Физико-математические основы Грааля. Часть 6

Вечер добрый, господа!

Мы провели исследования (см. https://smart-lab.ru/blog/668918.php и https://smart-lab.ru/blog/669222.php), на основании которых можно сделать вывод, что на рынке мы имеем дело со случайным процессом, который не дает никаких преимуществ пред любыми метОдами.
Никто не может быть уверенным в том, что он всегда будет зарабатывать так же как сейчас. Несмотря на обилие миллионеров здесь на форуме. Вот так вот...

Добавим исследования.
1. Зависимость приращений от часа внутри суток:

Очевидно, что, зависимость приращений от часа суток выражается только в нестационарности дисперсии процесса и не более того… А ведь условие получения Грааля состоит в некой асимметрии, как правильно заметил Великий Трейдер svgr.

2. Зависимость текущего приращения от предыдущего для стационарного ряда цен OPEN равнотиковых баров (получен одним из Волшебников для пары EURUSD за 2016-2017 гг. Получен он был на котировках Дукаскопи, по 100 тиков на 1 бар)

Нет асимметрии...
Обидно.

Имеем дело со случайным процессом… Причем — без сноса (дрифта) в его классическом понимании.
Ну, и ладно.

Ведь случайные процессы подразделяются на марковские и немарковские.
А выбор модели для рынка — это вопрос парадигмы. Точнее — Веры в Грааль.
И, если делать выбор между моделями

марковской

Как заработать на случайном блуждании. Часть 9.

или немарковской:

то, конечно, выбор должен быть сделан в сторону немарковской модели.
Эта модель совсем не означает какую-либо зависимость текущего приращения от предыдущего. В ней нет места каким-либо «сносам».
Она рассчитана на долгосрочную «память» текущего значения цены от предыдущих значений.

Собственно, выражение (1) для немарковских процессов говорит о том, что процесс развивается относительно некой «средней» — математического ожидания случайного процесса, со среднеквадратичным отклонением
$\langle x^{2}\rangle =2D\tau .$
Средняя… Матожидание....
Уж сколько копий сломано вокруг них...
Поговорим об этом как-нибудь в следующий раз.

С уважением,
Toddler.

P.S.
Мои результаты:

случайный процесс

Toddler

Москва

152

1 435

с 5 октября 2019

22 Комментария

Василий Федорович
16 января 2021, 20:33
Здравствуй добрый человек! Ваш вывод о случайности рынка был сделан минимум лет 50 назад. И об отсутствии зависимости между сегодня и завтра — то же не новость. Но это не значит, что нет ТС, позволяющих стабильно зарабатывать на рынке.
+2
ZVEZDA
16 января 2021, 20:45
А что, на счёт того, что пока формируется симметрия, то есть промежуток времени, в котором есть асимметрия.
0
Toddler
16 января 2021, 20:53
Кузя, Ага
0
3Qu
16 января 2021, 21:20
Кто писал не знаю, я, дурак, читаю.©
0

Читайте на SMART-LAB:

Станет ли 2026 год успешным для металлургов?

Российские металлурги завершают год относительно неплохо на фоне прочих отраслей. Несмотря на санкционное давление и усложнение логистики компании сумели нарастить экспорт. Перспективы...

Финам Брокер

17:31

RAEX наградил "Селигдар" за его Годовой отчет

Рейтинговый консорциум RAEX вручил «Селигдару» за его Годовой отчет диплом лауреата в специальной номинации «За образцовое отражение в отчёте значения собственной...

ПАО СЕЛИГДАР

16:50

Софтлайн + собственные разработки = ?

В стратегии, которую мы представили рынку в 2023 году, одним из главных приоритетов было развитие собственных решений. Они более прибыльные для компании, а еще и обеспечивают нашу, технологическую...