен на нефть. Вот тоже самое можно было получить и на выборах США. Ибо это явно шоу.
Лично я тоже на выборах закрывал все позы. Нервы и здоровье дороже. Там запросто могли шпильку пустить в пару десятков % или ещё все что угодно (после 11 сентября даже не сомневаюсь) — и фиг кому что докажешь. Всё же алготрейдинг это не казино.
А вот насчёт ручного вмешательства в целом — полностью согласен. Именно оно в этом году кардинально испортило мне всю картину.
Спасибо что делитесь результатами. Они действительно крутые.
Удачи и профита!
Какие изменения внесли в свою торговлю по сравнению с предыдущим?
Что планируете изменить в текущем году?
Спасибо.
Торговая система, вклад в эквити которой будет наибольшим) — в смысле как реинвестировать.
Квала больше на будущее и на всякий?
smart-lab.ru/blog/670646.php
На одном счёте нельзя же одновременно открыть лонг и шорт одного инструмента.Не будешь же на каждую стратегию открывать субсчет)